市場風險的識別用什麼方法

① 風險評價4種方法

1、單變數判定模型。

單變數模型將財務指標用於風險評價是一大進步，指標單一，簡單易行，但是不可避免會出現評價的片面性。這種方法在人們開始認識財務風險時採用，但隨著經營環境的日益復雜、多變，單一的指標已不能全面反映企業的綜合財務狀況。

2、多元線性評價模型。

多元線性模型在單一式的基礎上趨向綜合，且把財務風險概括在某一范圍內，這是它的突破，但仍沒有考慮企業的成長能力，同時它的假設條件是變數服從多元正態分布，沒有解決變數之間的相關性問題。這種方法在現實中比較常見。

3、綜合評價法。這種方法認為，企業財務風險評價的內容主要是盈利能力，其次是償債能力，此外還有成長能力，它們之間大致按5∶3∶2來分配。

(1)市場風險的識別用什麼方法擴展閱讀

根據監管要求，金融機構在對投資理財產品開展風險評級時，遵循的原則通常有3個，

一、是產品風險等級評定孰高，

二、是同類產品風險等級一致性，

三、是產品風險等級隨市場和政策動態調整。

近期，受新冠肺炎疫情影響，國際金融市場波動加劇，這導致部分理財產品風險飆升，甚至出現了此前中國銀行發售「原油寶」出現較大虧損事件，這既暴露出金融機構在市場異常波動下應急管理能力較弱等問題，也將「投資者不分層」弊病推上前台。

在「原油寶」事件中，盡管該產品不等同於原油期貨，其高風險特徵並未發生改變，然而在實際銷售過程中，吸納了較多風險承受能力較低的普通投資者。

「投資者要盡量在自己相對熟悉的領域開展投資，商品期貨投資者要掌握專業投資知識，了解投資產品價格變動規律。」招聯金融首席研究員董希淼表示，絕大多數個人投資者並不具備專業投資知識與能力，不建議貿然進入商品期貨領域。

② 風險識別的方法

感知風險

• 1、模型感知。判斷或歸類的方式對現實的和潛在的風險性質進行鑒別，使用Cunningham(1967)首先提出了雙因素模型，即風險=損失的不確定性的結果的危害性。 雙因素模型成為感知風險研究的主流模型。從模型中感知到風險。
  

• 2、頭腦風暴感知。假設自己在同一條件下去發散思維，去感受去體驗自己所在情況下會出現的風險。其目的在於產生新觀念或激發創新設想，以及角色轉變下的風險感知。

• 

• 歷史信息核對法：調用業務相關歷史資料信息，包括原始資料等。從頭開始尋找風險點的來源，並分析出可能出現的其他風險，從而做出對應的解決方法的一種分析風險方法。這種方法較為多使用人力物力。

③ 風險度量的四種方法

風險度量有以下四種方法如下：
1、敏感度分析法:敏感度分析法指的是分析市場中的某一風險因素的變化，對整個市場造成的影響;
2風險價值法:風險價值法指的是對市場中某一證券類產品可能發生的損失進行分析;
3、壓力測試法:壓力測試法指的是將各種產品放置到極端情形中進行分析:
4、重標極差法:重標極差法指的是對數列中的數值結構展開分析。
拓展資料：
一、風險的性質
1、偶然性:偶然性指的是風險發生的時間和內容都是無法預測的;
2、相對性:相對性指的是風險產生的原因會隨著各種因素的變動而產生變化
3社會性:社會性指的是風險與人類生存發展的社會息息相關，風險一旦產生就會對社會中的人產生很大影響;
4、客觀性:客觀性指的是風險是客觀存在的，不會受到主觀因素的影響。
5、不確定性:有些風險的發生是無法改變的，但是具體時間無法確定。
二、風險識別的五種基本方法：
1、生產流程分析、風險調查列舉、資產狀況分析、分解分析法、失誤樹分析法。除了以上方法外還有諸如環境分析、保險調查、事故分析等。企業在識別風險時，應該交互使用各種方法，識別風險後選擇適當有效的方法進行處理。
2、生產流程分析法強調根據不同的流程，對每一階段和環節，逐個進行調查分析，找出風險存在的原因；分解分析法指將一復雜的事物分解為多個比較簡單的事物，將大系統分解為具體的組成要素，從中分析可能存在的風險及潛在損失的威脅。
3、風險識別的主要內容包括環境風險、市場風險、技術風險、生產風險、財務風險、人事風險等，生產風險指企業生產無法按預定成本完成生產計劃而產生的風險；財務風險是由於企業收支狀況發生意外變動給企業財務造成困難而引發的企業風險。
風險識別的基本原則：全面周詳、綜合考察、量力而行、科學計算、系統化等。應對風險的措施有四種，分別是規避風險、接受風險、降低風險和分擔風險，其中降低風險是指利用政策或措施將風險降低到可接受的水平。

