信用風險定性定量方法怎麼結合

『壹』 招投標信用評級怎麼評判

企業信用等級評價採用定性分析和定量分析相結合的獨立評價法。即在評價一個企業信用等級時，分別設定定性分析等級標准和定量分析等級標准，定性和定量獨立評級，分別顯示評級結果。最終將企業信用等級劃分共10級，分別用AAA級、AA級、A級、BBB級、BB級、B級、CCC級、CC級、C級和D級表示。 其中，AAA級企業信用最好，D級企業信用最差。

投標企業信用評級作為信用評級工作的主流方向之一，主要針對的是招投標合同，需分析並判斷企業是否具備履行相關合同所需的專業和技術能力、財力資源和經營管理素質，為招標單位合理選擇投標客戶和控制招標風險提供重要參考依據。

投標企業信用評級是指對通過招投標方式提供產品、服務或承接工程項目的企業進行的企業信用評級，是對投標企業項目承攬能力、合同履約能力及其信用風險程度的綜合評價。

為了能夠有效地揭示被評主體的信用風險，最大限度地保障招標方的利益，在信用評級的過程中，公司將在堅持獨立、客觀、公正原則的基礎上，運用定性分析和定量分析相結合的方法，採取審慎、保守的態度，對被評主體的信用風險做出主觀判斷。

投標企業信用評級報告僅限於被評主體在投標過程中使用，不作為被評主體向擔保公司申請貸款擔保、向銀行申請貸款的參考文件。

投標企業信用評級相關分析包括：行業分析、企業基礎素質分析、經營管理分析、財務實力分析等五個主要方面。

一、 行業分析

行業分析的主要內容包括：國家相關產業政策及影響、行業在國民經濟中所處的地位、行業准入限製程度、行業整體發展現狀、行業主要特徵、行業發展周期、國際與國內同行業競爭態勢、未來發展趨勢等。我們將定期對行業風險進行研究分析，研究結論將作為對該行業企業信用評級的調整因素。

二、 企業基礎素質分析

企業素質分析的主要內容包括：人員素質分析、管理者素質分析、技術裝備水平、研究開發能力、現有經濟規模、所處行業地位及競爭優勢、企業所處的經濟地理環境、外部支持力度等。

三、經營管理分析

經營管理分析的主要內容包括：企業生產能力、主導產品產量、采購渠道是否穩定通暢、市場分布及競爭能力、營銷策略、銷售方式及構成、產品產銷率、銷售收入構成、經營效率及成長性、計劃實現能力、法人治理結構、管理與決策機制、長遠發展戰略、投融資策略、整體管理效率、內部監控機制、風險應對策略、未來經營預期等。

四、財務實力分析

財務實力分析的主要內容包括：企業實行的會計政策、外部審計意見、數據真實性評判、財務質量分析、資產質量分析、盈利能力分析、現金流量分析、資產與負債結構、債務期限結構、償債能力分析、財務彈性等。

另外，建築工程資金佔用多、周轉慢、風險大、見效慢，要求建築施工企業有較雄厚的資金實力。建築工程的結算方式也與一般工業生產有很大不同，它不是隨著產品的銷售隨時結算，及時收回款項，而要按完成產值達到總造價的一定百分比或在完成分部或分項工程後結算。在分部、分項工程或完成產值未達到總造價的一定比例之前，需要建築施工企業自行墊付工程費用。資金長期占壓必然使建築施工企業所承擔的經營風險增大，效益難於在短期內實現，因此，要特別注重對建築施工企業自行墊付工程費用和資金實力分析。

『貳』 現代金融風險管理包含的基本知識點有哪些

現代金融風險管理包含的基本知識點包括以下內容：

1.金融風險管理概述

一、簡述風險和金融風險的定義：風險：1.損失發生的可能性2.結果的不確定性3.結果對期望的偏離4.風險是受傷害或損失的危險。金融風險：是指經濟主體在金融活動中遭受的損失的不確定性或可能性。

二、簡述金融風險的特徵和種類：特徵：1.普遍性2.傳導性和滲透性3.隱蔽性4.潛伏性和突發性5.雙重性6.擴散性7.可管理性8.周期性。種類：1.信用風險2.流動性風險3.利率風險4.匯率風險5.操作風險6.法律風險7.通貨膨脹風險8.政策風險9.國家風險

三、簡述金融風險管理的目的：1.創造持續穩定的生存環境2.以最經濟的方法減少損失3.保護社會公眾利益4.維護金融體系的穩定與安全

四、簡述金融風險管理的組織機構：內部：1.股東大會、董事會與監事會2.總部的高級管理層3.各分支機構的中級管理層4.審計部門5.基層管理者。外部：1.行業自律2.政府監管

五、簡述金融風險識別的流程：1.明確風險的業務識別2.識別關鍵風險誘因3.確定風險事件4.建立關鍵風險指標體系5.確定風險敞口。

六、簡述金融風險度量的主要方法：1.風險發生的概率評估：（1）主觀概率法（2）客觀概率法（3）時間序列預測法（4）累計頻率分析法2.預測風險結果的評估：（1）在險價值（2）極限測試（3）情景分析

2.金融風險管理基本方法

一、現代風險分析的基礎與發展：基礎：1.馬柯維茨的資產組合選擇2.夏普和林特納的資本資產定價模型（CAPM）發展：1.運用VaR對風險進行度量2.運用RAROC將風險管理同資本收益相聯系3.ERM的提出及在金融企業中的應用

二、簡述VaR的含義及在風險管理中的作用：定義：在給定的概率水平下（置信水平），在一定的時間內持有一種證券或資產組合可能遭受的最大損失。作用：1.確定內部風險資本需求和設定風險限額2.用於進行資產組合3.用於績效評估和金融監管。

