國別風險的分析方法與工具

Ⅰ 項目風險管理中定性分析的工具與技術有哪些

實施定性風險分析的工具與技術主要有風險概率與影響評估、概率影響矩陣、風險數據質量評估、風險分類、風險緊迫性評估和專家判斷等。 1. 風險數據質量評估 實施定性風險分析要具有可信度，就要求使用准確和無偏頗的數據。風險數據質量評估就是分析有關風險的數據對風險管理的有用程度的一種技術，它包括檢查人們對風險的理解程度，以及風險數據的精確性、質量、可靠性和完整性。如果數據質量不可接受，就可能需要收集更高質量的數據。 2. 風險分類 可按照風險來源（使用風險分解結構）、受影響的項目區域（使用工作分解結構）、或其他分類標准（例如，項目階段）對項目風險進行分類，以明確受不確定性影響最大的項目區域。根據共同的根本原因對風險進行分類可有助於制定有效的風險應對措施。 3. 風險緊迫性評估 可以將近期就需應對的風險當做更緊急的風險。風險應對的時間要求、風險徵兆和預警信號，以及風險等級等，都是確定風險優先順序應考慮的指標。在某些定性分析中，可以綜合考慮風險的緊迫性以及從概率影響矩陣中得到的風險等級，從而得到最終的風險嚴重性級別。 4. 專家判斷 針對識別的每項風險，需要確定風險的概率和影響。可通過挑選對風險類別熟悉的人員，採用召開會議或進行訪談等方式對風險進行評估，其中包括項目團隊成員和項目外部的專業人士。組織的歷史資料庫中關於風險方面的信息可能寥寥無幾，此時就需要專家做出判斷。 效用函數 效用函數（utility function）是一種描述個人對承擔風險的意願的數學方法，它將決策者對結果的滿意程度（稱為效用）和結果本身的貨幣值聯系起來。使用效用函數可以為工作分解結構的每個工作包分配風險等級。

Ⅱ 風險評估的方法有哪些

一、風險評估的准備

風險評估的准備過程是組織進行風險評估的基礎，是整個風險評估過程有效性的保證。組織對自身信息及信息系統進行風險評估是一種戰略性的考慮，其結果將受組織的商業需求及戰略目標、文化、業務流程、安全要求、規模和結構所影響。不同組織對於風險評估過程中的各種子過程可能存在不同的要求，因此在風險評估實施前，組織應：

1．確定風險評估的范圍； 2．確定風險評估的目的，為風險評估的實施提供導向； 3．建立適當的組織結構； 4．建立系統性的風險評估方法；5．獲得最高管理者對風險評估策劃的批准。

二、風險評估的實施

組織應根據策劃的結果，由評估的人員按照相應的職責和程序進行資產評估、威脅評估、脆弱性評估。在考慮已有安全措施的情況下，利用適當的方法與工具確定威脅利用資產脆弱性發生安全事件的可能性，並結合資產的安全屬性受到破壞後的影響來得出資產的安全風險。

風險計算

我們以下述函數進行表示：

R= f(A,V,T)=f(Ia,L(Va,T))

其中：R表示風險；A表示資產；V表示脆弱性；T表示威脅； Ia表示資產發生安全事件後對組織業務的影響(也稱為資產的重要程度); Va表示某一資產本身的脆弱性，L表示威脅利用資產的脆弱性造成安全事件發生的可能性。
具體而言分為以下幾個步驟：

1．首先對資產的弱點進行排序；

2．針對每一個弱點，確定可能利用此弱點造成安全事件的威脅的類型；

3．給確定的威脅賦值；

4．將威脅值與脆弱點值相乘，得出安全事件發生的可能性；即：安全事件發生可能性=L（威脅可能性，脆弱點嚴重性）；

5．根據資產的重要程度以及安全事件發生的可能性計算風險值，即：風險值=R（資產重要程度，安全事件發生的可能性）。

四、風險識別
風險識別包括三個部分：分析風險來源；識別區域風險；風險關聯分析。

1．分析風險來源
經過資產、威脅、脆弱性的計算後形成一個風險列表，需要對該列表的風險進行分類，並在分類的基礎上進行風險合並。在對風險進行分類合並時，首先需要考慮風險所發生的位置，然後考慮風險的來源。風險的來源可以從威脅、脆弱性和安全管理三個方面進行。

