商業銀行常用的風險識別方法

❶ 商業銀行的主要風險有哪些

1、信用風險：即交易對象無力履約的風險；

2、市場風險：是由於市場價格的變動，銀行的表內和表外頭寸所面臨遭受損失的風險；

3、利率風險：指銀行的財務狀況在利率出現不利的波動時所面對的風險；

4、流動性風險：指銀行無力為負債的減少或資產的增加提供融資，即當銀行流動性不足時，它無法以合理的成本迅速增加負債或變現資產獲得足夠的資金，從而影響了其盈利水平的情況；

5、操作風險：主要在於內部控制及公司治理機制的失效；

6、法律風險：包括因不完善、不正確的法律意見、文件而造成同預計情況相比資產價值下降或負債加大的風險；

7、聲譽風險：該風險產生於操作上的失誤、違反有關法規和其他問題。

❷ 商業銀行風險有哪些處理方法

目前我國商業銀行依法、合規經營意識比較淡薄，多數銀行工作人員對信用風險管理的認識不夠充分，信用風險管理理念比較陳舊，不能適應新時期業務高速發展及風險環境復雜的需要。

❸ 商業銀行的風險都有哪些以及如何防範

一般而言,商業銀行的風險是由其內外眾多因素引起的。如果我們站在商業銀行的角度進行觀察,可以發現誘發商業銀行風險的因素大致有三個。

1.主體因素,指商業銀行本身。由於商業銀行具有資產負債不對稱的特徵,決定了其資產的流動性必須保持在一定的比例,否則就會出現清償力不足的風險;由於商業銀行具有高負債經營的特徵,容易導致其內在的不穩定性;由於商業銀行具有信息不對稱的特徵,一方面會使銀行產生不良資產,另一方面容易引起公眾的不信任,從而影響銀行的安全。

2.客體因素,指直接與銀行打交道的企業、公眾等。從商業銀行的負債方面看:商業銀行的經營是建立在各個存款人不會同時提款,存款具有一定的穩定性的假設基礎上的。但是這種假設是否成立,並不取決於銀行本身,而取決於公眾對銀行的態度。因此公眾的行為可能會給銀行帶來一定的風險。從商業銀行的資產方面看:銀行的多數資產是貸款,而貸款一般難以交易和不具備客觀決定的市場價值。當一筆貸款成為逾期之後,就很難確定這筆貸款未來的現金流量准確的現值,從而會給銀行帶來風險。另外,商業銀行發放貸款後還可能產生道德風險。借貸市場的道德風險有三種具體表現形式:一是改變資金用途,一旦貸款放出去,貸款人就很難對借款人進行監督,借款人處於利益的驅動,很可能去投資於高風險高收益的項目;二是一些有還款能力的借款人可能隱瞞自己的收入,不歸還銀行貸款;三是借款人取得資金後,對於借入資金的使用效益漠不關心,不負責任,不努力工作,致使信貸資金發生損失。

3.環境因素,指商業銀行所處的外部環境和制度環境。這些環境因素同樣會對商業銀行風險的產生起著關鍵的作用。(1)市場經濟中「市場失靈」現象的存在使政府宏觀調控與干預必不可少,但是政府也不是萬能的,「政府失靈」的現象也同樣存在,其對商業銀行的穩健經營帶來了直接的沖擊。前些年,我國政府對銀行、企業經營有較大的干預、指導和保護主義政策,這種體制在改革開放後的20年間促進了經濟的高速發展,但同時也帶來了很多問題,如商業銀行在政府的指導下對企業無限制地放款,形成了「銀行導向」型金融,只是在經濟增長乏力時,企業虧損,銀行仍需對企業繼續支持,最終不良資產越積越多。同時在政府的保護下,銀行不思進取和產品創新,競爭力下降,穩定性差。

