風險度量方法包含哪些內容

A. 項目風險度量的常用方法

模擬模擬法是用數學模擬或者系統法模型去分析和度量項目風險的方法。大多數這種項目風險度量的方法使用蒙特卡羅方法（Monte Carlo Method）或三角模擬分析法。
這種方法可用來度量各種能量化的項目風險，通過改變參數並多次模擬項目風險以後就能得到模擬模擬計算的統計分布結果，並可以此作為項目風險度量的結果。
例如，項目工期風險和項目成本風險等的度量就可以使用這種方法。這種方法多數用在大項目或是復雜項目的風險度量上，小項目一般使用前面給出的損失期望值法。由於項目時間和成本的風險都是項目風險管理的重點，所以模擬模擬法在這些項目風險度量中的使用較為廣泛。 在項目風險度量中最為經常使用的方法還有專家決策法，它一般可以代替或者輔助上面所講過的數學計算和模擬的方法。
例如，許多項目管理專家運用他們自己的專家經驗做出的項目工期風險、項目成本風險、項目質量風險等的度量通常是很准確可靠的，甚至有時比數學計算與模擬模擬確定的項目風險度量還要准確和可靠，因為這些專家的經驗通常是一種比較可靠的依據。另外，在很多項目風險度量中之要求給出高、種、低三種項目風險概率和幾種項目風險損失不同嚴重程度的數據，而且精確程度一般要求並不高，所以使用專家決策法做出的項目風險度量結果一般是足夠准確和可靠的。專家決策法中用的專家經驗可以從搞過類似項目的專家處獲得，也可以通過查閱歷史項目有關經驗教訓、原始資料等方法獲得。

B. 什麼是風險評估 風險評估常用方法

風險評估的定義及常用方法如下：

一、風險評估：

風險評估（Risk Assessment） 是指，在風險事件發生之前或之後（但還沒有結束），該事件給人們的生活、生命、財產等各個方面造成的影響和損失的可能性進行量化評估的工作。即，風險評估就是量化測評某一事件或事物帶來的影響或損失的可能程度。

二、常用方法：

1、風險因素分析法

其一般思路是：調查風險源→識別風險轉化條件→確定轉化條件是否具備→估計風險發生的後果→風險評價。

2、模糊綜合評價法

3、內部控制評價法

內部控制評價法是指通過對被審計單位內部控制結構的評價而確定審計風險的一種方法。

4、分析性復核法

分析性復核法是注冊會計師對被審計單位主要比率或趨勢進行分析，包括調查異常變動以及這些重要比率或趨勢與預期數額和相關信息的差異，以推測會計報表是否存在重要錯報或漏報可能性。

5、定性風險評價法

定性風險評價法是指那些通過觀察、調查與分析，並藉助注冊會計師的經驗、專業標准和判斷等能對審計風險進行定性評估的方法。

6、風險率風險評價法

風險率風險評價法是定量風險評價法中的一種。

三、任務：

1、確定風險評估的主要任務；

2、識別評估對象面臨的各種風險；

3、評估風險概率和可能帶來的負面影響；

4、確定組織承受風險的能力；

5、確定風險消減和控制的優先等級；

6、推薦風險消減對策。

C. 財務風險度量方法有哪些

可分為定性分析方法、定量分析方法和綜合分析方法。其中：
定性分析方法，包括：專家調查法（德爾菲法）、失效模式及後果分析法（FMEA）等；
定量分析方法，包括：模糊綜合評判法、層次分析法（AHP）、蒙特卡羅模擬法（Monte-Carlo）、風險圖法等；
綜合分析方法，包括：事故樹法（或稱故障樹法，FTA）、事件樹法（ETA）、影響圖方法、原因-結果分析法、風險評價矩陣法，以及各類綜合改進方法。

D. 度量風險的指標有哪些

度量風險的指標種類：

1. 敏感性指標，用於衡量資產價值對某一風險因子的敏感性。如β值，衡量單一股票或股票組合對市場指數(標普500、滬深300)的敏感性，敏感性指標的一個缺點是，無法知道對整體的絕對影響；

