var的主要计算方法

⑴ VAR方法的VaR的计算系数

VaR的计算系数主要包括三个系数：一是持有期间的长短；二是置信区间的大小；三是观察期间。
1、持有期。持有期△t，即确定计算在哪一段时间内的持有资产的最大损失值，也就是明确风险管理者关心资产在一天内一周内还是一个月内的风险价值。持有期的选择应依据所持有资产的特点来确定比如对于一些流动性很强的交易头寸往往需以每日为周期计算风险收益和VaR值，如G30小组在1993年的衍生产品的实践和规则中就建议对场外OTC衍生工具以每日为周期计算其VaR，而对一些期限较长的头寸如养老基金和其他投资基金则可以以每月为周期。
从银行总体的风险管理看持有期长短的选择取决于资产组合调整的频度及进行相应头寸清算的可能速率。巴塞尔委员会在这方面采取了比较保守和稳健的姿态，要求银行以两周即10个营业日为持有期限。
2、置信水平α。一般来说对置信区间的选择在一定程度上反映了金融机构对风险的不同偏好。选择较大的置信水平意味着其对风险比较厌恶，希望能得到把握性较大的预测结果，希望模型对于极端事件的预测准确性较高。根据各自的风险偏好不同，选择的置信区间也各不相同。比如J.P. Morgan与美洲银行选择95%，花旗银行选择95.4%，大通曼哈顿选择97.5%，Bankers Trust选择99%。作为金融监管部门的巴塞尔委员会则要求采用99%的置信区间，这与其稳健的风格是一致的。
3、第三个系数是观察期间(Observation Period)。观察期间是对给定持有期限的回报的波动性和关联性考察的整体时间长度，是整个数据选取的时间范围，有时又称数据窗口(Data Window)。例如选择对某资产组合在未来6个月，或是1年的观察期间内，考察其每周回报率的波动性(风险) 。这种选择要在历史数据的可能性和市场发生结构性变化的危险之间进行权衡。为克服商业循环等周期性变化的影响，历史数据越长越好，但是时间越长，收购兼并等市场结构性变化的可能性越大，历史数据因而越难以反映现实和未来的情况。巴塞尔银行监管委员会目前要求的观察期间为1年。
综上所述，VaR实质是在一定置信水平下经过某段持有期资产价值损失的单边临界值，在实际应用时它体现为作为临界点的金额数目。

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⑵ var方差计算公式是什么

var（a）=E{a-E（a）}²随机变量的方差。

二阶中心距，也叫作方差，它告诉我们一个随机变量在它均值附近波动的大小，方差越大，波动性越大。方差也相当于机械运动中以重心为转轴的转动惯量。

aisaconstant？ThenE（a）=a，and。

var（a）=E{a-E（a）}²=E{a-a}²=0。

方差

是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。统计中的方差（样本方差）是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数。在许多实际问题中，研究方差即偏离程度有着重要意义。

⑶ 什么是VaR，是怎么计算的

计算机语言中的var：Pascal: var 在Pascal 作为程序的保留字，用于定义变量。 如：var a:integer；（定义变量a，类型为整数） var u:array[1..100]of integer；（定义数组u，下标由1至100，数组单元类型为整数）

⑷ 概率论var的计算方法

对于一个总体而言,在一定时间空间条件下,其参数E(X)是一定的,是常量,所以E(E(X)^2)=E(X)^2,E(XE(X))=E(X)E(X)
=E(x^2-2xE(x)+(E(x))^2)
=E(X^2)-2E(XE(X))+E(E(X)^2)
=E(X^2)-2E(X)^2+E(X)^2
=E(X^2)-E(X)^2

⑸ 风险管理中的VaR 如何计算的

计算步骤为：具体来说，在使用设定的模型估计出GARCH模型后，在“Proc”中点击“Forecast”按键即可以弹出预测对话框，为了在工作文件中保存预测值，在对话框的“Series name”中需要输入相应的名称，“forecast name”后输入收益率序列预测值的名称，“GARCH”后面输入条件方差预测值的名称；在“Methods”项中选择“Static”即静态预测（向前一步预测），在“Output”中选择“Do graph”和“Forecast evaluation”，而“sample range for forecast”采用系统默认的值即可，可得出向前一步预测的条件均值和条件方差的值；最后利用生成新序列的选项将条件均值和条件方差的序列名代入2楼中提供的式子即可。

⑹ excel里函数中的VAR,VARA,VARP分别是计算什么的

VAR:
计算基于给定样本的方差。函数 VAR 假设其参数是样本总体中的一个样本。

VARA:
计算基于给定样本的方差。不仅数字，文本值和逻辑值（如 TRUE 和 FALSE）也将计算在内.函数 VARA 假设参数为总体的一个样本。如果数据代表的是样本总体，则必须使用函数 VARPA 来计算方差。

VARP:
计算基于整个样本总体的方差。函数 VARP 假设其参数为样本总体。如果数据只是代表样本总体中的一个样本，使用函数 VAR 计算方差。

⑺ 数理统计var怎么计算

用公式表示为：P(ΔPΔt≤VaR)=a

字母含义如下：

P——资产价值损失小于可能损失上限的概率，即英文的Probability。

ΔP——某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额。

VaR——给定置信水平a下的在险价值，即可能的损失上限。

a——给定的置信水平。

(7)var的主要计算方法扩展阅读：

VaR的计算系数：

要确定一个金融机构或资产组合的VAR值或建立VAR的模型，必须首先确定以下三个系数：

一是持有期间的长短。持有期△t，即确定计算在哪一段时间内的持有资产的最大损失值，也就是明确风险管理者关心资产在一天内一周内还是一个月内的风险价值。

二是置信区间的大小。对置信区间的选择在一定程度上反映了金融机构对风险的不同偏好。

三是观察期间。观察期间是对给定持有期限的回报的波动性和关联性考察的整体时间长度，是整个数据选取的时间范围，有时又称数据窗口(Data Window)。例如选择对某资产组合在未来6个月，或是1年的观察期间内，考察其每周回报率的波动性(风险) 。

参考资料来源：网络——VAR方法

⑻ var的数学函数 var(a)怎么计算呀 一个常数的方差是不是零呀

var(a) = E{a-E(a)}² ------ 随机变量的方差
英文：varance
随机变量方差的几何意义是什么?物理意义是什么?
二阶中心距,也叫作方差,它告诉我们一个随机变量在它均值附近波动的大小,方差越大,波动性越大.
方差也相当于机械运动中以重心为转轴的转动惯量.(The moment of inertia.)
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a is a constant?Then E(a)=a,and
var(a) = E{a-E(a)}² = E{a-a}²= 0