var计算方法

1. 什么是VaR，是怎么计算的

计算机语言中的var：Pascal: var 在Pascal 作为程序的保留字，用于定义变量。 如：var a:integer；（定义变量a，类型为整数） var u:array[1..100]of integer；（定义数组u，下标由1至100，数组单元类型为整数）

2. 数理统计var怎么计算

用公式表示为：P(ΔPΔt≤VaR)=a

字母含义如下：

P——资产价值损失小于可能损失上限的概率，即英文的Probability。

ΔP——某一金融资产在一定持有期Δt的价值损失额。

VaR——给定置信水平a下的在险价值，即可能的损失上限。

a——给定的置信水平。

(2)var计算方法扩展阅读：

VaR的计算系数：

要确定一个金融机构或资产组合的VAR值或建立VAR的模型，必须首先确定以下三个系数：

一是持有期间的长短。持有期△t，即确定计算在哪一段时间内的持有资产的最大损失值，也就是明确风险管理者关心资产在一天内一周内还是一个月内的风险价值。

二是置信区间的大小。对置信区间的选择在一定程度上反映了金融机构对风险的不同偏好。

三是观察期间。观察期间是对给定持有期限的回报的波动性和关联性考察的整体时间长度，是整个数据选取的时间范围，有时又称数据窗口(Data Window)。例如选择对某资产组合在未来6个月，或是1年的观察期间内，考察其每周回报率的波动性(风险) 。

参考资料来源：网络——VAR方法

3. VAR方法的VaR的计算系数

VaR的计算系数主要包括三个系数：一是持有期间的长短；二是置信区间的大小；三是观察期间。
1、持有期。持有期△t，即确定计算在哪一段时间内的持有资产的最大损失值，也就是明确风险管理者关心资产在一天内一周内还是一个月内的风险价值。持有期的选择应依据所持有资产的特点来确定比如对于一些流动性很强的交易头寸往往需以每日为周期计算风险收益和VaR值，如G30小组在1993年的衍生产品的实践和规则中就建议对场外OTC衍生工具以每日为周期计算其VaR，而对一些期限较长的头寸如养老基金和其他投资基金则可以以每月为周期。
从银行总体的风险管理看持有期长短的选择取决于资产组合调整的频度及进行相应头寸清算的可能速率。巴塞尔委员会在这方面采取了比较保守和稳健的姿态，要求银行以两周即10个营业日为持有期限。
2、置信水平α。一般来说对置信区间的选择在一定程度上反映了金融机构对风险的不同偏好。选择较大的置信水平意味着其对风险比较厌恶，希望能得到把握性较大的预测结果，希望模型对于极端事件的预测准确性较高。根据各自的风险偏好不同，选择的置信区间也各不相同。比如J.P. Morgan与美洲银行选择95%，花旗银行选择95.4%，大通曼哈顿选择97.5%，Bankers Trust选择99%。作为金融监管部门的巴塞尔委员会则要求采用99%的置信区间，这与其稳健的风格是一致的。
3、第三个系数是观察期间(Observation Period)。观察期间是对给定持有期限的回报的波动性和关联性考察的整体时间长度，是整个数据选取的时间范围，有时又称数据窗口(Data Window)。例如选择对某资产组合在未来6个月，或是1年的观察期间内，考察其每周回报率的波动性(风险) 。这种选择要在历史数据的可能性和市场发生结构性变化的危险之间进行权衡。为克服商业循环等周期性变化的影响，历史数据越长越好，但是时间越长，收购兼并等市场结构性变化的可能性越大，历史数据因而越难以反映现实和未来的情况。巴塞尔银行监管委员会目前要求的观察期间为1年。
综上所述，VaR实质是在一定置信水平下经过某段持有期资产价值损失的单边临界值，在实际应用时它体现为作为临界点的金额数目。

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4. 风险管理中的VaR 如何计算的

计算步骤为：具体来说，在使用设定的模型估计出GARCH模型后，在“Proc”中点击“Forecast”按键即可以弹出预测对话框，为了在工作文件中保存预测值，在对话框的“Series name”中需要输入相应的名称，“forecast name”后输入收益率序列预测值的名称，“GARCH”后面输入条件方差预测值的名称；在“Methods”项中选择“Static”即静态预测（向前一步预测），在“Output”中选择“Do graph”和“Forecast evaluation”，而“sample range for forecast”采用系统默认的值即可，可得出向前一步预测的条件均值和条件方差的值；最后利用生成新序列的选项将条件均值和条件方差的序列名代入2楼中提供的式子即可。