除此之外,監管不適應也會導致銀行風險。監管不力主要表現在兩個方面:一是監管政策的失誤;二是監管水平不高,如監管制度不完善,監管資源不足等。同樣,銀行監管過度會使銀行感到被管得太死,從而影響到銀行的業務創新,降低銀行在市場上的競爭力,從而加大銀行風險。(2)宏觀經濟運行狀況對銀行穩健經營具有決定意義。在一個宏觀經濟的總量和結構都比較協調的經濟體中,市場通過價格信號起到對資源合理配置的基礎作用,經濟運行的效率較高,銀行成長所賴以生存環境良好,因此其經營也相對穩健;相反,如果經濟運行不健全,則會帶來銀行風險。(3)金融全球化在降低融資成本、給金融業提供新的牟利機會的同時,也給銀行的穩定性帶來了風險。一是全球化使銀行進入了很多原來並不熟悉的區域,增加了學習的成本,加大了經營風險;二是全球化打通了銀行風險傳導的國際通道,使銀行風險的傳染性更大,同時也加大了銀行風險解決成本;三是全球化為銀行跨國「監管套利」創造了條件,加大了監管的難度,同時加大了銀行的風險。

簡單來說，就是這樣。但是拓展開來，還有很多

❹ 商業銀行市場風險管理的識別控制

1.商業銀行應當對每項業務和產品中的市場風險因素進行分解和分析，及時、准確地識別所有交易和非交易業務中市場風險的類別和性質。
2.商業銀行應當根據本行的業務性質、規模和復雜程度，對銀行賬戶和交易賬戶中不同類別的市場風險選擇適當的、普遍接受的計量方法，基於合理的假設前提和參數，計量承擔的所有市場風險。商業銀行應當盡可能准確計算可以量化的市場風險和評估難以量化的市場風險。
商業銀行可以採取不同的方法或模型計量銀行賬戶和交易賬戶中不同類別的市場風險。市場風險的計量方式包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、情景分析和運用內部模型計算風險價值等。商業銀行應當充分認識到市場風險不同計量方法的優勢和局限性，並採用壓力測試等其他分析手段進行補充。
商業銀行應當盡量對所計量的銀行賬戶和交易帳戶中的市場風險（特別是利率風險）在全行范圍內進行加總，以便董事會和高級管理層了解本行的總體市場風險水平。
商業銀行的董事會、高級管理層和與市場風險管理有關的人員應當了解本行採用的市場風險計量方法、模型及其假設前提，以便准確理解市場風險的計量結果
3.商業銀行應當採取措施確保假設前提、參數、數據來源和計量程序的合理性和准確性。商業銀行應當對市場風險計量系統的假設前提和參數定期進行評估，制定修改假設前提和參數的內部程序。重大的假設前提和參數修改應當由高級管理層審批。
4.商業銀行應當由與前台相獨立的後台、中台、財務會計部門或其他相關職能部門或人員對交易賬戶頭寸至少每日按市值重估一次價值。用於重估的定價因素應當從獨立於前台的渠道獲取或者經過獨立的驗證。前台、後台、中台、財務會計部門、負責市場風險管理的部門等用於估值的方法和假設應當盡量保持一致，在不完全一致的情況下，應當制定並使用一定的校對、調整方法。在缺乏可用於市值重估的市場價格時，商業銀行應當確定選用代用數據的標准、獲取途徑和公允價格計算方法
5.中國銀監會鼓勵業務復雜程度和市場風險水平較高的商業銀行逐步開發和使用內部模型計量風險價值，對所承擔的市場風險水平進行量化估計。風險價值是指所估計的在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素的變化可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在最大損失。
6.採用內部模型的商業銀行應當根據本行的業務規模和性質，參照國際通行標准，合理選擇、定期審查和調整模型技術（如方差協方差法、歷史模擬法和蒙特·卡洛法）以及模型的假設前提和參數，並建立和實施引進新模型、調整現有模型以及檢驗模型准確性的內部政策和程序。模型的檢驗應當由獨立於模型開發和運行的人員負責。
採用內部模型的商業銀行應當將模型的運用與日常風險管理相融合，內部模型所提供的信息應當成為規劃、監測和控制市場風險資產組合過程的有機組成部分。採用內部模型的商業銀行應當恰當理解和運用市場風險內部模型的計算結果，並充分認識到內部模型的局限性，運用壓力測試和其他非統計類計量方法對內部模型方法進行補充。
7.商業銀行應當定期實施事後檢驗，將市場風險計量方法或模型的估算結果與實際結果進行比較，並以此為依據對市場風險計量方法或模型進行調整和改進。