風險發生的位置可以從資產所在的安全域或從信息安全發生的層次進行劃分。資產所在的安全域指具有相同安全屬性的某一物理區域或邏輯區域，該區域和其他安全區域具有明顯的邊界；信息安全發生的層次指物理層安全、網路層安全、操作系統層安全、應用層安全、數據層安全。風險的來源從威脅角度進行合並，可以從威脅的來源，發生的途經，影響的大小角度進行劃分整理。風險的來源從脆弱性角度進行合並，從大的方面有兩類，一類是IT技術類脆弱性，另一類是管理類脆弱性。安全管理類脆弱性可以從設計、開發、驗收、運行、維護、人員、業務持續性管理等方面進行分析。

Ⅲ 【20】風險管理定量分析的技術和工具

敏感性分析： 敏感性分析有助於確定哪些風險對項目具有最大的潛在影響。槐褲最常用的顯示方式是 龍卷風圖（tornado diagram） 。

預期貨幣價值分析EMV ：當某些情況在未來可能發生或不發生時，計算平均結果的一種統計技術。鉛缺簡常在決策樹分析中使用。（不確定性下的分析） 機會的EMV通常表示為正值，而威脅的EMV則表示為負值。EMV是建立在風險中立的假設之上的，既不避險，也不冒險。
把每個可能結果的數值與其發生的概率相乘，再把所有乘積相加，就可以計算出項目的EMV。

建模和模擬：在定量風險分析中，使用模型來模擬單個項目風險和其他不確定性來源的綜合影響，以評估它們對項目目標的潛在影響。模擬通常採用蒙特卡洛分析。
蒙特卡洛：多次模擬。

影響圖： 影響圖是不確定條件下決策制定的圖形輔助工具。它將一個項目或項目中的一種情境
表現為一系列實體、結果和影響，以及它們之間的關系和相互影響。

決策樹 ：用決策樹在若干備選行動方案中選擇一個最佳方案。在決策樹中，用不同的分支代表不同的決策或事件，即項目的備選路徑。每個決策或事件都有相關的成本和單個項目風險（包括威脅和機會）。決策樹分支的終點表示沿特定路徑發展的最後結扮蔽果，可以是負面或正面的結果。

Ⅳ 風險分析方法有哪些

風險評估的方法有風險因素分析法、模糊綜合評價法、內部控制評價法、分析性復核法、定性風險評價法、風險率風險評價法。
1.風險因素分析法
風險因素分析法是指對可能導致風險發生的因素進行評價分析，從而確定風險發生概率大小的風險評估方法。其一般思路是：調查風險源→識別風險轉化條件→確定轉化條件是否具備→估計風險發生的後果→風險評價。
2.內部控制評價法
內部控制評價法是指通過對被審計單位內部控制結構的評價而確定審計風險的一種方法。由於內部控制結構與控制風險直接相關，因而這種方法主要在控制風險的評估中使用。
3.分析性復核法
分析性復核法是注冊會計師對被審計單位主要比率或趨勢進行分析，包括調查異常變動以及這些重要比率或趨勢與預期數額和相關信息的差異，以推測會計報表是否存在重要錯報或漏報可能性。常用的方法有比較分析法、比率分析法、趨勢分析法三種。
4.定性風險評價法
定性風險評價法是指那些通過觀察、調查與分析，並藉助注冊會計師的經驗、專業標准和判斷等能對審計風險進行定性評估的方法。它具有便捷、有效的優點，適合評估各種審計風險。主要方法有：觀察法、調查了解法、邏輯分析法、類似估計法。
5.風險率風險評價法
風險率風險評價法是定量風險評價法中的一種。它的基本思路是：先計算出風險率，然後把風險率與風險安全指標相比較，若風險率大於風險安全指標，則系統處於風險狀態，兩數據相差越大，風險越大。
風險率等於風險發生的頻率乘以風險發生的平均損失，風險損失包括無形損失，無形損失可以按一定標准折換或按金額進行計算。風險安全指標則是在大量經驗積累及統計運算的基礎上，考慮到當時的科學技術水平、社會經濟情況、法律因素以及人們的心理因素等確定的普遍能夠接受的最低風險率。風險率風險評價法可在會計師事務所以及注冊會計師行業風險管理中使用。
6.模糊綜合評價法