5. var方差计算公式是什么

var（a）=E{a-E（a）}²随机变量的方差。

二阶中心距，也叫作方差，它告诉我们一个随机变量在它均值附近波动的大小，方差越大，波动性越大。方差也相当于机械运动中以重心为转轴的转动惯量。

aisaconstant？ThenE（a）=a，and。

var（a）=E{a-E（a）}²=E{a-a}²=0。

方差

是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。统计中的方差（样本方差）是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数。在许多实际问题中，研究方差即偏离程度有着重要意义。

6. EXCEL中VAR函数和VARP函数什么区别

1、公式不同

var：来计算总体的一个抽样的方差，公式为 sum(( x_i - ave)^2) / ( n-1 )；varp：来计算整个总体的方差，它的参数是全部的数据总体， 公式为 sum(( x_i - ave)^2)/ n

2、数值上不同

在数值上来看, Var是除以总数n的结果, 而varp是除以n-1的结果。

3、定义不同

var被称为随机量的方差, varp被称为样本方差。样本方差的数学期望等于随机量的方差。 前者是随机变量的属性, 但是这个属性有的时候很难精确测定, 于是就通过计算后者来估计。后者是前者的无偏估计量。

(6)var计算方法扩展阅读：

Excel最常用的公式运算技巧总结

1、查找重复内容公式：=IF(COUNTIF(A:AA2)>1”重复””")。

2、用出生年月来计算年龄公式：=TRUNC((DAYS360(H6”
2009/8/30″FALSE))/3600)。

3、从输入的18位身份证号的出生年月计算公式：=CONCATENATE(MID(E274)”/”
MID(E2112)”/”MID(E2132))。

4、求和： =SUM(K2:K56) ——对K2到K56这一区域进行求和；

5、平均数： =AVERAGE(K2:K56) ——对K2 K56这一区域求平均数；

6、排名： =RANK(K2，K$2:K$56) ——对55名学生的成绩进行排名；

7、等级： =IF(K2>=85”优”IF(K2>=74”良”IF(K2>=60”及格””不及格”)))

7. 投资组合的VAR计算

VaR的字面解释是指“处于风险中的价值(Va1ueatRisk)”，一般被称为“风险价值”或“在险价值”，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说，VaR描述了“在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值”；或者说“在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少?”。用公式表达为：

Prob(∧P>VaR)=1－c

式中：∧P—证券组合在持有期内的损失；

vaR——置信水平c下处于风险中的价值。

以上定义中包含了两个基本因素：“未来一定时期”和“给定的置信度”。前者可以是1天、2天、1周或1月等等，后者是概率条件。例如，“时间为1天，置信水平为95%(概率)，所持股票组合的VaR=10000元”，其涵义就是：“明天该股票组合可有95%的把握保证，其最大损失不会超过10000元”；或者说是：“明天该股票组合最大损失超过10000元只有5%的可能”。

为了加深理解，这里以中国联通股票为例予以说明。例如，过去250个交易日(2003.10.13～2004.10.21)，中国联通的日收益率在一7%和5%之间(见图8—3)。从日收益的频数图(见图8—4)中可以看出，日收益率低于一4%的有4次，日收益率在。和0.5之间的有41次等。在99%的置信区间下，也就是说250天中第2个最小收益率为一4.9%；在95%的置信区问

第八章金融工程应用分析329

下，即为250天中第7个最小收益率位于－3.5%至－4.0%之间，为－3.72%。因此，倘若投资者有1亿元人民币投资到中国联通这支股票上，则在99%的置信区间下，日VaR不会超过490万元，即一天内的损失小于490万元的可能性大于99%的概率；同样，在95%的置信区间下，日VaR为372万元。

8. 概率论var的计算方法

对于一个总体而言,在一定时间空间条件下,其参数E(X)是一定的,是常量,所以E(E(X)^2)=E(X)^2,E(XE(X))=E(X)E(X)
=E(x^2-2xE(x)+(E(x))^2)
=E(X^2)-2E(XE(X))+E(E(X)^2)
=E(X^2)-2E(X)^2+E(X)^2
=E(X^2)-E(X)^2