概率分析研究方法

⑴ 敏感性分析和概率分析的区别

一、性质不同

1、敏感性分析是投资项目的经济评估中常用的分析不确定性的方法之一。从多个不确定性因素中逐一找出对投资项目经济效益指标有重要影响的敏感性因素，并分析、测算其对项目经济效益指标的影响程度和敏感性程度，进而判断项目承受风险的能力。

2、概率分析是是使用概率预测分析不确定因素和风险因素对项目经济效果的影响的一种定量分析方法。其实质是研究和计算各种影响因素的变化范围，以及在此范围内出现的概率和期望值。

二、步骤不同

1、敏感性分析

（1）确定敏感性分析指标

敏感性分析的对象是具体的技术方案及其反映的经济效益。因此，技术方案的某些经济效益评价指标，例如息税前利润、投资回收期、投资收益率、净现值、内部收益率等，都可以作为敏感性分析指标。

（2）计算该技术方案的目标值

一般将在正常状态下的经济效益评价指标数值，作为目标值。

（3）选取不确定因素

在进行敏感性分析时，并不需要对所有的不确定因素都考虑和计算，而应视方案的具体情况选取几个变化可能性较大，并对经效益目标值影响作用较大的因素。

（4）计算不确定因素变动时对分析指标的影响程度

若进行单因素敏感性分析时，则要在固定其它因素的条件下，变动其中一个不确定因素；然后，再变动另一个因素（仍然保持其它因素不变），以此求出某个不确定因素本身对方案效益指标目标值的影响程度。

（5）找出敏感因素，进行分析和采取措施，以提高技术方案的抗风险的能力。

2、概率分析

（1）列出各种欲考虑的不确定因素。例如销售价格、销售量、投资和经营成本等，均可作为不确定因素。

（2）设想各个不确定因素可能发生的情况，即其数值发生变化的几种情况。

（3）分别确定各种可能发生情况产生的可能性，即概率。各不确定因素的各种可能发生情况出现的概率之和必须等于1。

（4）计算目标值的期望值。

（5）求出目标值大于或等于零的累计概率。

(1)概率分析研究方法扩展阅读

敏感性分析的作用

1、确定影响项目经济效益的敏感因素。寻找出影响最大、最敏感的主要变量因素，进一步分析、预测或估算其影响程度，找出产生不确定性的根源，采取相应有效措施。

2、计算主要变量因素的变化引起项目经济效益评价指标变动的范围，使决策者全面了解建设项目投资方案可能出现的经济效益变动情况，以减少和避免不利因素的影响，改善和提高项目的投资效果。

3、通过各种方案敏感度大小的对比，区别敏感度大或敏感度小的方案，选择敏感度小的，即风险小的项目作投资方案。

4、通过可能出现的最有利与最不利的经济效益变动范围的分析，为投资决策者预测可能出现的风险程度，并对原方案采取某些控制措施或寻找可替代方案，为最后确定可行的投资方案提供可靠的决策依据。

⑵ 概率分析的含义和步骤举例简述

概率分析又称风险分析，是通过研究各种不确定性因素发生不同变动幅度的概率分布及其对项目经济效益指标的影响，对项目可行性和风险性以及方案优劣作出判断的一种不确定性分析法。概率分析常用于对大中型重要若干项目的评估和决策之中。
步聚

1、列出各种欲考虑的不确定因素。例如销售价格、销售量、投资和经营成本等，均可作为不确定因素。需要注意的是，所选取的几个不确定因素应是互相独立的。

2、设想各各不确定因素可能发生的情况，即其数值发生变化的几种情况。

3、分别确定各种可能发生情况产生的可能性，即概率。各不确定因素的各种可能发生情况出现的概率之和必须等于1。

4、计算目标值的期望值。

可根据方案的具体情况选择适当的方法。假若采用净现值为目标值，则一种方法是，将各年净现金流量所包含的各不确定因素在各可能情况下的数值与其概率分别相乘后再相加，得到各年净现金流量的期望值，然后求得净现值的期望值。另一种方法是直接计算净现值的期望值。

5、求出目标值大于或等于零的累计概率。

对于单个方案的概率分析应求出净现值大于或等于零的概率，由该概率值的大小可以估计方案承受风险的程度，该概率值越接近1，说明技术方案的风险越小，反之，方案的风险越大。可以列表求得净现值大于或等于零的概率