④ 如何識別和防範企業經營中的市場風險

企業經營中的市場風險一般分為管理風險、財務風險、信用風險與道德風險等。本文主要講述其他非道德因素引起的市場風險，這是大多數投資者容易忽視的風險。 一、公司收購 如果上市公司涉及收購事項，投資者應熟悉《上市公司收購管理辦法》的相關規定，特別是有關「協議收購」的規定，因為目前發生的收購大多是以協議收購方式進行的。按規定，必須在證監會豁免其要約收購申請後，才能履行收購協議(履行全面要約收購的除外)。 上市公司收購，有善意收購與敵意收購之分，若發生敵意收購時，上市公司管理層可能採取反收購措施，但同時受《辦法》第八條規定「不得濫用職權對收購設置不適當的障礙」的限制。因此，在敵意收購中，收購所涉及的法律後果存在不確定性，投資者的投資風險更大。 二、重大資產重組 根據《上市公司重大資產重組管理辦法》的規定，上市公司重大資產重組應遵循其第十條有關符合上市條件和增強持續經營能力等原則規定。根據該辦法第十四條的規定，在就重組事項進行磋商時，有關各方均應嚴格保密，如果在公司董事會決議前，相關信息已在媒體上傳播或股票價量異動，上市公司必須立即公告，披露有關重大資產重組的相關情況。 另外，很多投資者根據非法定信息披露媒體的報道，即認為公司正進行資產重組，進而做出投資決策，當公司發布澄清公告時，已不可避免地造成了投資損失。 三、上市公司業績預告 根據股票上市規則的規定，公司應發布業績預告，而業績預告畢竟不是最終經審計的財務報告，可能有較大的出入。因此，投資者應了解由於業績預告而可能引致的投資風險，在公司法定披露的業績與預告業績不符的情形下，投資者不能依據業績預告的信息向公司索賠。 四、上市公司高送轉 上市公司利潤分配通常也是市場炒作的熱點。市場上往往有高送轉的傳言，這種分配方案本身能否作為議案提交公司股東大會表決是一個未知數，同時，由於不同股東之間對利潤分配存在異議，可能導致該方案在股東大會不能順利通過，因此，投資者應予以識別，防範投資風險。 此外，上市公司重大投資、新股發行、大股東增持、股權激勵等都會引致二級市場異動，投資者均應注意其中的市場風險。 一般而言，風險就是不確定性，了解更多的不確定，就能更好地規避投資風險。 一、公司的有關議案有可能被公司股東大會、董事會甚至獨立董事否決，包括上市公司並購重組等重大事項均存在不確定因素，不能以為一旦公告有關預案，就一定能順利實施。 二、上市公司相關報告、公告或披露文件中可能存在模糊不清的內容，通常上市公司還要根據實際情況對有關預案進行修改或調整。只要這種披露不構成虛假、誤導或重大遺漏，投資者對利用此種信息交易造成的損失採取法律途徑索賠的，均缺乏明確的法律依據。 三、涉及監管機構行政許可事項的，上市公司相關行為存在被否決的可能，被否決是政府行政權力的正常行使，因為議案被監管機構否決而到處投訴、控告缺乏法律依據的支持。 分清公司自治與司法干預的關系 上市公司無論實施購並重組還是其他重大事項，只要公司通過章程規定的內部決策程序並履行了報告、公告等法定程序(包括行政許可程序)，公司的決策就是合法的，投資者只能選擇用手投票或用腳投票(現金選擇權也是投資者的一種法定選擇)，但不能因公司的決策與自己的設想不符而遭受損失就到處投訴、控告或採取其他不合法的方式表達訴求。上市公司、實際控制人及其管理層若未履行法定義務或未依法履行相關義務，違反了法律的強制性規定，司法干預有法可依，在此情形下，投資者可依法行使自己的權利，向責任人索賠。(本文由廣東廣和律師事務所婁建文律師提供) 本欄目文章僅為投資教育之目的而發布，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。深圳證券交易所力求本欄目文章所涉信息准確可靠，但並不對其准確性、完整性和及時性做出任何保證，對因使用本欄目文章引發的損失不承擔責任。