Ⅳ 風險檢測分析的方法

風險識別的方法有：

1、生產流程分析法：指的是風險管理人員對生產流程中可能出現的風險進行分析；

2、風險專家調查列舉法：指的是逐個列舉某個單位未來可能會遇到的風險；

3、資產財務狀況分析法：指的是對企業的財務資料進行分析；

4、分解分析法：將整個企業分解成多個簡單的部分進行分析；

5、失誤樹分析法：以圖解的方式來調查並分析；

6、環境分析法：對單位所在的環境進行風險分析；

7、保險調查法：對單位已經購買的保險和需要購買的保險進行調查分析。

Ⅵ 風險分析的主要方法：專家調查法

專家調查法

概念：專家調查法是基於專家的知識、經驗和直覺，發現項目潛在風險的分析方法。

適用范圍：它適用於風險分析的全過程。

注意：採用專家調查法時，專家應有合理的規模，人數一般應在10-20位左右。專家的人數取決於項目的特點、規模、復雜程度和風險的性質而定，沒有絕對規定。

專家調查法有很多，其中頭腦風暴法、德爾菲法、風險識別調查表、風險對照檢查表和風險評價表是最常用的幾種方法。其中前面兩種我們已經在市場預測方法中給大家介紹過了，這一講我們著重學習的是後面三種方法。

1.風險識別調查表

主要定性描述風險的來源與類型、風險特徵、對項目目標的影響等。

2.風險對照檢查表

是一種規范化的定性風險分析工具，具有巧團系統、全面、簡單、快捷、高效等優點，容易集中專家的智慧和意見，不容易遺漏主要風險;對風險分析人員有啟發思路、開拓思路的作用。