2. 波動性指標，用以衡量資產收益率相對於資產期望收益率的偏離程度，常用標准差(σ)度量，標准差表示各觀測值偏離於均值距離的平均數。與標准差相關聯的一個概念是相關系數(ρ)，用以衡量兩個變數(a和b)線性相關的密切程度，其值介於-1至1之間，ρ=1表示變數a和b完全同方向變動，ρ=-1表示變數a和b完全反方向變動，ρ=0表示變數a和b無相關性，無法從a的變動推知b的變動；

3. 概率類指標，用以衡量某一結果發生可能性大小的度量。風險與損失雖然存在密切的關系，但概率在其中扮演著重要的角色，某一損失雖然很大，但發生的概率卻非常低，則該損失的期望損失將很低，從而該損失的實際風險可能並沒有表象上那麼大；

4. 綜合類指標，將概率、損失、對整體的絕對影響統一考量的指標，這類指標的典型代表是VAR，它表示在一定概率下的最大可能損失是多少，克服了上述三類指標單獨考量風險某一維度的缺陷。同時，由於VAR表示的損失值的大小，相對敏感性指標而言，VAR提供了一個對不同資產風險的統一考量，具有可加總的優越性。

   
   

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標准差來表示風險不太符合實務需求，大部分波動的觀念植基於風險為對稱的假設，但這種假設不僅在學術界仍有爭議，而且不符合實務上重視負面損失的表達。

例如由2樓墜地和20樓墜地的可能結果，就波動而言，前者通常大於後者(2樓墜地可能無事、輕傷、重傷或死亡，20樓墜地基本不死也重傷)，但就對風險的認知來看，後者的風險是較大的。

風險衡量指衡量外匯風險帶來潛在損失的概率和損失程度。風險的數學表達：

對於風險，理論上還沒有統一的定義。風險都是源自未來事件的不確定性，從數學角度看，它表明的是各種結果發生的可能性。在公司金融學中，研究風險是為了研究投資的風險補償，對風險的數學度量，是以投資（資產）的實際收益率與期望收益率的離散程度來表示的。最常見的度量指標是方差和標准差。

E. 證券投資風險的度量方法有哪些

第一種方法是計算證券投資收益低於其期望收益的概率
假設，某種證券的期望收益為10%，但是，投資該證券取得10%和10%以上收益的概率為30%，那麼，該證券的投資風險為70%，或者表示為0.70。
這一衡量方法嚴格從風險的定義出發，計算了投資於某種證券時，投資者的世紀收益低於期望收益的概率，即投資者遭受損失的可能性大小。但是，該衡量方法有一個明顯的缺陷，那就是：許多種不同的證券都會有相同的投資風險。顯然，如果採用這種衡量方法，所有收益率分布為對稱的證券，其投資風險都等於 0.50。然而，實際上，當投資者投資於這些證券時，他們遭受損失的的可能性大小會存在著很大的差異。

第二種方法是計算證券投資出現負收益的概率
這一衡量方法把投資者的損失僅僅看作本金的損失，投資風險就成為出現負收益的可能性。這一衡量方法也是極端模糊的。例如，一種證券投資出現小額虧損的概率為50%，而另一種證券投資出現高額虧損的概率為40%，究竟哪一種投資的風險更大呢？採用該種衡量方法時，前一種投資的風險更高。但是，在實際證券投資過程中，大多數投資者可能會認為後一種投資的風險更高。之所以會出現理論與實際的偏差，基本的原因就在於：該衡量方法只注意了出現虧損的概率，而忽略了出現虧損的數量。

第三種方法是計算證券投資的各種可能收益與其期望收益之間的差離
即證券收益的方法或標准差。這種衡量方法有兩個鮮明的特點：其一，該衡量方法不僅把證券收益低於期望收益的概率計算在內，而且把證券收益高於期望收益的概率也計算在內。其二，該衡量方法不僅計算了證券的各種可能收益出現的概率，而且也計算了各種可能收益與期望收益的差額。與第一種和第二種衡量方法相比較，顯然，方差或標准差是更適合的風險指標。