三、簡述RAROC的含義及在績效評價中的作用：含義：按風險調整的資本收益率，描述了單位資本所獲得的收益。作用：對於金融機構所有的分析和決策活動都有幫助，銀行的分配限額、進行風險分析、管理資本、調整定價策略和進行資產組合管理。同時也對資本管理、融資計劃、資產負債表管理和補償活動有幫助。

四、簡述金融風險管理的定性方法：1.風險預防2.風險規避3.風險自留4.內部風險抑制

五、簡述金融風險管理的定量方法：1.金融風險的損失控制2.金融風險的分散3.金融風險的轉移4、金融風險的對沖

六、簡述內部控制與金融風險管理的關系：1.基於內部控制環境的金融風險管理環境2.基於金融風險評估的金融風險識別與度量3.基於內部控制活動的金融風險控制4.基於信息系統控制的金融風險信息交流與反饋5.基於監督評價的金融風險監測與評價。

3.信用風險管理

一、簡述信用風險產生的原因：1.現代金融市場內在本質的表現2.信用活動中的不確定性導致信用風險3.信用當事人遭受損失的可能性形成信用風險

二、簡述信用風險的定性度量方法：1.專家制度2.評級方法3.信用評分方法——Z評分模型和θ評分模型

三、簡述信用風險的定量度量方法：1.在險價值方法2.信用度量制模型3.信用風險量化模型4.信用監控模型5.信用風險組合模型

四、簡述信用風險的控制策略：1.貸款定價策略2.資產分散化策略3.貸款證券化4.風險資本比率約束機制5.信用風險監管資本計量的內部評級體系6.信用風險緩釋

五、簡述信用風險監管資本計量的內部評級體系的構成及作用：構成：1.評級發起2.評級認定3.評級推翻4.評級更新。作用：確保非零風險暴露內部評級和零售風險暴露風險分池過程

中的獨立性。

六、簡述信用風險緩釋的方法和條件：方法：採用合格的抵質押品、凈額結算、保證和信用衍生工具等方式轉移或降低信用風險。條件：法律確定性、可執行性、風險緩釋工具的流動性、估值頻率和管理要求、保證人評級必須高於債務人評級。

4.流動性風險管理

一、簡述流動性風險的概念和成因：概念：指銀行無力為負債的減少或資產的增加提供融資的可靠性保證，即當銀行流動性不足時，無法以合理的成本迅速增加負債或變現資產以獲得足夠的資金從而影響其盈利水平。成因：內部：資產和負債的期限不匹配、金融企業的信譽。外部：1貨幣政策的影響2.金融市場發育程度影響3.客戶信用風險的影響4.對利率變動的敏感性。

二、簡述流動性風險管理體系包括的內容：1.董事會及高級管理層的有效監控2.完善的流動性風險管理策略、政策和程序3.完善的流動性風險識別、計量、監測和控製程序4.完善的內部控制和有效的監督機制5.有效完善的信息管理系統6.有效的危機處理機制

三、簡述流動性風險的表現形式：1.銀行的一切經營活動正常2.銀行本身出現短期危機3.銀行業整體出現短期危機4.銀行陷入長期危機

四、簡述流動性風險的資產負債流動性管理方法：1.遵循分散性原則2.遵循審慎性原則

五、簡述現金流量管理辦法：1.現金流期限錯配凈額2.現金流期限錯配限額

六、簡述壓力測試管理的內容：通過壓力測試分析銀行承受壓力的能力，考慮並預防未來可能的流動性危機，以提高在流動性壓力的情況下履行其支付義務的能力。

七、簡述應急計劃管理的內容：1.資產流動性管理策略2.負債方融資管理策略。

5.利率風險管理

一、簡述利率風險的含義及成因：含義：由於市場利率波動造成商業銀行持有資產的資本損失和對銀行收支的凈差額產生影響的金融風險。成因：1.基於金融機構自身的原因：資產負債期限結構不對稱、利率可控性差、信貸定價機制的問題、利率預期不準確、利率計算具有不確定性；2.基於行業的原因

二、簡述利率風險的分類：1.重新定價風險2.收益率曲線風險3.基準風險4.期權性風險

三、簡述利率風險傳統管理方法包括的內容：1.選擇有利的利率形式2.訂立特別條款3.利率敏感性缺口管理4.有效持續期缺口管理

四、簡述利率風險創新工具的種類：1.遠期利率協議2.利率期貨3.利率互換4.利率期權5.利率上限、利率下限和利率上下限

6.匯率風險管理

一、何為匯率風險？匯率風險產生的原因是什麼？：是指由於匯率的波動，而使一項以外幣計值的資產、負債、盈利或預期未來現金流量以本幣衡量的價值發生變動，而給外匯交易主體帶來的不確定性。

二、匯率風險可分為哪幾種類別？1.交易風險2.會計風險3.經濟風險

三、可採用哪幾種方法對匯率風險進行測量？1.交易風險的度量：缺口限額管理、在險價值2.經濟風險的度量：收益和成本的敏感性分析、回歸分析3.會計風險的度量：單一匯率法、多種匯率法。

四、如何對匯率風險進行控制？1.內部管理法：選擇計價貨幣法、提前或推後收付法、凈額結演算法、配平法、調整價格法、訂立保值條款2.金融交易管理方法：即期外匯交易、遠期外匯交易、外匯期貨交易、外匯期權交易、掉期外匯交易、貨幣互換、貨幣市場借貸

7.操作風險管理

一、簡述操作風險產生的背景：應該不考

二、簡述操作風險的含義及分類：含義：由於不完善或有問題的內部程序、員工和信息科

技系統，以及外部事件所造成的風險。分類：1.內部欺詐事件2.外部欺詐事件3.就業制度和工作場所安全事件4.客戶、產品和業務活動事件5.實物資產的損壞6.信息科技系統事件7.執行、交割和流程管理事件。