適用范圍：

(1)當有豐富的經驗和充分的專業技能時，項目風險識別相對尺鋒簡單，並可以取得良好的效果。

(2)對照檢查表的設計和確定是建立在眾多類似項目經驗基礎上的，需要大量類似項目的數據。而對於新的項目或完全不同環境下的項目，則難以適應。

需要針對項目的類型和特點，制定專門的風險對照檢查表。

3.風險評價表

通過專家憑借經驗獨立對各類風險因素的風險程度進行評價，陵寬晌最後將各位專家的意見歸集起來。風險評價表通常重在說明。

注意：說明中應對程度判定的理由進行描述，並盡可能明確最悲觀值(或最悲觀情況)及其發生的可能性。

Ⅶ 常見的風險分析方法

風險管理的各個步驟
對於現代企業來說，風險管理就是通過風險的識別、預測和衡量、選擇有效的手段，以盡可能降低成本，有計劃地處理風險，以獲得企業安全生產的經濟保障。這就要求企業在生產經營過程中，應對可能發生的風險進行識別，預測各種風險發生後對資源及生產經營造成的消極影響，使生產能夠持續進行。可見，風險的識別、風險的預測和風險的處理是企業風險管理的主要步驟。
風險的識別
風險的識別是風險管理的首要環節。只有在全面了解各種風險的基礎上，才能夠預測危險可能造成的危害，從而選擇處理風險的有效手段。 風險識別方法很多，常見的方法有： 2.1.1◆生產流程分析法 生產流程分析法是對企業整個生產經營過程進行全面分析，對其中各個環節逐項分析可能遭遇的風險，找出各種潛在的風險因素。生產流程分析法可分為風險列舉法和流程圖法。 1.風險列舉法指風險管理部門根據本企業的生產流程，列舉出各個生產環節的所有風險。 2.流程圖法指企業風險管理部門將整個企業生產過程一切環節系統化、順序化，製成流程圖，從而便於發現企業面臨的風險。 2.1.2◆財務表格分析法 財務表格分析法是通過對企業的資產負債表、損益表、營業報告書及其他有關資料進行分析，從而識別和發現企業現有的財產、責任等面臨的風險。 2.1.3保險調查法 採用保險調查法進行風險識別可以利用兩種形式： 通過保險險種一覽表，企業可以根據保險公司或者專門保險刊物的保險險種一覽表，選擇適合本企業需要的險種。這種方法僅僅對可保風險進行識別，對不可保風險則無能為力。 委託保險人或者保險咨詢服務機構對本企業的風險管理進行調查設計，找出各種財產和責任存在的風險。
風險的預測
風險預測實際上就是估算、衡量風險，由風險管理人運用科學的方法，對其掌握的統計資料、風險信息及風險的性質進行系統分析和研究，進而確定各項風險的頻度和強度，為選擇適當的風險處理方法提供依據。風險的預測一般包括以下兩個方面： 2.2.1預測風險的概率：通過資料積累和觀察，發現造成損失的規律性。一個簡單的例子：一個時期一萬棟房屋中有十棟發生火災，則風險發生的概率是1/1000。由此對概率高的風險進行重點防範。 2.2.2預測風險的強度：假設風險發生，導致企業的直接損失和間接損失。對於容易造成直接損失並且損失規模和程度大的風險應重點防範。
風險的處理
風險的處理常見的方法有： 2.3.1避免風險：消極躲避風險。比如避免火災可將房屋出售，避免航空事故可改用陸路運輸等。因為存在以下問題，所以一般不採用。 可能會帶來另外的風險。比如航空運輸改用陸路運輸，雖然避免了航空事故，但是卻面臨著陸路運輸工具事故的風險。 會影響企業經營目標的實現。比如為避免生產事故而停止生產，則企業的收益目標無法實現。 2.3.2預防風險：採取措施消除或者減少風險發生的因素。例如為了防止水災導致倉庫進水，採取增加防洪門、加高防洪堤等，可大大減少因水災導致的損失。 2.3.3自保風險：企業自己承擔風險。途徑有： 小額損失納入生產經營成本，損失發生時用企業的收益補償。 針對發生的頻率和強度都大的風險建立意外損失基金，損失發生時用它補償。帶來的問題是擠佔了企業的資金，降低了資金使用的效率。 對於較大的企業，建立專業的自保公司。 2.3.4轉移風險：在危險發生前，通過採取出售、轉讓、保險等方法，將風險轉移出去。

Ⅷ 國別風險的類型有哪些

什麼是國別風險
國別風險是指由於某一國家或地區經濟、政治、社會變化及突發事件，導致該國家或地區債務棗納人沒有能力或者拒絕償付金融機構債務，使金融機構在該國家或地區的商業存在遭受損失，或使銀行業金融機構遭受其他損失的風險。

在進行國別風險分析時，可以將國別風險細化為一國的政治外交環境、經濟金融環境、制度運營環境、社會安全環境范疇，而每個風險范疇內又鏈岩悉包含了若干個范疇。銀行業金融機構應當將國別風險管理納入全面風險管理體系，建立與本機構戰略目標、國別風險暴露規模和復雜程度相適應的國別風險管理體系。國別風險管理體系包括以下基本要素:董事會和高級管理層的有效監控；完善的國別風險管理政策和程序；完善的國別風險識別、計量、監測和控制過程；完善的內部控制和審計。還應當建立與國別風險暴露規模相適應的監測機制，在單一和並表層面上按國別監測風險，監測信息應當妥善保存於國別風險評估檔案中。

國別風險的特點
（1）國別風險可能由一國或地區經濟狀況惡化、政治和社會動盪、資產被國有化或被徵用、政府拒付對外債務、外匯管制或貨幣貶值等情況引發。

（2）轉移風險是國別風險的主要類型之一，是指借款人或債務人由於本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務的風險。

（3）以本國貨幣融通的國內信貸，其所發生的風險屬於國內商業風險，不屬於國別風險分析的主體內容。

（4）國別風險比主權風險或政治風險的概念更寬，因為主權風險僅指對某一主權國家政府貸款可能遇到的損失及收益的不確定性，而這只是國別風險分析的一部分。

（5）國別風險（表現為利率風險、清算風險、匯率風險）與其他風險不是並列的關系，而是一種交義關系。在國別風險之中，可能包含著信用風險、市場風險或流動性風險中的任意一種或者全部。