概率分析是根据不确定因素在一定范围内的随机变动，分析并确定这种变动的概率分布，从而计算出其期望值及标准偏差为项目的风险决策提供依据的一种分析方法。

⑶ 概率分析的含义是什么其步骤是怎样的请举例

概率分析又称风险分析，是通过研究各种不确定性因素发生不同变动幅度的概率分布及其对项目经济效益指标的影响，对项目可行性和风险性以及方案优劣作出判断的一种不确定性分析法。概率分析常用于对大中型重要若干项目的评估和决策之中。
步聚

1、列出各种欲考虑的不确定因素。例如销售价格、销售量、投资和经营成本等，均可作为不确定因素。需要注意的是，所选取的几个不确定因素应是互相独立的。

2、设想各各不确定因素可能发生的情况，即其数值发生变化的几种情况。

3、分别确定各种可能发生情况产生的可能性，即概率。各不确定因素的各种可能发生情况出现的概率之和必须等于1。

4、计算目标值的期望值。

可根据方案的具体情况选择适当的方法。假若采用净现值为目标值，则一种方法是，将各年净现金流量所包含的各不确定因素在各可能情况下的数值与其概率分别相乘后再相加，得到各年净现金流量的期望值，然后求得净现值的期望值。另一种方法是直接计算净现值的期望值。

5、求出目标值大于或等于零的累计概率。

对于单个方案的概率分析应求出净现值大于或等于零的概率，由该概率值的大小可以估计方案承受风险的程度，该概率值越接近1，说明技术方案的风险越小，反之，方案的风险越大。可以列表求得净现值大于或等于零的概率

概率分析是根据不确定因素在一定范围内的随机变动，分析并确定这种变动的概率分布，从而计算出其期望值及标准偏差为项目的风险决策提供依据的一种分析方法。

案例网页链接

⑷ 什么是概率极限状态设计法为什么目前采用的方法称为近似概率设计法

概率极限状态设计法，是指以概率理论为基础，视荷载效应和影响结构抗力的主要因素作为随机变量，根据统计分析的方法确定可靠效率来度量结构可靠度的结构设计方法。
目前国际上将处理可靠度的精确程度分为三个水准：水准一，半概率设计法，在概率设计法的研究进程中，首先考虑荷载和材料强度的不确定性，用概率方法来确定它们的取值。根据经验确定分项安全系数，仍然没有将结构可靠度和概率联系起来。水准二，近似概率法，目前我国的《工程结构可靠度设计统一标准》（GB 50153--1992）、《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB 50068--2001）都采用了这种近似概率法。该法对结构可靠性赋予概率定义，以结构的失效概率或可靠指标来度量结构可靠性，并建立了结构可靠度与结构极限状态方程之间的数学关系，在计算可靠指标时考虑了基本变量的概率分布类型，并采用了非线性变量线性化和非正态变量正态化的近似手段，在设计截面时一般采用分项系数的实用设计表达式。水准三，全概率设计法，这是完全基于概率论的结构整体优化设计方法，要求对整个结构采用精确的概率分析，求得结构最优失效概率作为可靠度的直接度量。由于这种方法无论在基础数据是统计方面还是在可靠度计算方面都不成熟，目前尚处于研究探索。
所以呢，水准一的半概率设计法不够靠谱，水准二的近似概率法靠谱而且可行性高，水准三的全概率法极为靠谱，但是研究不充分，计算方法不成熟，应用并不现实。综上所述，目前多采用近似概率设计法。

⑸ 概率树分析

概率树分析是在构造概率树的基础上，计算项目净现值的期望值和净现值大于或等于零的概率。

(一)构造概率树

理论上概率树分析适用于所有状态有限的离散变量，根据每个输入变量状态的组合计算项目评价指标。

若输入变量有A，B，C，…，N，每个输入变量有状态A₁，A₂，…，A_m1，B₁，B₂…B_m2；…；N₁、N₂，…，N_mn个，各种状态发生的概率为P(A_i)，P(B_i)，P(C_i)，…，P(N_i)，则

油气工业技术经济评价方法及应用（第3版）

共有状态组合：m₁×m₂×m₃×…×m_n个，相应的各种状态组合的联合概率为P{A_i}，P{B_i}，…，P{N_i}。

将所有风险变量的各种状态组合起来，分别计算每种组合状态下的评价指标及相应的概率，得到评价指标的概率分布。并统计出评价指标低于或高于基准值的累计概率，绘制以评价指标为横轴，累计概率为纵轴的累计概率曲线。计算评价指标的期望值、方差、标准差和离散系数(