三、簡述操作風險形成的原因：1.風險管理文化缺失2.管理制度失衡3.人力資源狀況欠佳4.操作風險信息不對稱5.技術和設備相對落後6.轉型期的社會環境及市場變動相對復雜7.金融生態環境不理想

四、簡述操作風險與信用風險、市場風險的關系：由於信貸管理人員貸中管理不理會引發產品及業務操作風險，或因信貸業務擔保品管理導致信用風險提高；系統設備及設備領域由於網路病毒、電腦黑客的威脅，銀行採取多種防護措施提高系統安全性的同時，會因為系統界面的友好型降低，使銀行失去一定的市場份額，使市場風險提高。

五、簡述操作風險標准法的含義及度量過程：含義：將資本金的計提建立在總收入之上。度量過程：1.商業銀行使用標准法計量的操作風險監管資本，等於前三年操作風險監管資本的算術平均數2.前三年中每年的操作風險監管資本相當於9種業務條線監管資本的總和。各業務條線監管資本相加為負數的，當年的操作風險監管資本用零表示。3.每年各業務條線的監管資本等於當年該業務條線的總收入與該業務條線對應β系數的乘積。4.業務條線的總收入等於該業務條線的凈利息收入與凈非利息收入之和。

六、簡述操作風險替代標准法的含義及度量過程：含義略；度量過程：與標准法相同。

七、簡述操作風險打分卡法的含義：1.通常提供恰當的激勵，因為它對風險敏感2.質量提高引起的風險結構變化，風險控制的改進都會反映在打分卡上，從而導致經濟資本減少，提高經營效率。

八、試述內部控制在操作風險控制中的作用：是商業銀行操作風險管理的基礎，保證財務報表的可靠性、經營的效果和效率以及現行法規的遵循。

8.衍生金融工具及其風險管理

一、簡述衍生金融工具的含義和基本特點：含義：金融機構為了滿足特定客戶避免風險的需要而創造的一種投資工具。特點：1.其價值變動取決於標的物變數的變化2.表外交易3.「以小博大」的杠桿作用。

二、簡述衍生金融工具的基本分類：1.遠期2.期貨3.期權4.互換

三、簡述衍生金融工具市場的功能：1.微觀功能：規避風險、價格發現、套利、投機2.宏觀功能：資源配置、降低國家風險、容納社會游資。

四、簡述衍生金融工具的風險及管理辦法：1.信用風險：:在對場外交易的衍生金融工具進行管理時，要認真分析交易對手的履約能力，進行交易之前核定風險限額。2.市場風險：需要依賴高級的數學和統計技術、資料庫與程序。3.流動性風險：從事場外金融衍生工具的機構應對提前結束衍生金融工具合約的潛在流動性風險進行評估。4.操作風險：依賴健全的制度及控製程序。

五、簡述衍生金融工具風險管理制度的主要內容：1.金融機構內部監督管理：完善組織機構及職責、建立風險決策機制和內部監管制度、完善風險管理程序2.交易所內部監管：創建完備的金融衍生市場制度、建立衍生品市場的擔保制度、加強財務監督3.政府部門的宏觀調控與監管：完善立法、完善監管制度、加強對金融機構的監管、控制金融機構業務交叉程度。

9.系統性金融風險管理

一、簡述系統性金融風險的含義及產生原因：指以金融系統為風險載體的系統性風險，指的是客觀存在的、金融系統本身遭受嚴重損害的不確定的狀態。

二、簡述系統性金融風險的本質特徵：1.最基本的特徵是其外部特徵2.具有風險和收益的不對稱性3.具有與投資者信心直接相關的特徵4.系統性風險產生於融資過程5.系統性風險導致的危機具有傳染性6.系統性風險涉及實質性的經濟產出和經濟效率的損失7.系統性風險

要求政策反應

三、簡述系統性金融風險的種類：1.通貨膨脹風險2.政策風險3.國家風險

四、簡述系統性金融風險的監管方法：1.構建多維監管框架：微觀審慎監管目標、宏觀審慎監管目標、構建宏觀審慎監管與微觀審慎監管並重的多位監管框架2.實施綜合監管方法：國際層面的指導、基於風險管理策略的靈活監管、有效的綜合監管

10.金融機構風險管理

一、簡述商業銀行風險的種類和特徵：種類：1.信用風險2.流動性風險3.利率風險4.匯率風險5.操作風險6.政策風險7.通貨膨脹風險8.聲譽風險9.環境風險10.國家風險；特徵：1.銀行風險的主體是貨幣資金，而不是有形資產2.銀行風險與其客戶的風險緊密相連3.銀行的各項業務都面臨風險4.銀行的風險不能消失5.銀行的風險是全員的、全過程的6.銀行風險具有很強的外部負效應

二、簡述商業銀行風險管理的組織框架及適用於我國的模式：框架：1.風險管理部集權模式2.事業部模式3.矩陣型模式4.網路型模式；適用於我國的模式：1.董事會設風險管理專業委員會2.總部設風險管理部3.各種風險的獨立管理體系

三、簡述商業銀行風險管理辦法：1.風險資本法2.在險價值法3.風險調整的資本收益法4.信貸矩陣模型5.全面風險管理模式

四、簡述商業銀行信貸風險管理策略：1.貸款迴避策略2.貸款分散策略3.貸款轉嫁策略4.貸款抑制策略5.貸款補償策略

66666五、簡述商業銀行並購貸款的風險管理策略：

六、簡述《巴塞爾新資本協議》的三大支柱對商業銀行風險管理的要求：1.實施全面風險管理，提高風險管理質量2.增強風險防範的主動性，增加風險管理手段的靈活性3.注重模型化和定量化計量，提高風險管理的精密度4.強調監管當局及時干預，充分發揮監管者的作用5.增強信息的透明度，更加強調市場約束