國別風險評估框架及方法
1、財政和主權債務風險評估

（1）對國家主權債務進行分解分析，探尋一定時期內，主權債務增長的宏觀經濟原因，從而對主權債務的變動來源進行量化分析；

（2）採用國際監管部門認可的主流風險計量方法VaR方法，對主權債務風險進行計量；

（3）應用壓力測試方法，通過構建合理、全面的情景，分析一國未來主權債務在不同宏觀情景假設下可能的發展前景，針對主權債務風險開展動態、前瞻性研究；

（4）密切關注相關領域學術成果，在財政分析環節引入前沿方法——代際核演算法，綜合考量財政政策和代際分配政策的短期影響和長期影響，最終回答在某一國家目前的財政體系下，代際平衡能否實現且如何調整才能達到上述平衡。

2、宏觀金融風險評估

（1）在全面考慮資產負債結構的基礎上，運用VaR方法考量某國中央銀行實際支付能力的脆弱性，從而對一國金融體系的安全性及抗擊投機的能力給出評估；

（2）對一國銀行體系開展壓力測試，通過量化測度信用風險、利率風險、匯率風險、流動性風險、銀行間傳染風險及第二輪影響等多種類型風險，測試銀行體系的抗沖擊能力，從而判斷檢測體系出現系統性風險的可能性；

（3）將或有權益分析法（CCA）創新性應用於宏觀金融風險評估，將期權定價理論引入資產負債表研究方法中，將一國國民經濟的各個部門視為資產、負債和擔保的資產組合，從而測定這些資產組合對於相關市場風險因素的各種沖擊的敏感性。

3、政治環境分析

通過對某一國家的政治穩定性（包括：政治力量狀況、政體成熟度、法律體系完備程度等）、社會安全環境狀況（包括：社會文明程度、宗教民族矛盾、恐怖主義活動、自然災害等）以及新形式政治風險（包括貿易保護主義驅動的政治暴力風險、勞工權益引起的政治暴力風險等）等多個角度全面分析一國政治環境。

4、石油價格波動分析

密切關注國際石油市場供求狀況及形勢，通過建模預測石油價格走勢，並探尋石油價格波動與宏觀經濟間的傳導機制，進而評估其對一國宏觀經濟的沖擊後果。

國別風險的衡量方式
國際上一些著名的評級機構棚乎在衡量國別風險時基本上都採取風險因素加權評分的方法，只是不同機構在風險因素設置、權重設置、評分的掌握及計算方法上有所差別。

在世界著名金融雜志《歐洲貨幣》組織的計算方法中，政治和經濟風險的權重各為25%,債務指標佔10%的權重，違約債務或重新安排的債務情況佔10%的權重，信貸評級佔10%的權重，獲得銀行融資的能力佔50/a的權重，獲得短期融資的能力佔5%的權重，進入資本市場的能力佔5%的權重，福費廷的折扣佔5%的權重。總分的計算公式為:A-[A/（B-C）]*（D-C），其中:A是范疇權重，B是范圍內的最低值，C是范圍內的最高值，D是個體值。而在債務指標和違約債務的計算中，要將B,C顛倒過來，最低值權重最高，最高值權重為0。

世界市場研究中心（WMRC）的思路是將每個國家六項考慮因素（政治、經濟、法律、稅收、運作、安全性）中的每一項都給出風險評分，分值1-5,1表示最低風險，5表示最高風險。風險評級最小的增加值是0.5。國家風險的最終衡量根據權重，綜合六個因素打分情況得出。其中政治風險、經濟風險各佔25%的權重，法律風險和稅收風險各佔15%，運作風險和安全性各佔10%。

盡管在設置指標上可能不同，但計算方法一般都採用風險因素加權打分法。風險因素加權打分方法的優點在於，可以將難以定量的風險量化，從而解決了不同國別風險難以進行比較的難題。缺陷是受評價機構主觀影響比較大，如果風險因素設置不同或賦予權重有差異，對同樣國別，評價的結果可能大相徑庭。因此，為了保持其具有較高的准確性，就需要不斷地反饋結果，及時修正。

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