F. 風險衡量的一般步驟是什麼相應的風險衡量指標有哪些

答：一、風險衡量的一般步驟

風險衡量是由風險識別、風險分析及風險評價構成的一個完整過程。

1、風險的識別——風險評估的第一步

風險識別是發現、承認和描述、記錄風險的過程。

2、風險的分析——風險評估的第二步

風險分析是理解風險性質和確定風險等級的過程。

3、風險的評價——風險評估的第三步

本步驟是把風險分析的結果與預先設定的風險准則相比較，或在各種風險的分析結果之間進行比較，以確定風險的重要性等級。

二、相應的風險衡量指標

最常見的風險衡量指標有方差和標准差。

G. 風險度量的方法

度量風險的方法有許多。這些風險的度量包括對風險的影響直接估計如損失額，對風險事件發生的概率的估計，以及二者的結合如數學期望值，波動性，VaR，保險費，期權價值等，還包括風險對目標的變化的影響如各種導數類的指標如固定收益產品的久期和凸性，以及用於其它金融產品的希臘字母等。 用損失額來量度風險通常用在人們對損失發生的可能有一些假定的情況下。或者就是在許多情況下，人們只需要了解可能發生的最大的損失額，即最大可能的損失（MPL）。應當注意的一點是，最大可能的損失實際上有兩個不同的含義，在英文中的表達分別是Maximum Possible Loss和Maximum Probable Loss。前者是指在最壞情況下的總的財物損失，而後者是指在某一個風險因素的作用下最可能發生的財物損失。 風險發生的概率的估計作為對風險的度量通常是用在人們對風險造成的後果有了一定假設的情況。 用數學期望值來表示風險也是有的。一般用在損失概率和可能的損失額較為穩定或者說波動性比較小的情況下。 用波動性度量風險始於組合理論，仍然在金融領域中用得比較普遍。波動性比較容易計算，但不容易理解，特別是對決策過程難有影響。人們可以容易地構造出一些例子說明如果按波動性來作投資決策將會是違反直觀的。 VaR值是一個在金融領域里被廣泛使用的風險度量。考慮用VaR表示風險指數的原因是VaR對於運營而言有比較好的參考價值，有利於經營過程中的資本成本和效率的提高。 保險費在某種程度上是對轉移的風險的價值的市場價的度量。保險費的計算通常是用保險公司自身的精算模型。 考慮用期權Call和Put來度量風險是因為考慮到所有的風險度量中只有它們直接表示風險的價值。保險費的定價與期權的定價本質上是一致的。Call和Put值較好地反映現有風險資產的與無風險的價值相比較而言的價值，因而對於決策有很好的參考價值。與VaR比較，Call和Put值是精確的值，而不是統計的值。但是，除了較少的情況外，如在有流動的市場的情況下，計算Call和Put值比較困難。 市場風險一些特殊度量，通常是導數，如各種希臘字母。另外還有久期和凸性等。這些度量都是對一些特殊的標的對某些風險因素的影響的依賴關系而定義的。

H. 風險衡量的一般步驟是什麼

風險衡量方法,風險衡量的辦法對於特定企業而言，企業風險可進一步分為經營風險和財務風險。經營風險是指公司的決策人員和管理人員在經背管理中出現失誤而導致公司盈利水平變化從而產生投資者預期收益下降的風險。如企業原材料供應數星.質量等因素帶來的供應方面;由於生產的產品質量、交貨期等因素而帶來的生產方面的風險;由於銷售決策失誤帶來的銷售方面的風險。財務風險是指公司財務結構不合理、融資不當使公司可能喪失償債能力而導致投資者預期收益下降的風險。企業舉債經營，全部資金中除自有資金外還有一部分借人資金.借入資金必然存在還本付息的要求。若公司虧損嚴重.財務狀況惡化，風險衡量方法喪失支付能力，就會出現無法還本付息甚至招致破產的風險。

風險是客觀存在的，但不同的風險對企業財務活動影響程度不同。作為企業都希望以最小的風險獲取最大的收益.因此.風險衡量方法正視風險並准確衡欣風險便成為企業財務管理中的一項重要工作。風險主要是用資產收益率的離散程度來衡量，風險衡量方法離散程度越大，風險越大;離散程度越小，風險越小而離散程度主要用方差標准離差口、標准離差率V來表示。方差、標准離旅、標准離差率的計算與概率、期望值直接相關。