七、簡述證券公司風險生成的原因及特徵：原因：1.證券公司內在脆弱性2.金融資產價格的過度波動性；特徵：1.社會性2.擴張性3.周期性4.可控性

八、簡述證券公司內部業務風險管理方法：

九、簡述保險公司傳統的風險管理方法：1.完善「兩核」制度2.強化償付能力管理3.運用再保險分散風險4.科學進行保險投資管理5.建立以人為本的高效管理模式6.完善和加強對保險公司的監管

十、簡述基金管理公司風險管理內部控制框架的內容：1.內部控制的法律、法規指引2.建立投資風險管理制度3.建立內部會計控制4.建立內部管理控制5.對違規行為的監察和控制

11.金融風險預警

一、簡述金融風險預警的概念：指運用各種反映金融風險警情、警兆、警源及變動趨勢的組織形式、指標體系和預測方法等所構成的有機整體對金融風險進行檢測的過程

二、簡述金融風險預警的目標和原則：目標：防範和預測不同時期、不同外部環境所引發的金融風險，獲取超前風險指示信息，縮短風險管理時滯、消除時滯誤差、平抑預期波動，為風險調控和決策提供信息支持。原則：1.設置相應的量化指標體系2.指標體系的設置要有重點、分層次，突出核心指標，保證金融機構擁有較強抗風險能力，以相輔指標來支持、補充核心指標，以求得在反應金融監控內容上的完整性。3.在此基礎上，充分利用現代化信息技術手段，建設金融系統風險監測預警體系。

三、簡述金融風險預警的主要方法：1.指數報警2.統計指標報警3.模型法

四、簡述金融風險機制的框架：1.尋找警源2.金融風險預警程序的運作

五、簡述金融風險預警的指標體系的構成：1.機構層次的微觀審慎指標2.宏觀審慎指標3.市場審慎指標

12.金融監管

一、簡述金融監管的含義、目標和原則：含義：政府及其有關機構代表社會公眾，對金融機構經營管理及相關金融市場實施的監督管理。目標：1.保持金融系統的穩定性和信心2.降低存款人和金融體系的風險。原則：1.獨立原則2.適度原則3.法治原則4.「三公」原則5.效率原則6.動態原則

二、簡述金融監管的基本方法：1.事前篩查2.現場檢查3.非現場檢查4.內外部審計相結合5.事後處理

三、簡述金融監管的主要內容：1.預防性監管：市場准入監管、謹慎監管2.援救性監管和市場推出：實施救助、收購或兼並、市場退出3.存款保險制度

四、簡述《巴塞爾新資本協議》對金融監管的要求

五、簡述《巴塞爾新資本協議》對銀行業的影響：1.其平衡監管哲學理念2.其親經濟周期特性3.其對國際大銀行有重大影響4.對新興市場國家銀行業有重要影響。

六、簡述《巴塞爾協議3》的主要內容及對我國商業銀行的影響：1.提高資本充足率的要求2.嚴格資本扣除限制3.擴大風險資產覆蓋范圍，提高「再資產證券化風險暴露」的資本要求，增加壓力狀態下的風險價值，提高交易業務的資本要求，提高場外衍生品交易和證券融資業務的交易對手風險的資本要求等4.引入杠桿率5.加強流動性管理，降低銀行體系的流動性風險，引入流動性監管指標，包括流動性覆蓋率和凈穩定資產比率。

『叄』 企業信用評價方法主要採用什麼標准

企業信用評級是一項非常嚴肅認真的工作，企業信用評價的結果等同於企業信用狀況的鑒定書，關繫到企業的發展與命脈。因此，企業信用評級必須具備規范的評級標准和嚴格的評估程序，加以保證評價結果的客觀與公正。信用評級的打分標准體現了評價方法的科學性，沒有成熟規范的評級標准，評價結果失去了應有的客觀公正，就不再具有信服力。