⑤ 企業應如何進行風險識別和風險分析

應掌握以下方法：
1．生產流程法
按工藝流程和加工流程的順序，對每一個過程、每一個環節進行檢查，發現其中潛在的風險，挖掘產生風險的根源。
2．環境分析法
設備的製造和安裝企業面臨的環境包括內部環境和外部環境。
3．組織圖分析法
組織圖分析法適用於各類企業和項目的風險識別，它是風險識別的必要方法之一。組織圖分析法包括的內容如下。
(1)財務狀況分析法
(2)專家調查法
(3)分解分析法
(4)圖表分析法
(5)風險清單
(6)事故樹分析法
風險識別的結果是建立項目的風險清單。
（二）、項目風險分析與評價
系統而全面地識別項目風險只是風險管理的第一步，對認識到的工程風險還要作進一步的分析，即風險分析與評價。通過風險分析與評價能更准確地認識風險，為項目的正確決策提供保障，為風險對策的選擇提供依據。
風險分析包括對風險事件發生概率的估計和對損失程度的估計。風險分析與評價可以採用定性和定量兩類方法。
1、風險分析與評價的程序
風險分析與評價的程序如下：
①估計風險事件在確定時間周期內發生的可能性，同時估計這些風險造成損失的情況；
②根據風險事件發生的數量和損失嚴重程度估計總損失額的大小；
③預測風險事件發生的次數和損失嚴重程度、總損失額度等。
2、風險事件發生概率的分析與評價
風險概率分析的方式有定性和定量兩種方式。
定性方式可以將風險概率表示為「計劃為零」、「很小」、「中度」、「一定的」、「較大」等形式，項目風險導致的損失大小也相對劃分為重大損失、中等損失和輕度損失，這樣可以在圖所示的風險等級圖的坐標系中對風險進行定位，反映風險量的大小。
用定性方式進行風險分析時的主要根據包括：
①項目各個參與方的風險管理計劃；
②已經識別出來的風險因素；
③風險的類型；
④歷史經驗數據。
典型的定量分析方式是概率分布法。採用概率分布法通過建立潛在損失的概率分布，可以全面衡量項目的風險，有助於決策者確定針對特定情況的風險對策或風險對策組合。

⑥ 請問一下商業銀行識別風險常用方法

商業銀行風險是指在商業銀行經營過程中，由於不確定性因素的影響，使得銀行實際收益偏離預期收益，從而導致遭受損失或不能獲取額外收益的可能性。
最重要、最常用的一種分類方法是根據商業銀行在經營過程中面臨的風險將其分為信用風險、市場風險、流動性風險、操作風險、法律風險、國別風險、聲譽風險與戰略風險等。
商業銀行識別與分析風險最基本、最常用的方法是製作風險清單。
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⑦ 商業銀行市場風險管理的識別控制

