概率分析研究方法

⑴ 敏感性分析和概率分析的區別

一、性質不同

1、敏感性分析是投資項目的經濟評估中常用的分析不確定性的方法之一。從多個不確定性因素中逐一找出對投資項目經濟效益指標有重要影響的敏感性因素，並分析、測算其對項目經濟效益指標的影響程度和敏感性程度，進而判斷項目承受風險的能力。

2、概率分析是是使用概率預測分析不確定因素和風險因素對項目經濟效果的影響的一種定量分析方法。其實質是研究和計算各種影響因素的變化范圍，以及在此范圍內出現的概率和期望值。

二、步驟不同

1、敏感性分析

（1）確定敏感性分析指標

敏感性分析的對象是具體的技術方案及其反映的經濟效益。因此，技術方案的某些經濟效益評價指標，例如息稅前利潤、投資回收期、投資收益率、凈現值、內部收益率等，都可以作為敏感性分析指標。

（2）計算該技術方案的目標值

一般將在正常狀態下的經濟效益評價指標數值，作為目標值。

（3）選取不確定因素

在進行敏感性分析時，並不需要對所有的不確定因素都考慮和計算，而應視方案的具體情況選取幾個變化可能性較大，並對經效益目標值影響作用較大的因素。

（4）計算不確定因素變動時對分析指標的影響程度

若進行單因素敏感性分析時，則要在固定其它因素的條件下，變動其中一個不確定因素；然後，再變動另一個因素（仍然保持其它因素不變），以此求出某個不確定因素本身對方案效益指標目標值的影響程度。

（5）找出敏感因素，進行分析和採取措施，以提高技術方案的抗風險的能力。

2、概率分析

（1）列出各種欲考慮的不確定因素。例如銷售價格、銷售量、投資和經營成本等，均可作為不確定因素。

（2）設想各個不確定因素可能發生的情況，即其數值發生變化的幾種情況。

（3）分別確定各種可能發生情況產生的可能性，即概率。各不確定因素的各種可能發生情況出現的概率之和必須等於1。

（4）計算目標值的期望值。

（5）求出目標值大於或等於零的累計概率。

(1)概率分析研究方法擴展閱讀

敏感性分析的作用

1、確定影響項目經濟效益的敏感因素。尋找出影響最大、最敏感的主要變數因素，進一步分析、預測或估算其影響程度，找出產生不確定性的根源，採取相應有效措施。

2、計算主要變數因素的變化引起項目經濟效益評價指標變動的范圍，使決策者全面了解建設項目投資方案可能出現的經濟效益變動情況，以減少和避免不利因素的影響，改善和提高項目的投資效果。

3、通過各種方案敏感度大小的對比，區別敏感度大或敏感度小的方案，選擇敏感度小的，即風險小的項目作投資方案。

4、通過可能出現的最有利與最不利的經濟效益變動范圍的分析，為投資決策者預測可能出現的風險程度，並對原方案採取某些控制措施或尋找可替代方案，為最後確定可行的投資方案提供可靠的決策依據。

⑵ 概率分析的含義和步驟舉例簡述

概率分析又稱風險分析，是通過研究各種不確定性因素發生不同變動幅度的概率分布及其對項目經濟效益指標的影響，對項目可行性和風險性以及方案優劣作出判斷的一種不確定性分析法。概率分析常用於對大中型重要若干項目的評估和決策之中。
步聚

1、列出各種欲考慮的不確定因素。例如銷售價格、銷售量、投資和經營成本等，均可作為不確定因素。需要注意的是，所選取的幾個不確定因素應是互相獨立的。

2、設想各各不確定因素可能發生的情況，即其數值發生變化的幾種情況。

3、分別確定各種可能發生情況產生的可能性，即概率。各不確定因素的各種可能發生情況出現的概率之和必須等於1。

4、計算目標值的期望值。

可根據方案的具體情況選擇適當的方法。假若採用凈現值為目標值，則一種方法是，將各年凈現金流量所包含的各不確定因素在各可能情況下的數值與其概率分別相乘後再相加，得到各年凈現金流量的期望值，然後求得凈現值的期望值。另一種方法是直接計算凈現值的期望值。

5、求出目標值大於或等於零的累計概率。

對於單個方案的概率分析應求出凈現值大於或等於零的概率，由該概率值的大小可以估計方案承受風險的程度，該概率值越接近1，說明技術方案的風險越小，反之，方案的風險越大。可以列表求得凈現值大於或等於零的概率