方圓資信針對招投標活動，專門研發制訂了《招投標行業企業信用評價標准》（標准號：Q/FY CE001-2017），此標准主要用於招投標領域，已獲得深圳市標准技術研究院備案通過，是受招投標行業認可的評價標准體系。
在此評價打分標准中，招投標企業信用分析內容主要包括：產業分析、基礎素質分析、經營管理分析、財務分析和外部支持等。
1、產業分析：宏觀經濟運行、經濟政策和主要經濟指標、產業政策、法律制度；行業特性、競爭狀況、所處生命周期階段、金融形勢、基礎建設投資、經濟地理環境、行業前景。
2、基礎素質分析：企業規模，經營資質，安全環保等、技術設備水平，工程業績，完工項目的工程優良率及獲獎情況，獲得的榮譽稱號，企業品牌及其知名度；管理層素質：企業主要負責人（董事長、總經理）的教育程度、行業經驗、社會榮譽和個人信用記錄等；股東背景及信用狀況、資金支持、項目來源支持、人員支持及其它可能得到的支持等，銀行信貸支持，其他外部支持。
3、誠信度分析：商業信用分析、銀行貸款信用分析、主要管理人員、技術人員相關的記錄、拖欠工程款、農民工工資情況記錄、工商、稅務、法院訴訟等部門的相關記錄。
4、經營分析：經營方式(項目發包、分包)，目前企業施工能力，抓重大工程的能力，上年度公司簽訂項目數、合同額、大型項目，主要原材料及構成比例，采購原則，成本控制，質量控制，結算方式，企業應對原材料短缺；生產施工管理方式，質量、安全管理及控制措施，結算方式、市場定位，營銷策略、工程結算方式，未來市場開拓計劃及具體措施等。
5、管理分析：企業治理結構，管理模式，管理水平、管理制度。
6、財務分析：會計政策；財務政策；盈利能力；現金流量；資產及債務構成；債務償還能力。
方圓資信信用評價的等級劃分採用了國際通行的『四等十級制』評級等級，具體等級分為：AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、CC、C、D，每個等級可用「+」、「-」符號進行微調，表示略高或略低於本等級，但不包括AAA+。有的評級機構把「D」級去掉，稱為「三等九級制」，與「四等十級制」在釋義上沒有本質區別。
信用評級採用百分制計分方法，既把最高的資信等級定為100分，例如AAA級為90～100分，AA級為80～89分，A級為70~79分，依此類推。採用這種方法，首先要把各項評估指標按照它對企業資信狀況的重要性分別確定各項評估指標的權數分，也叫重要性系數，權數分之和也為100分。在實際評估時，只要把各項評估指標的實際值同標准值進行比較，然後乘以權數分，就可算出它們的資信分值，再把各項評估指標的資信分值相加，即可求得信用評級的總分，根據總分就可確定企業的資信等級。
方圓資信為保證信用評價體系的有效運作，確保評價結果的一致性和可比性，專門建立了以信評委管理、分支機構應用的運作模式，該評價體系主要具有以下特徵：
1、依據信用評價指標搜集調查並核實企業信息，主要採用現場核對、行業對比等方法進行相關資料核實，以確保企業提供的資料真實准確。
2、評級模型充分考慮影響企業信用狀況的因素，採用定量分析與定性分析相結合的原則，根據不同地區、行業、評級對象等特徵，篩選指標、設定權重、建立模型，保證評級方法的科學性，通過對各指標的綜合評價分析來確定其信用等級。
3、評級標准在多年數據積累、專家分析判斷、行業研究等基礎上，劃分出產業分析、基礎素質分析、經營管理分析、財務分析和外部支持這5檔以有效區分各個指標，對企業主體歷史與未來的信用狀況進行定性分析，大大提高評級結果客觀性、准確性。
4、評級流程規范人員工作職責的分工，建立從設計、運行、管理、驗證、審計等相互依託的評級體系，保證評級體系及作業過程的統一，使評級結果具有一致性。
5、在作業管理方面，建立與評級體系、業務制度相對應的作業系統，實現全國范圍內的數據實時傳輸與集中，同時設定區域、行業等參數，基於對不同行業、不同區域風險水平的分析和判斷，對企業主體信用等級的客觀性和一致性進行驗證，以適應不同評級對象的風險特徵。
6、在對客戶基本信息調查核實基礎上，運用層次分析法、專家判斷法和其它定量分析技術制訂和完善評級指標體系，在保障評級指標體系科學性的同時，注重其可操作性。評級指標和評分標准依據評級對象性質及其所處行業等的不同而有所差異，充分發揮評級的風險管理工具作用。

『肆』 如何做到定性與定量相結合的原則

「定性」與「定量」是一個非常敏感的問題，在日常管理中經常遇到，當管理者評價員工的時候，都是用「很好」「可以」「一般」等定性的語言。定量與定性考核是密切聯系的兩個方面，只有定性評價沒有定量的考察結論，是不完整的；定性考核要以定量考核結果為基礎。 對於現代企業管理的考核方式以定性與定量相結合最為適宜，如同對下一代的教育方式，師長對孩子的評價對於孩子會產生很大影響，好的評價會讓孩子產生滿足感，不好的評價會給他帶來消極的情緒，這也是人們常有的心理反映。比方說，孩子有學習有了進步，主要體現在學習成績上，學習成績是量化的具體表現形式，如果過分強調了成績，會讓孩子對分數產生恐懼感和逆反心理，這就是因為過分定量帶來的後果。當孩子成績有進步時，我們就多用定量評價，讓他能看到自己的進步，反之就要用定性評價，找出他的學習成績好的因素，加以分析和比較，讓他知道問題存在的主要原因。 一般來說企業中各層次人員行為指標權重在整體考核指標中所佔比例分為：高層管理人員，行為指標權重10%，業績指標90%；中層管理人員，行為指標權重20%，業績指標權重80%；基層員工，行為指標權重30%，業績指標權重70%.當然，根據行業的不同，指標權重也會有較大的差異性。 在做績效考核的時候管理者也時常糾結於過程考核還是結果考核，道理很淺顯，結果不是考核出來的，而是過程積累出來的。一般定性考核的依據較難把握，會因為不同考核主體在職業態度、文化認知及心理狀態的差異而產生不同的考核結果，因此，需要在考核體系設計中加入大量的調研與溝通，考核不是單方面的，也不僅僅是上級對下級的，只有在考核雙方或各方都對考核內容與指標認同理解的前提下實施考核，才能夠達到理想的管理目標。