I. 如何度量風險求答案

度量風險的方法有許多。這些風險的度量包括對風險的影響直接估計如損失額，對風險事件發生的概率的估計，以及二者的結合如數學期望值，波動性，VaR，保險費，期權價值等，還包括風險對目標的變化的影響如各種導數類的指標如固定收益產品的久期和凸性，以及用於其它金融產品的希臘字母等。 用損失額來量度風險通常用在人們對損失發生的可能有一些假定的情況下。或者就是在許多情況下，人們只需要了解可能發生的最大的損失額，即最大可能的損失（MPL）。應當注意的一點是，最大可能的損失實際上有兩個不同的含義，在英文中的表達分別是Maximum Possible Loss和Maximum Probable Loss。前者是指在最壞情況下的總的財物損失，而後者是指在某一個風險因素的作用下最可能發生的財物損失。 風險發生的概率的估計作為對風險的度量通常是用在人們對風險造成的後果有了一定假設的情況。 用數學期望值來表示風險也是有的。一般用在損失概率和可能的損失額較為穩定或者說波動性比較小的情況下。 用波動性度量風險始於組合理論，仍然在金融領域中用得比較普遍。波動性比較容易計算，但不容易理解，特別是對決策過程難有影響。人們可以容易地構造出一些例子說明如果按波動性來作投資決策將會是違反直觀的。 VaR值是一個在金融領域里被廣泛使用的風險度量。考慮用VaR表示風險指數的原因是VaR對於運營而言有比較好的參考價值，有利於經營過程中的資本成本和效率的提高。 保險費在某種程度上是對轉移的風險的價值的市場價的度量。保險費的計算通常是用保險公司自身的精算模型。 考慮用期權Call和Put來度量風險是因為考慮到所有的風險度量中只有它們直接表示風險的價值。保險費的定價與期權的定價本質上是一致的。Call和Put值較好地反映現有風險資產的與無風險的價值相比較而言的價值，因而對於決策有很好的參考價值。與VaR比較，Call和Put值是精確的值，而不是統計的值。但是，除了較少的情況外，如在有流動的市場的情況下，計算Call和Put值比較困難。 市場風險一些特殊度量，通常是導數，如各種希臘字母。另外還有久期和凸性等。這些度量都是對一些特殊的標的對某些風險因素的影響的依賴關系而定義的。

J. 何為風險的度量

從風險的定義來看，證券投資的風險是在證券投資過程中，投資者的收益和本金遭受損失的可能性。風險衡量就是要准確地計算投資者的收益和本金遭受損失的可能性大小。

一般來講，有三種方法可以衡量證券投資的風險。

第一種方法是計算證券投資收益低於其期望收益的概率。

假設，某種證券的期望收益為10%，但是，投資該證券取得10%和10%以上收益的概率為30%，那麼，該證券的投資風險為70%，或者表示為0.70。

這一衡量方法嚴格從風險的定義出發，計算了投資於某種證券時，投資者的世紀收益低於期望收益的概率，即投資者遭受損失的可能性大小。但是，該衡量方法有一個明顯的缺陷，那就是：許多種不同的證券都會有相同的投資風險。顯然，如果採用這種衡量方法，所有收益率分布為對稱的證券，其投資風險都等於0.50。然而，實際上，當投資者投資於這些證券時，他們遭受損失的的可能性大小會存在著很大的差異。

第二種方法是計算證券投資出現負收益的概率。

這一衡量方法把投資者的損失僅僅看作本金的損失，投資風險就成為出現負收益的可能性。這一衡量方法也是極端模糊的。例如，一種證券投資出現小額虧損的概率為50%，而另一種證券投資出現高額虧損的概率為40%，究竟哪一種投資的風險更大呢？採用該種衡量方法時，前一種投資的風險更高。但是，在實際證券投資過程中，大多數投資者可能會認為後一種投資的風險更高。之所以會出現理論與實際的偏差，基本的原因就在於：該衡量方法只注意了出現虧損的概率，而忽略了出現虧損的數量。

第三種方法是計算證券投資的各種可能收益與其期望收益之間的差離（Deviation），即證券收益的方法（Variance）或標准差（Stand Deviation）。

這種衡量方法有兩個鮮明的特點：其一，該衡量方法不僅把證券收益低於期望收益的概率計算在內，而且把證券收益高於期望收益的概率也計算在內。其二，該衡量方法不僅計算了證券的各種可能收益出現的概率，而且也計算了各種可能收益與期望收益的差額。與第一種和第二種衡量方法相比較，顯然，方差或標准差是更適合的風險指標。