❶ 計量經濟學筆記(三):面板數據分析
面板數據分析的核心概念與應用筆記:
面板數據的特性:
面板數據的分類:
三種估計策略:
估計策略比較:
推薦資源:
❷ 計量模型——面板向量自回歸模型(PVAR模型)操作全過程
在學術研究中,面板數據和面板向量自回歸模型(PVAR模型)的應用是常見的統計工具。對於新手如我,主要依賴於網路資源,如網路、經管之家和專業公眾號,尤其是連玉君老師的PVAR2包,將其放置在ado——base——p文件夾中,這為模型操作提供了關鍵支持。PVAR模型的實施過程包括多個關鍵步驟,下面將逐一解析。
首先,准備工作至關重要。導入並整理你的Excel數據,確保其已轉化為面板格式,個體變數採用long格式,時間變數設為float類型。然後,確認數據的面板結構,並進行描述性統計,同時進行平穩性檢驗,這一步通常使用LLC和IPS方法,檢驗原假設——數據是否平穩。P值越小,說明數據的非平穩性越弱,我們希望看到一個支持平穩性的結果。
接著,我們要進行協整檢驗,確保變數間存在同階單整性。Kao、Pedroni和Johansen方法是常用的檢驗工具,通過xtcointtest命令執行,這一步對於模型的穩健性至關重要。
確定PVAR模型的滯後階數是接下來的挑戰。使用pvar2命令,如"pvar2, lag(5)",進行階數選擇。為了驗證變數間的因果關系,我們執行格蘭傑因果檢驗,一般使用卡方統計量,如"pvar2, lag(number) granger"。
在估計模型參數和分析響應時,GMM(廣義方法-of-moments)是首選,通過"pvar2, lag(5) irf(10)",你可以得到系數估計和脈沖響應分析的結果,幫助我們理解變數間的動態影響。
最後,方差分解(variance decomposition)是模型完整性的體現,通過"pvar2, lag(5) decomp(30)",我們可以更深入地理解變數間的交互和貢獻。然而,初學者在實施過程中可能會遇到問題,經管論壇是一個極好的求助平台,裡面的專家和經驗分享能夠為你提供寶貴的幫助。
PVAR2包的使用需要你自行獲取和安裝,這一步雖然看似繁瑣,但一旦熟悉,它將成為你研究過程中強有力的助手。記住,實踐是檢驗真理的唯一標准,一步步地探索,你將逐漸掌握PVAR模型的魔力。