『伍』 信用評價的方法

信用評價的方法是指對受評客體信用狀況進行分析並判斷優劣的技巧，貫穿於分析、綜合和評價的全過程。按照不同的標志，信用評價方法有不同的分類，如定性分析法與定量分析法、主觀評級方法與客觀評級法、模糊數學評級法與財務比率分析法、要素分析法與綜合分析法、靜態評級法與動態評級法、預測分析法與違約率模型法等等，上述的分類只是簡單的列舉，同時還有各行業的評級方法。
這些方法相互交叉，各有特點，並不斷演變。如主觀評級方法與客觀評級方法中，主觀評級更多地依賴於評級人員對受評機構的定性分析和綜合判斷，客觀評級則更多地以客觀因素為依據.
在評級業的發展中，各評級公司不斷總結自身經驗，評級指標不斷細化，有必要對不同的設計方法做一個比較。 根據不同的方法，對要素有不同的理解，主要有下述幾種方法。
5C要素分析法：這種方法主要分析以下五個方面信用要素：借款人品德（Character）、經營能力（Capacity）、資本（Capital）、資產抵押（Collateral）、經濟環境（Condiltion）。
5P要素分析法 個人因素（Personal Factor）、資金用途因素（Purpose Factor）、還款財源因素 (Payment Factor）、債權保障因素（Protection Factor）、企業前景因素（Perspective Factor）。
5W要素分析法 5W要素分析法即借款人（Who）、借款用途（Why）、還款期限（When）、擔保物（What）及如何還款（How）。
4F法要素分析法 4F法要素分析法主要著重分析以下四個方面要素：組織要素（Organization Factor）、經濟要素（Economic Factor）、財務要素（Financial Factor）、管理要素（Management Factor）。
CAMPARI法 CAMPARI法即對借款人以下七個方面分析：品德，即償債記錄（Character）、借款人償債能力（Ability）、企業從借款投資中獲得的利潤（Margin）、借款的目的（Purpose）、借款金額（Amount）、償還方式（Repayment）、貸款抵押（Insurance）。
LAPP法 LAPP法分析以下要素：流動性（Liquidity）、活動性（Activity）、盈利性（Profitability）和潛力（Potentialities）。
駱駝評估體系 駱駝評估體系包括五個部分：資本充足率（Capital adequacy）、資產質量（Asset Quality）、管理水平（Management）、收益狀況（Earnings）、流動性（Liquidity），其英文第一個字母組合在一起為「CAMEL」，因正好與「駱駝」的英文名字相同而得名。
上述評級方法在內容上都大同小異，是根據信用的形成要素進行定性分析，必要時配合定量計算。他們的共同之處都是將道德品質、還款能力、資本實力、擔保和經營環境條件或者借款人、借款用途、還款期限、擔保物及如何還款等要素逐一進行評分，但必須把企業信用影響因素的各個方面都包括進去，不能遺漏，否則信用分析就不能達到全面反映的要求。傳統的信用評價要素分析法均是金融機構對客戶作信用風險分析時所採用的專家分析法，在該指標體系中，重點放在定性指標上，通過他們與客戶的經常性接觸而積累的經驗來判斷客戶的信用水平。另外，美國幾家信用評價公司都認為信用分析基本上屬於定性分析，雖然也重視一些定量的財務指標，但最終結論還要依靠信用分析人員的主觀判斷，最後由評級委員會投票決定。 這是目前信用評價中應用最多的一種方法。一般做法是根據各具體指標在評級總目標中的不同地位，給出或設定其標准權數，同時確定各具體指標的標准值，然後比較指標的實際數值與標准值得到級別指標分值，最後匯總指標分值求得加權評估總分。
加權評分法的最大優點是簡便易算，但也存在三個明顯的缺點。
第一，未能區分指標的不同性質，會導致計算出的綜合指數不盡科學。信用評價中往往會有一些指標屬於狀態指標，如資產負債率並不是越大越好，也不是越小越好，而是越接近標准水平越好。對於狀態指標，加權評分法很容易得出錯誤的結果。
第二，不能動態地反映企業發展的變動狀況。企業信用是連續不斷的，加權評分法只考察一年，反映企業的時點狀態，很難判斷信用風險狀況和趨勢。
第三，忽視了權數作用的區間規定性。嚴格意義上講，權數作用的完整區間，應該是指標最高值與最低值之間，不是平均值，也不是最高值。加權評分法計算綜合指數時，是用指標數值實際值與標准值進行對比後，再乘上權數。這就忽視了權數的作用區間，會造成評估結果的誤差。如此，加權評分法難以滿足信用評價的基本要求。 這種方法是根據模糊數學的原理，利用隸屬函數進行綜合評估。一般步驟為：首先利用隸屬函數給定各項指標在閉區間[0，1]內相應的數值，稱為「單因素隸屬度」，對各指標作出單項評估。然後對各單因素隸屬度進行加權算術平均，計算綜合隸屬度，得出綜合評估的向指標值。其結果越接近0越差，越接近1越好。
隸屬函數評級方法較之加權評分法具有更大的合理性，但該方法對狀態指標缺乏有效的處理辦法，會直接影響評級結果的准確性。同時，該方法未能充分考慮企業近幾年各項指標的動態變化，評級結果很難全面反映企業生產經營發展的真實情況。因此，隸屬函數評估方法仍不適用於科學的信用評價。 功效系數法是根據多目標規劃原理，對每一個評估指標分別確定滿意值和不允許值。然後以不允許值為下限，計算其指標實現滿意值的程度，並轉化為相應的評估分數，最後加權計算綜合指數。
由於各項指標的滿意值與不允許值一般均取自行業的最優值與最差值，因此，功效系數法的優點是能反映企業在同行業中的地位。但是，功效系數法同樣既沒能區別對待不同性質的指標，也沒有充分反映企業自身的經濟發展動態，使得評級結論不盡合理，不能完全實現信用評價所要實現的評級目的。 對信用狀況的分析、關注、集成和判斷是一個不可分割的有機整體，這也是多變數信用風險二維判斷分析法的評級過程。
多變數特徵是以財務比率為解釋變數，運用數量統計方法推導而建立起的標准模型。運用此模型預測某種性質事件發生的可能性，使評級人員能及早發現信用危機信號。經長期實踐，這類模型的應用是最有效的。多變數分析就是要從若干表明觀測對象特徵的變數值（財務比率）中篩選出能提供較多信息的變數並建立判別函數，使推導出的判別函數對觀測樣本分類時的錯判率最小。根據判別分值，確定的臨界值對研究對象進行信用風險的定位。
二維判斷就是從兩方面同時考察信用風險的變動狀況：
一是空間，即正確反映受評客體在本行業（或全產業）時點狀態所處的地位；
二是時間，盡可能考察一段時期內受評客體發生信用風險的可能性。