8.商業銀行應當建立全面、嚴密的壓力測試程序，定期對突發的小概率事件，如市場價格發生劇烈變動，或者發生意外的政治、經濟事件可能造成的潛在損失進行模擬和估計，以評估本行在極端不利情況下的虧損承受能力。壓力測試應當包含定性和定量分析。壓力測試應當選擇對市場風險有重大影響的情景，包括歷史上發生過重大損失的情景和假設情景。假設情景包括模型假設和參數不再適用的情形、市場價格發生劇烈變動的情形、市場流動性嚴重不足的情形，以及外部環境發生重大變化、可能導致重大損失或風險難以控制的情景。商業銀行應當使用中國銀監會規定的壓力情景和根據本行業務性質、市場環境設計的壓力情景進行壓力測試。商業銀行應當根據壓力測試的結果，對市場風險有重大影響的情形制定應急處理方案，並決定是否及如何對限額管理、資本配置及市場風險管理的其他政策和程序進行改進。董事會和高級管理層應當定期對壓力測試的設計和結果進行審查，不斷完善壓力測試程序。商業銀行應當對市場風險實施限額管理，制定對各類和各級限額的內部審批程序和操作規程，根據業務性質、規模、復雜程度和風險承受能力設定、定期審查和更新限額。
市場風險限額包括交易限額、風險限額及止損限額等，並可按地區、業務經營部門、資產組合、金融工具和風險類別進行分解。商業銀行應當根據不同限額控制風險的不同作用及其局限性，建立不同類型和不同層次的限額相互補充的合理限額體系，有效控制市場風險。商業銀行總的市場風險限額以及限額的種類、結構應當由董事會批准。
商業銀行在設計限額體系時應當考慮以下因素：
（一）業務性質、規模和復雜程度（包括業務的風險回報率、流動性、波動性等）；
（二）商業銀行能夠承擔的市場風險水平；
（三）業務經營部門的既往業績；
（四）工作人員的專業水平和經驗；
（五）定價、估值和市場風險計量系統；
（六）壓力測試結果；
（七）內部控制水平；
（八）資本實力；
（九）外部市場的發展變化情況。
商業銀行應當對超限額情況制定監控和處理程序。超限額情況應當及時向相應級別的管理層報告。該級別的管理層應當根據限額管理的政策和程序決定是否批准以及此超限額情況可以保持多長時間。對未經批準的超限額情況應當按照限額管理的政策和程序進行處理。管理層應當根據超限額發生情況決定是否對限額管理體系進行調整。
商業銀行應當確保不同市場風險限額之間的一致性，並將市場風險限額與流動性風險限額等其他風險類別的限額管理相協調。
10.商業銀行應當為市場風險的計量、監測和控制建立完備、可靠的管理信息系統，並採取相應措施確保數據的准確、可靠、及時和安全。管理信息系統應當能夠支持市場風險的計量及其所實施的事後檢驗和壓力測試，並能監測市場風險限額的遵守情況和提供市場風險報告的有關內容。商業銀行應當建立相應的對賬程序確保不同部門和產品業務數據的一致性和完整性，並確保向市場風險計量系統輸入准確的價格和業務數據。商業銀行應當根據需要對管理信息系統及時進行改進和更新。
11.商業銀行應當對市場風險有重大影響的情形制定應急處理方案，包括採取對沖、減少風險暴露等措施降低市場風險水平，以及建立針對自然災害、銀行系統故障和其他突發事件的應急處理或者備用系統、程序和措施，以減少銀行可能發生的損失和銀行聲譽可能受到的損害。商業銀行應當將壓力測試的結果作為制定市場風險應急處理方案的重要依據，並定期對應急處理方案進行審查和測試，不斷更新和完善應急處理方案。
12.有關市場風險情況的報告應當定期、及時向董事會、高級管理層和其他管理人員提供。不同層次和種類的報告應當遵循規定的發送范圍、程序和頻率。報告應當包括如下全部或部分內容：
（一）按業務、部門、地區和風險類別分別統計的市場風險頭寸；
（二）按業務、部門、地區和風險類別分別計量的市場風險水平；
（三）對市場風險頭寸和市場風險水平的結構分析；
（四）盈虧情況；
（五）市場風險識別、計量、監測和控制方法及程序的變更情況；
（六）市場風險管理政策和程序的遵守情況；
（七）市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理；
（八）事後檢驗和壓力測試情況；
（九）內部和外部審計情況；
（十）市場風險資本分配情況；
（十一）對改進市場風險管理政策、程序以及市場風險應急方案的建議；
（十二）市場風險管理的其他情況。向董事會提交的市場風險報告通常包括銀行的總體市場風險頭寸、風險水平、盈虧狀況和對市場風險限額及市場風險管理的其他政策和程序的遵守情況等內容。向高級管理層和其他管理人員提交的市場風險報告通常包括按地區、業務經營部門、資產組合、金融工具和風險類別分解後的詳細信息，並具有更高的報告頻率。