概率分析是根據不確定因素在一定范圍內的隨機變動，分析並確定這種變動的概率分布，從而計算出其期望值及標准偏差為項目的風險決策提供依據的一種分析方法。

⑶ 概率分析的含義是什麼其步驟是怎樣的請舉例

概率分析又稱風險分析，是通過研究各種不確定性因素發生不同變動幅度的概率分布及其對項目經濟效益指標的影響，對項目可行性和風險性以及方案優劣作出判斷的一種不確定性分析法。概率分析常用於對大中型重要若干項目的評估和決策之中。
步聚

1、列出各種欲考慮的不確定因素。例如銷售價格、銷售量、投資和經營成本等，均可作為不確定因素。需要注意的是，所選取的幾個不確定因素應是互相獨立的。

2、設想各各不確定因素可能發生的情況，即其數值發生變化的幾種情況。

3、分別確定各種可能發生情況產生的可能性，即概率。各不確定因素的各種可能發生情況出現的概率之和必須等於1。

4、計算目標值的期望值。

可根據方案的具體情況選擇適當的方法。假若採用凈現值為目標值，則一種方法是，將各年凈現金流量所包含的各不確定因素在各可能情況下的數值與其概率分別相乘後再相加，得到各年凈現金流量的期望值，然後求得凈現值的期望值。另一種方法是直接計算凈現值的期望值。

5、求出目標值大於或等於零的累計概率。

對於單個方案的概率分析應求出凈現值大於或等於零的概率，由該概率值的大小可以估計方案承受風險的程度，該概率值越接近1，說明技術方案的風險越小，反之，方案的風險越大。可以列表求得凈現值大於或等於零的概率

概率分析是根據不確定因素在一定范圍內的隨機變動，分析並確定這種變動的概率分布，從而計算出其期望值及標准偏差為項目的風險決策提供依據的一種分析方法。

案例網頁鏈接

⑷ 什麼是概率極限狀態設計法為什麼目前採用的方法稱為近似概率設計法

概率極限狀態設計法，是指以概率理論為基礎，視荷載效應和影響結構抗力的主要因素作為隨機變數，根據統計分析的方法確定可靠效率來度量結構可靠度的結構設計方法。
目前國際上將處理可靠度的精確程度分為三個水準：水準一，半概率設計法，在概率設計法的研究進程中，首先考慮荷載和材料強度的不確定性，用概率方法來確定它們的取值。根據經驗確定分項安全系數，仍然沒有將結構可靠度和概率聯系起來。水準二，近似概率法，目前我國的《工程結構可靠度設計統一標准》（GB 50153--1992）、《建築結構可靠度設計統一標准》（GB 50068--2001）都採用了這種近似概率法。該法對結構可靠性賦予概率定義，以結構的失效概率或可靠指標來度量結構可靠性，並建立了結構可靠度與結構極限狀態方程之間的數學關系，在計算可靠指標時考慮了基本變數的概率分布類型，並採用了非線性變數線性化和非正態變數正態化的近似手段，在設計截面時一般採用分項系數的實用設計表達式。水準三，全概率設計法，這是完全基於概率論的結構整體優化設計方法，要求對整個結構採用精確的概率分析，求得結構最優失效概率作為可靠度的直接度量。由於這種方法無論在基礎數據是統計方面還是在可靠度計算方面都不成熟，目前尚處於研究探索。
所以呢，水準一的半概率設計法不夠靠譜，水準二的近似概率法靠譜而且可行性高，水準三的全概率法極為靠譜，但是研究不充分，計算方法不成熟，應用並不現實。綜上所述，目前多採用近似概率設計法。

⑸ 概率樹分析

概率樹分析是在構造概率樹的基礎上，計算項目凈現值的期望值和凈現值大於或等於零的概率。

(一)構造概率樹

理論上概率樹分析適用於所有狀態有限的離散變數，根據每個輸入變數狀態的組合計算項目評價指標。

若輸入變數有A，B，C，…，N，每個輸入變數有狀態A₁，A₂，…，A_m1，B₁，B₂…B_m2；…；N₁、N₂，…，N_mn個，各種狀態發生的概率為P(A_i)，P(B_i)，P(C_i)，…，P(N_i)，則

油氣工業技術經濟評價方法及應用（第3版）

共有狀態組合：m₁×m₂×m₃×…×m_n個，相應的各種狀態組合的聯合概率為P{A_i}，P{B_i}，…，P{N_i}。

將所有風險變數的各種狀態組合起來，分別計算每種組合狀態下的評價指標及相應的概率，得到評價指標的概率分布。並統計出評價指標低於或高於基準值的累計概率，繪制以評價指標為橫軸，累計概率為縱軸的累計概率曲線。計算評價指標的期望值、方差、標准差和離散系數(