1.商業銀行應當對每項業務和產品中的市場風險因素進行分解和分析，及時、准確地識別所有交易和非交易業務中市場風險的類別和性質。
2.商業銀行應當根據本行的業務性質、規模和復雜程度，對銀行賬戶和交易賬戶中不同類別的市場風險選擇適當的、普遍接受的計量方法，基於合理的假設前提和參數，計量承擔的所有市場風險。商業銀行應當盡可能准確計算可以量化的市場風險和評估難以量化的市場風險。
商業銀行可以採取不同的方法或模型計量銀行賬戶和交易賬戶中不同類別的市場風險。市場風險的計量方式包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、情景分析和運用內部模型計算風險價值等。商業銀行應當充分認識到市場風險不同計量方法的優勢和局限性，並採用壓力測試等其他分析手段進行補充。
商業銀行應當盡量對所計量的銀行賬戶和交易帳戶中的市場風險（特別是利率風險）在全行范圍內進行加總，以便董事會和高級管理層了解本行的總體市場風險水平。
商業銀行的董事會、高級管理層和與市場風險管理有關的人員應當了解本行採用的市場風險計量方法、模型及其假設前提，以便准確理解市場風險的計量結果
3.商業銀行應當採取措施確保假設前提、參數、數據來源和計量程序的合理性和准確性。商業銀行應當對市場風險計量系統的假設前提和參數定期進行評估，制定修改假設前提和參數的內部程序。重大的假設前提和參數修改應當由高級管理層審批。
4.商業銀行應當由與前台相獨立的後台、中台、財務會計部門或其他相關職能部門或人員對交易賬戶頭寸至少每日按市值重估一次價值。用於重估的定價因素應當從獨立於前台的渠道獲取或者經過獨立的驗證。前台、後台、中台、財務會計部門、負責市場風險管理的部門等用於估值的方法和假設應當盡量保持一致，在不完全一致的情況下，應當制定並使用一定的校對、調整方法。在缺乏可用於市值重估的市場價格時，商業銀行應當確定選用代用數據的標准、獲取途徑和公允價格計算方法
5.中國銀監會鼓勵業務復雜程度和市場風險水平較高的商業銀行逐步開發和使用內部模型計量風險價值，對所承擔的市場風險水平進行量化估計。風險價值是指所估計的在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素的變化可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在最大損失。
6.採用內部模型的商業銀行應當根據本行的業務規模和性質，參照國際通行標准，合理選擇、定期審查和調整模型技術（如方差協方差法、歷史模擬法和蒙特·卡洛法）以及模型的假設前提和參數，並建立和實施引進新模型、調整現有模型以及檢驗模型准確性的內部政策和程序。模型的檢驗應當由獨立於模型開發和運行的人員負責。
採用內部模型的商業銀行應當將模型的運用與日常風險管理相融合，內部模型所提供的信息應當成為規劃、監測和控制市場風險資產組合過程的有機組成部分。採用內部模型的商業銀行應當恰當理解和運用市場風險內部模型的計算結果，並充分認識到內部模型的局限性，運用壓力測試和其他非統計類計量方法對內部模型方法進行補充。
7.商業銀行應當定期實施事後檢驗，將市場風險計量方法或模型的估算結果與實際結果進行比較，並以此為依據對市場風險計量方法或模型進行調整和改進。
8.商業銀行應當建立全面、嚴密的壓力測試程序，定期對突發的小概率事件，如市場價格發生劇烈變動，或者發生意外的政治、經濟事件可能造成的潛在損失進行模擬和估計，以評估本行在極端不利情況下的虧損承受能力。壓力測試應當包含定性和定量分析。壓力測試應當選擇對市場風險有重大影響的情景，包括歷史上發生過重大損失的情景和假設情景。假設情景包括模型假設和參數不再適用的情形、市場價格發生劇烈變動的情形、市場流動性嚴重不足的情形，以及外部環境發生重大變化、可能導致重大損失或風險難以控制的情景。商業銀行應當使用中國銀監會規定的壓力情景和根據本行業務性質、市場環境設計的壓力情景進行壓力測試。商業銀行應當根據壓力測試的結果，對市場風險有重大影響的情形制定應急處理方案，並決定是否及如何對限額管理、資本配置及市場風險管理的其他政策和程序進行改進。董事會和高級管理層應當定期對壓力測試的設計和結果進行審查，不斷完善壓力測試程序。商業銀行應當對市場風險實施限額管理，制定對各類和各級限額的內部審批程序和操作規程，根據業務性質、規模、復雜程度和風險承受能力設定、定期審查和更新限額。
市場風險限額包括交易限額、風險限額及止損限額等，並可按地區、業務經營部門、資產組合、金融工具和風險類別進行分解。商業銀行應當根據不同限額控制風險的不同作用及其局限性，建立不同類型和不同層次的限額相互補充的合理限額體系，有效控制市場風險。商業銀行總的市場風險限額以及限額的種類、結構應當由董事會批准。
商業銀行在設計限額體系時應當考慮以下因素：
（一）業務性質、規模和復雜程度（包括業務的風險回報率、流動性、波動性等）；
（二）商業銀行能夠承擔的市場風險水平；
（三）業務經營部門的既往業績；
（四）工作人員的專業水平和經驗；
（五）定價、估值和市場風險計量系統；
（六）壓力測試結果；
（七）內部控制水平；
（八）資本實力；
（九）外部市場的發展變化情況。
商業銀行應當對超限額情況制定監控和處理程序。超限額情況應當及時向相應級別的管理層報告。該級別的管理層應當根據限額管理的政策和程序決定是否批准以及此超限額情況可以保持多長時間。對未經批準的超限額情況應當按照限額管理的政策和程序進行處理。管理層應當根據超限額發生情況決定是否對限額管理體系進行調整。
商業銀行應當確保不同市場風險限額之間的一致性，並將市場風險限額與流動性風險限額等其他風險類別的限額管理相協調。
10.商業銀行應當為市場風險的計量、監測和控制建立完備、可靠的管理信息系統，並採取相應措施確保數據的准確、可靠、及時和安全。管理信息系統應當能夠支持市場風險的計量及其所實施的事後檢驗和壓力測試，並能監測市場風險限額的遵守情況和提供市場風險報告的有關內容。商業銀行應當建立相應的對賬程序確保不同部門和產品業務數據的一致性和完整性，並確保向市場風險計量系統輸入准確的價格和業務數據。商業銀行應當根據需要對管理信息系統及時進行改進和更新。
11.商業銀行應當對市場風險有重大影響的情形制定應急處理方案，包括採取對沖、減少風險暴露等措施降低市場風險水平，以及建立針對自然災害、銀行系統故障和其他突發事件的應急處理或者備用系統、程序和措施，以減少銀行可能發生的損失和銀行聲譽可能受到的損害。商業銀行應當將壓力測試的結果作為制定市場風險應急處理方案的重要依據，並定期對應急處理方案進行審查和測試，不斷更新和完善應急處理方案。
12.有關市場風險情況的報告應當定期、及時向董事會、高級管理層和其他管理人員提供。不同層次和種類的報告應當遵循規定的發送范圍、程序和頻率。報告應當包括如下全部或部分內容：
（一）按業務、部門、地區和風險類別分別統計的市場風險頭寸；
（二）按業務、部門、地區和風險類別分別計量的市場風險水平；
（三）對市場風險頭寸和市場風險水平的結構分析；
（四）盈虧情況；
（五）市場風險識別、計量、監測和控制方法及程序的變更情況；
（六）市場風險管理政策和程序的遵守情況；
（七）市場風險限額的遵守情況，包括對超限額情況的處理；
（八）事後檢驗和壓力測試情況；
（九）內部和外部審計情況；
（十）市場風險資本分配情況；
（十一）對改進市場風險管理政策、程序以及市場風險應急方案的建議；
（十二）市場風險管理的其他情況。向董事會提交的市場風險報告通常包括銀行的總體市場風險頭寸、風險水平、盈虧狀況和對市場風險限額及市場風險管理的其他政策和程序的遵守情況等內容。向高級管理層和其他管理人員提交的市場風險報告通常包括按地區、業務經營部門、資產組合、金融工具和風險類別分解後的詳細信息，並具有更高的報告頻率。