❺ ( )是商業銀行有效識別和防範操作風險的重要手段。

正確答案為：A選項
答案解析：
健全的內部控制體系是商業銀行有效識別和防範操作風險的重要手段，所以A項正確。

❻ 從哪些方面對商業銀行操作風險進行識別

事是人做的，有人的地方 就有操作風險 操作風險隱藏於具體操作流程的各個環節

❼ 下列各種風險管理方法中，屬於風險識別的方法有

風險識別的方法:
1、文件資料審核
2、信息收集整理
(1)頭腦風暴法
是最常用的風險識別方法,它藉助於專家的經驗,通過會議方式去分析和識別項目風險。
(2)德爾菲法
是邀請專家匿名參加項目風險分析,主要通過信函方式進行。調查員使用問卷方式征詢專家對項目風險方面的意見,再將問卷意見整理、歸納,並匿名反饋給專家,以便進一步討論。
運用德爾菲法需要注意:人數不宜太少,一般10-50人為宜;
對風險分析往往受組織者、參加者的主觀因素影響,因此有可能發生偏差;
預測分析的時間不宜過長,時間越長准確性越差。
(3)訪談法是通過對資深項目經理或相關專家進行訪談來識別風險。負責訪談人員首先要選擇合適的訪談對象;其次,應向訪談對象提供項目內外部環境、假設條件和約束條件的信息。
(4)SWOT技術
SWOT技術綜合運用項目的優勢與劣勢、機會與威脅方面,從多視角對項目風險進行識別。
(5)檢查表
是有關人員利用所掌握的豐富知識設計而成的。優點是它使用風險識別能按照系統化、規范化的要求去識別風險,且簡單易行。不足是專業人員可能編制一個包羅萬象的檢查表,因而使檢查表具有一定局限性。
(6)流程圖法
將項目全過程,按其內在的邏輯關系製成流程圖。針對流程中的關鍵環節和薄弱環節進行調處與分析,找出風險存在的原因,從中發現潛在風險的威脅,分析風險發生後可能造成的損失和對項目全過程造成的影響有多大。
(7)因果分析圖
利用因果分析將風險問題與風險因素之間的關系表示出來。一般風險因素包括人、機器設備、材料、方法(工藝)、和環境等方面。
(8)工作分解結構
識別風險先要弄清楚項目的組成、各組成部分的性質、它們之間都的關系、項目同環境之間的關系,這些可利用工作分解結構來完成。