)。

由於計算量隨輸入變數或狀態的增加呈幾何級增長，在實際中一般限制輸入變數數不超過三個，每個變數狀態數不超過三個，這樣組合狀態限制在27個內，以減少計算量。

【實訓Ⅶ】概率樹分析案例。某項目的主要風險變數有三個：建設投資、年銷售收入和年經營成本，它們的估算值分別為8.5082億元、3.536億元和1.7643億元。經調查認為每個變數有三種狀態，其概率分布見表7-13。據此計算項目凈現值的期望值。

表7-13 變數概率分布單位：%

於是，共組成27個組合，如圖7-25所示27個分支，圓圈內的數字表示輸出變數各種狀態發生的概率，如圖上第一個分支表示建設投資、銷售收入、經營成本同時增加20%的情況，稱為第一事件。

(二)計算凈現值的期望值

1.分別計算各種可能發生事件的概率

如第一事件發生的概率＝P₁(建設投資增加20%)×P₂(銷售收入增加20%)×P₃(經營成本增加20%)＝0.3×0.2×0.2＝0.012。

依此類推計算出其他26個可能發生事件的概率，其概率合計數應等於1，如圖7-25所示。

圖7-25 概率樹

2.分別計算各可能發生狀態的凈現值

將產品銷售收入、建設投資、經營成本各年數值分別調增20%，重新計算財務凈現值，得財務凈現值為3.2480億元，依此類推計算出其他26個可能發生事件的凈現值。

3.計算經濟凈現值的期望值

將各事件的發生概率與其凈現值分別相乘，得出加權凈現值，再求和得出經濟凈現值的期望值為1.3857億元，見表7-14。

表7-14 期望值計算表

(三)凈現值大於或等於零的概率計算

概率分析應求出凈現值大於或等於零的概率，從該概率值的大小可以估計項目承受風險的程度，概率值越接近1，說明項目的風險越小，反之，項目的風險越大。

計算步驟為：將計算出的各可能發生事件的財務凈現值按數值從小到大排列，並將各可能發生事件發生的概率按同樣的順序累加，求得累計概率，見表7-15。

表7-15 凈現值大於或等於零的概率計算

根據表7-15，可求得凈現值小於零的概率＝0.306+(0.327-0.306)×4025/(4025+2969)＝0.319，即項目不可行的概率為0.319，凈現值大於或等於零的概率＝1-0.319＝0.681。可見，凈現值大於零或等於零的可能性略低於70%，說明項目承擔的風險約為30%。離散系數0.92，項目有較大風險。

⑹ Probabilistic Slope Stability Analysis by Finite Elements中文翻譯

In this paper we investigate the probability of failure of a cohesive slope using both simple and more advanced probabilistic analysis tools.
本文採用簡單的和較先進的兩種概率分析方法研究粘結性土邊坡的破壞概率。
The influence of local averaging on the probability of failure of a test problem is thoroughly investigated.
充分地研究了局域均化對「試驗邊坡」破壞概率的影響。
In the simple approach, classical slope stability analysis techniques are used, and the shear strength is treated as a single random variable.
在簡單概率分析方法中，採用傳統的邊坡穩定性分析方法，將抗剪強度處理成單一隨機變數。
The advanced method, called the random finite-element method (RFEM), uses elastoplasticity combined with random field theory.
先進的分析方法，我們稱之為隨機有限元法（RFEM），採用與隨機場理論相結合的彈塑性理論。
The RFEM method is shown to offer many advantages over traditional probabilistic slope stability techniques, because it enables slope failure to develop naturally by "seeking out" the most critical mechanism. Of particular importance in this work is the conclusion that simplified probabilistic analysis, in which spatial variability is ignored by assuming perfect correlation, can lead to unconservative estimates of the probability of failure. This contradicts the findings of other investigators who used classical slope stability analysis tools.

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這種期刊一般都是研究生呀，博士呀，教授看的，一般都是直接看英語的吧～～

⑺ 簡述敏感性分析，概率分析的異同點

1、找出影響項目經濟效益變動的敏感性因素，分析敏感性因素變動的原因，並為進一步進行不確定性分析(如概率分析)提供依據；
2、研究不確定性因素變動如引起項目經濟效益值變動的范圍或極限值，分析判斷項目承擔風險的能力；
3、比較多方案的敏感性大小，以便在經濟效益值相似的情況下，從中選出不敏感的投資方案。

⑻ 什麼是概率樹分析法

概率分析（Probit Analysis） 概率分析又稱風險分析， 是通過研究各種不確定性因素發生不同變動幅度的概率分布及其對項 目 經濟效益指標 的影響， 對項目可行性和風險性以及方案優劣作出判斷的一種不確定性分析法 。概率分析常用於對大中型重要若干 項目 的評估和決策之中。

滿意請採納