⑧ 風險識別主要包括什麼風險

1、環境風險。

指外部環境的意外變化所帶來的經濟風險, 這些變化擾亂了企業的計劃生產和經營計劃。

造成環境風險的因素有:

(1) 國家宏觀經濟政策的變化, 使企業面臨意外的風險損失。

(2) 對企業違反外部環境要求的生產經營活動進行制裁的風險。

(3) 社會文化和道德習俗的變化, 阻礙了企業的生產經營活動, 導致企業經營困難。

2、市場風險。

指市場結構的意外變化所造成的經濟風險, 這些變化阻礙了企業按照既定戰略實現其業務目標。

導致市場風險的主要因素是:

(1) 由於市場需求預測的失敗, 企業無法准確把握消費者偏好的變化。

(2) 競爭格局發生了新的變化, 如新競爭對手的進入、企業風險造成的。

(3) 市場供求關系發生了變化。

3、技術風險。

這是指企業在技術創新過程中, 由於技術、商業或市場因素造成的創新失敗的風險意外變化。

造成這種情況的主要原因是:

(1) 技術過程中進行了根本改進。

(2) 出現了新的替代技術或產品。

(3) 技術不能有效商業化。

4、生產風險。

指生產計劃所產生的風險, 這些風險無法由企業以預定的成本完成。

造成這種風險的主要因素是:

(1) 生產過程的意外中斷。

(2) 生產計劃失敗, 導致生產過程混亂。

5、財務風險。

企業收入支出情況的意外變化所造成的企業風險給企業帶來了財政困難。

6、人員風險。

企業人員管理中涉及的任何風險都稱為人員風險。