『陸』 風險分析的方法定性分析的方法有哪些

1.風險概率和影響評價
風險概率評價研究每個具體風險將發生的可能性。風險影響評價研究風險對項目工期、費用、范圍或質量目標的可能影響，既包括威脅的消極影響，也包括機會的積極影響。
要給每個識別出的風險評價出概率和影響。可以採用與按照所熟悉的風險種類挑選出來的參與者進行訪談或開會的方式評價風險，項目團隊成員也要包括進來，或許項目以外的專業人土也進來。需要專家的意見，因為組織歷史項目資料庫中的風險信息可能寥寥無幾。由於與會者可能不具有風險評價方面的任何經驗，因此需要由經驗豐富的主持人引導討論過程。
在訪談或會議期間，每項風險的概率及其對每個目標的影響等級被評價出來。起說明作用的細節內容，包括確定概率和影響等級所依賴的假設等也被記載下來。根據風險管理體系文件中的定義對風險概率和影響確定等級。有時，概率和影響明顯很低的風險就不需要確定等級，而是放在觀察清單中用於以後的監測。
2.概率和影響矩陣
根據風險分級可以為進一步的定量分析和風險應對給風險排出優先排序。風險分級是所評價出風險概率和影響確定的。每個風險的重要性，以及據此確定的關注優先順序通常採用調查表或概率和影響矩陣（見表12-3）的形式得出。這種概率和影響矩陣規定了風險概率和影響的組合結果，它把風險分成低、中或高等級的分級。根據組織的偏好，可以使用描述性術語或使用數值表示。
組織應確定哪些概率和影響的組合結果屬於高風險（紅色狀態）、中等風險（黃色狀態）或低風險（綠色狀態）。在黑白兩色的矩陣中，這些狀態可以用不同的灰度表示，如表12-3所示，深灰區域（數值最大）代表高風險；中灰區域（數值最小）代表低風險，而淺灰區域（數值介於最大和最小值之間）代表中等程度風險。
3.風險數據質量評價
要使定性風險分析可靠，就需要准確和無偏的數據。風險數據質量分析是一種評價有關風險的數據對風險管理有用的程度的一種技術。它包括檢查人們對風險的了解程度，以及風險數據的精確性、質量、可靠性和完整性。
使用准確性低的數據得出的定性風險分析結果對項目毫無用處。如果對數據的質量不滿意，可能有必要搜集質量更好的數據。搜集風險信息往往有困難，並且消耗原定計劃不包括的時間和資源。
4.風險分類
項目中的風險可以按照風險來源（利用風險分解矩陣）、受影響的項目部位（使用工作分解結構）、或其他分類辦法（如項目階段）分類，從而確定最易受不確定性影響的項目中的領域。按照共同的根本原因對風險進行分類可以制訂出有效的風險應對措施。
5.風險緊迫性評價
可以把近期需要採取應對措施的風險視為更迫切的風險。顯示風險優先權的指標可以包括採取一種風險應對措施的時間、風險徵兆、預警信號和風險等級。

『柒』 為什麼定性分析與定量分析要相結合

定性分析和定量分析具有統一性，深刻反映了定性分析和定量分析兩者之間存在著不可分割的聯系。這種不可分割的聯系取決於它們各自反映了同一事物的不同側面，就需要定性分析與定量分析要相結合。

在企業財務分析中的任何經濟指標，都同時存在著質和量的規定性，既不存在只有質沒有量的經濟指標，也不存在只有量沒有質的經濟指標。例如：資金利潤率是個質量指標，以反映企業的經濟效益的好壞高低，但又是通過具體的數量表示的。產品產量是個數量指標，以反映企業的生產經營規模水平，

但是，不同的產品產量又包含著不同的質，具有不同的使用價值或用途。所以，質和量的相互聯系，互為條件，是經濟指標的基本屬性。

客觀上要求在財務分析中，對同一經濟指標或同一經濟問題，運用相應的分析方法進行分析。經濟指標的質的方面，要求運用定性分析來界定和反映；經濟指標的量的方面，只有通過定量分析來計算和比較。

否則，就不能對經濟指標做出全面而准確的分析和評價，財務分析的實用性就會降低。

(7)信用風險定性定量方法怎麼結合擴展閱讀

定性分析與定量分析的互補性。主要反映這兩種方法的不同和區別，來源於它們各自具有的優點和缺陷，從而使兩者在統一性的基礎上，能夠相互取長補短，發揮出最佳的分析作用。它們的區別主要表現在以下三個方面。

(1)性質不同。定性分析是對經濟指標或因素的屬性進行界定的方法，是認識財務指標的性質、特徵、影響因素和變化方向的主要方法。定量分析是對那些具有穩定數量關系的財務指標進行分析的方法，對認識財務指標之間或財務指標的各個因素之間的數量變化和影響程度具有重要的意義。

(2)特徵不同。定性分析具有三大特點，推理性、抽象性和主觀性。推理性是指定性分析主要運用思維邏輯和特定的方法去推斷財務指標性質、特徵、影響因素、變化趨勢、作用性質等。