)。

由于计算量随输入变量或状态的增加呈几何级增长，在实际中一般限制输入变量数不超过三个，每个变量状态数不超过三个，这样组合状态限制在27个内，以减少计算量。

【实训Ⅶ】概率树分析案例。某项目的主要风险变量有三个：建设投资、年销售收入和年经营成本，它们的估算值分别为8.5082亿元、3.536亿元和1.7643亿元。经调查认为每个变量有三种状态，其概率分布见表7-13。据此计算项目净现值的期望值。

表7-13 变量概率分布单位：%

于是，共组成27个组合，如图7-25所示27个分支，圆圈内的数字表示输出变量各种状态发生的概率，如图上第一个分支表示建设投资、销售收入、经营成本同时增加20%的情况，称为第一事件。

(二)计算净现值的期望值

1.分别计算各种可能发生事件的概率

如第一事件发生的概率＝P₁(建设投资增加20%)×P₂(销售收入增加20%)×P₃(经营成本增加20%)＝0.3×0.2×0.2＝0.012。

依此类推计算出其他26个可能发生事件的概率，其概率合计数应等于1，如图7-25所示。

图7-25 概率树

2.分别计算各可能发生状态的净现值

将产品销售收入、建设投资、经营成本各年数值分别调增20%，重新计算财务净现值，得财务净现值为3.2480亿元，依此类推计算出其他26个可能发生事件的净现值。

3.计算经济净现值的期望值

将各事件的发生概率与其净现值分别相乘，得出加权净现值，再求和得出经济净现值的期望值为1.3857亿元，见表7-14。

表7-14 期望值计算表

(三)净现值大于或等于零的概率计算

概率分析应求出净现值大于或等于零的概率，从该概率值的大小可以估计项目承受风险的程度，概率值越接近1，说明项目的风险越小，反之，项目的风险越大。

计算步骤为：将计算出的各可能发生事件的财务净现值按数值从小到大排列，并将各可能发生事件发生的概率按同样的顺序累加，求得累计概率，见表7-15。

表7-15 净现值大于或等于零的概率计算

根据表7-15，可求得净现值小于零的概率＝0.306+(0.327-0.306)×4025/(4025+2969)＝0.319，即项目不可行的概率为0.319，净现值大于或等于零的概率＝1-0.319＝0.681。可见，净现值大于零或等于零的可能性略低于70%，说明项目承担的风险约为30%。离散系数0.92，项目有较大风险。

⑹ Probabilistic Slope Stability Analysis by Finite Elements中文翻译

In this paper we investigate the probability of failure of a cohesive slope using both simple and more advanced probabilistic analysis tools.
本文采用简单的和较先进的两种概率分析方法研究粘结性土边坡的破坏概率。
The influence of local averaging on the probability of failure of a test problem is thoroughly investigated.
充分地研究了局域均化对“试验边坡”破坏概率的影响。
In the simple approach, classical slope stability analysis techniques are used, and the shear strength is treated as a single random variable.
在简单概率分析方法中，采用传统的边坡稳定性分析方法，将抗剪强度处理成单一随机变量。
The advanced method, called the random finite-element method (RFEM), uses elastoplasticity combined with random field theory.
先进的分析方法，我们称之为随机有限元法（RFEM），采用与随机场理论相结合的弹塑性理论。
The RFEM method is shown to offer many advantages over traditional probabilistic slope stability techniques, because it enables slope failure to develop naturally by "seeking out" the most critical mechanism. Of particular importance in this work is the conclusion that simplified probabilistic analysis, in which spatial variability is ignored by assuming perfect correlation, can lead to unconservative estimates of the probability of failure. This contradicts the findings of other investigators who used classical slope stability analysis tools.

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这种期刊一般都是研究生呀，博士呀，教授看的，一般都是直接看英语的吧～～

⑺ 简述敏感性分析，概率分析的异同点

1、找出影响项目经济效益变动的敏感性因素，分析敏感性因素变动的原因，并为进一步进行不确定性分析(如概率分析)提供依据；
2、研究不确定性因素变动如引起项目经济效益值变动的范围或极限值，分析判断项目承担风险的能力；
3、比较多方案的敏感性大小，以便在经济效益值相似的情况下，从中选出不敏感的投资方案。

⑻ 什么是概率树分析法

概率分析（Probit Analysis） 概率分析又称风险分析， 是通过研究各种不确定性因素发生不同变动幅度的概率分布及其对项 目 经济效益指标 的影响， 对项目可行性和风险性以及方案优劣作出判断的一种不确定性分析法 。概率分析常用于对大中型重要若干 项目 的评估和决策之中。

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