『壹』 關於金融工程學的一個問題！
1.無套利定價原理
金融市場上實施套利行為變得非常的方便和快速。這種套利的便捷性也使得金融市場的套利機會的存在總是暫時的，因為一旦有套利機會，投資者就會很快實施套利而使得市場又回到無套利機會的均衡中。因此，無套利均衡被用於對金融產品進行定價。金融產品在市場的合理價格是這個價格使得市場不存在無風險套利機會，這就是無風險套利定價原理或者簡稱為無套利定價原理。
2.風險中性定價原理
風險中性理論（又稱風險中性定價方法 Risk Neutral Pricing Theory ）表達了資本市場中的這樣的一個結論：即在市場不存在任何套利可能性的條件下，如果衍生證券的價格依然依賴於可交易的基礎證券，那麼這個衍生證券的價格是與投資者的風險態度無關的。這個結論在數學上表現為衍生證券定價的微分方程中並不包含有受投資者風險態度的變數，尤其是期望收益率。
3.狀態價格定價法
狀態價格指的是在特定的狀態發生時回報為1，否則回報為0的資產在當前的價格。
如果未來時刻有N種狀態，而這N種狀態的價格我們都知道，那麼我們只要知道某種資產在未來各種狀態下的回報狀況以及市場無風險利率水平，我們就可以對該資產進行定價，這就是狀態價格定價技術。
『貳』 金融工程中常見的定價原理有哪些
套利定價
『叄』 定價方法有哪幾種，哪些可以用於金融產品中，理由
金融創新是以一種「新」的方式來滿足顧客需要。「新」方式一般指為滿足特定需要而提供以前未曾提供過的產品，至少是沒有用於服務該需求的產品。而這種產品本身可能並不新奇。比如說，結構存款是最近零售銀行業的一種主要產品，它能夠向顧客提供潛在的產權投資市場收益，同時通過主要擔保限制走低的風險。實際上，能產生結構存款的衍生品已經擁有好幾十年的歷史，就連結構存款本身也早在十多年前就出現了，只不過之前它主要用於西方的公司以及私人銀行的客戶。
有趣的是，金融創新也經常被用來擺脫政策的限制，並從很大程度上增強了各個金融中心在相關領域的競爭力。一個很好的例子就是倫敦的歐洲債券市場20世紀七八十年代的發展。該市場通過各種以海外市場貨幣，如美元、日元或其他貨幣形式為操作媒介的金融工具來匯集債務資本，從而避免了一些國內稅費。歐洲債券市場與同樣擺脫了約束的衍生品市場一起推動了倫敦經濟的發展，使之成為世界領先的國際金融中心。另一個例子就是證券公司根據不同情況進行合同創新以擺脫收購對象控股上限的約束。此外，還有很多關於通過金融創新合法逃避公司及個人稅的例子。有些獲益最豐的銀行就在為國際公司提供避稅理財服務並將其作為主打業務。
金融創新對金融機構的盈利至關重要的原因有三個。首先，它使得銀行能夠通過傳統產品所無法實現的方式更好地服務客戶，這對於提高收益和競爭力都非常有利。其次，一種新產品在其剛剛上市的一段時期內，都不會面臨激烈的競爭，從而確保了更高的利潤。最後，許多創新產品的定價都不透明，讓客戶難以在價格上進行比較，從而保持其盈利水平。結構存款就是一個很好的例子。
最近幾十年金融創新的速度加快，相信這與技術創新有著密切關系。隨著功能強大的電腦不斷普及，金融工程師們可以更方便地在現有的風險保障下發明新產品，估算其風險、定價並進行加工處理。信息技術的進步也通過數據挖掘使人們更好地理解顧客回報和顧客行為。顧客和交易數據的挖掘實現了對顧客及其需求的具體分群，從而產生了許多可以分別滿足不同需求的產品，讓我們擺脫了「一招鮮，吃遍天」的模式。一些政策法規可以激勵創新，但同時擺脫一些政策法規的制約也可以激勵創新。比如，取消行業界線的限制激勵了跨行業產品和服務的創新。
了解客戶需求至關重要
是無套利假定和相對定價法是金融工程具有標志性的分析方法。金融衍生產品是金融工程的基本工具，也是金融工程方案與產品賴以形成的重要基礎，風險管理則是金融工程最重要的用途之一。
『伍』 金融工程相對定價法的假設前提是什麼
相對定價也就是無套利定價，要保證資產是可以自由流動的，並且假設沒有交易費用
很多時候都用到BS模型（布萊克斯科爾斯模型）你可以參考bs模型的前提條件
1、股票價格行為服從對數正態分布模式；
2、在期權有效期內，無風險利率和金融資產收益變數是恆定的；
3、市場無摩擦，即不存在稅收和交易成本，所有證券完全可分割；
4、金融資產在期權有效期內無紅利及其它所得(該假設後被放棄)；
5、該期權是歐式期權，即在期權到期前不可實施。
6、不存在無風險套利機會；
7、證券交易是持續的；
8、投資者能夠以無風險利率借貸
『陸』 金融工程有哪些分析方法
金融工程中無套利分析方法，復制組合法，風險中性定價方法。