主觀性，是指財務分析由於受分析人員的觀念、情感、知識結構等諸多主觀因素的影響，往往是仁者見仁，智者見智。

(3)適應的范圍不同。定性分析主要適應於以下四個方面：

一是確定財務指標的性質，使不同的財務指標具有不同的經濟含義。

二是分析財務指標之間、財務指標內各個影響因素之間的關系，尋求財務指標變化的規律。

三是探索影響財務指標變化的定性因素。

四是對定量分析結果進行說明或評價，以及提出解決問題的對策。

定量分析主要適應於財務指標的各種計算。

『捌』 商業銀行如何構建快速的風險預警機制,強化風險預警預控

1.運用計算機技術及數據分析方法，建立信貸風險預警信息系統。通過信貸風險管理信息系統的支持，對有關市場風險信息進行收集和存儲，根據客戶的信用歷史資料和實況，利用一定的信用風險評估模型，運用計算機技術及數據分析方法，建立環境監測信息系統，客戶信息系統及信貸風險監控信息系統，設立個人信用評估體系，企業信用評估體系，客戶信用等級等，從中綜合統計得到不同等級的信用分數，銀行可以根據客戶的信用分數，分析客戶按時還款的可能性和風險系數，決定是否予以授信以及授信的額度和利率。提高信貸風險管理的正確性和有效性。
2.建立完善信貸風險防範的指標系統
(1)利用企業在這些指標上的統計資料，通過定量分析與定性分析相結合的方法，對企業的情況進行綜合評估，通過對企業的監測，對商業銀行的信貸活動發出預警。這個指標體系通常包括如下方面：
①企業償債能力指標。流動比率,又稱營運資金比率,是企業流動資產與流動負債之比。速動比率，又稱酸性測試比率，是速動資產與流動負債之比。資產負債比率，是指負債總額與全部資產凈值之比。
②企業盈利能力指標。資產收益率，又稱投資收益率。 它是用來衡量企業有效利用所有資產的能力。其計算公式為：資產收益率＝稅後凈利潤／（資產總額－無形資產）
銷售利潤率，是指企業稅後利潤與銷售收入之比。
③企業營運能力指標。存貨周轉率，是指銷貨成本與平均存貨之比。其中，平均存貨＝（期初存貨＋期末存貨）／2
應收賬款周轉率，又稱為收賬比率，是指賒銷凈額與平均應收賬款之比。
(2)對信貸各項指標綜合分析，確定信貸風險權重和等級。及時有效識別預警信號，對信貸各項預警指標的分析和識別預警信號是構建信貸風險系統的重要內容和關鍵環節。一般使用的分析方法有比較分析法，趨勢分析法，比率分析法等。對信貸風險分類並對其單項指標加權平均後進行計分，可通過計算目標層綜合風險指數來反映客戶信貸風險總體情況及預警狀態, 計算公式為
根據預警模型風險指數可將客戶信貸風險等級及預警狀態設置為5級。客戶信貸風險指數、風險等級和預警狀態對照如表2 所示。
表中不但可以得出客戶信貸風險總體風險及預警狀態, 還可以根據准則風險指標風險指數確定其各自風險及預警狀態。
因此，商業銀行要集中全行對預警指標體系、計算機技術、財務管理、風險分析等方面有專長的人才，以他們豐富的經驗，運用有效的分析方法，對信貸風險進行歸納分析，及時發現預警信號。通過早期預警信號的識別，有助於發現和預測貸款的現有問題和發展趨勢，來確定貸款的按期足額償還的可能程度。例如：2007年金龍股份公司向工商銀行提出巨額貸款以購買原料的申請，在2008年初，工商銀行通過調查了解，發現該公司財務狀況不良，資金利用率不科學，於是及時停止貸款項目的實行，後來金龍集團因經營管理問題造成倒閉，工商銀行及時採取措施由此避免了巨大損失。可見，銀行管理者要時刻關注和把握，客觀冷靜地判斷和分析早期預警信號，以有效防範信貸風險。
3.從實際出發，建立有效的風險評估系統
風險的評估是指對信貸過程出現的風險狀況進行分析、評估，其目的是為了明確對風險的管理，能針對風險的存在採取有效的信貸控制管理措施，防範或減低風險。對銀行信貸風險的評估方法可以有定性的和定量的。定性的分析可以利用一些國際或國內慣用的銀行風險的指標體系對其進行評估。例如《巴塞爾協議》明確規定商業銀行的資本充足率應以資本對風險加權總資產之比來衡量，該比率不低於8%等。定量化分析的模式運用比較廣泛，如投資組合風險分析、收益的分析模式在銀行信貸風險管理中的運用等。利用定量分析可以提供科學准確的數據分析。
在對信貸風險的評估過程中，除了銀行信貸專家外，還應該聘請企業經營管理專家、財務專家，證券公司理財專家等銀行內外部的人員對貸款風險進行綜合評估，並定期對貸款企業進行檢查，幫助客戶發現企業經營管理中出現的一些問題，並提出解決問題的合理建議，使貸款風險得到有效抑制，防患於未然。
4.建立快速預警糾偏機制並健全預警決策系統
從我國的情況來看，提前發現並及時處置信貸風險是商業銀行監管工作中的薄弱環節。尤其是在及時處置方面,很多時候受資金、政策及其他方面的制約而無法採取有效措施,使已相當嚴重的問題久拖難決。近年來,中銀信託公司、廣東國投公司，南方證券公司等一些金融機構相繼關閉或破產就雄辯地證明這一點。建立和完善以資本充足率為主線的快速預警糾偏機制，應根據信貸充足率的高低，把信貸劃分為幾種情況，監管部門據此採取不同的預防性監管措施，從而實現對銀行信貸風險的控制。例如:根據信貸客戶的償債能力、營運能力、盈利能力等劃分為：良好信貸,一般信貸，微危險信貸,中等危險信貸,嚴重威脅信貸五個等級。對處於不同信貸情況採取不同的監管措施。當信貸綜合評級處於微危險信貸時,必須在60天確定對其處理方案,輸入預警警報系統。
總之，通過構建風險預警體系，就可以對商業銀行有關指標、經營管理活動及綜合風險趨勢進行動態監測和分析，分析發現風險隱患，有效防範信貸風險，提高我國商業銀行業務效率，保證國民經濟健康，快速，持續發展。

『玖』 風險評估 如何進行風險評估 風險評估方法有哪些

風險評估包含風險辯識（辯識風險的數量、種類）、風險分析（分析風險的概率、條件）、風險評價（評價風險的影響、價值）三個步驟。
風險評估應由企業組織有關職能部門和業務單位實施，也可以聘請相關的專業中介機構協助實施。
進行風險評估應該將定性和定量的方法相結合。定量的方法有最大可能損失法、概率值、期望值、VaR值法，評估多項風險時，可以採用繪制風險坐標圖的方法，對各項風險進行比較。
風險的評估是一個循環往復的過程，要定期或不定期地進行重新評估。