stata的研究方法

① stata怎麼做回歸分析

用reg命令就可以了，例：reg X Y Z J U

回車就可得到結果。其中x是因變數，自變數列於因變數後面，可以進行各種檢驗。

如果在回歸分析中，只包括一個自變數和一個因變數，且二者的關系可用一條直線近似表示，這種回歸分析稱為一元線性回歸分析。如果回歸分析中包括兩個或兩個以上的自變數，且自變數之間存在線性相關，則稱為多重線性回歸分析。

統計功能

Stata的統計功能很強，除了傳統的統計分析方法外，還收集了近20年發展起來的新方法，如Cox比例風險回歸，指數與Weibull回歸，多類結果與有序結果的logistic回歸，Poisson回歸，負二項回歸及廣義負二項回歸，隨機效應模型等。具體說， Stata具有如下統計分析能力：

數值變數資料的一般分析：參數估計，t檢驗，單因素和多因素的方差分析，協方差分析，交互效應模型，平衡和非平衡設計，嵌套設計，隨機效應，多個均數的兩兩比較，缺項數據的處理，方差齊性檢驗，正態性檢驗，變數變換等。

以上內容參考：網路-stata

② 怎麼用stata 進行亞組分析

by （分組變數）即可。需要先建立分組變數，然後用by命令。

③ 怎樣用stata進行回歸分析和檢驗

用stata進行平穩性檢驗的方法：
1、點擊面板上的額ADF檢驗
2、在打開的對話框中輸入命令dfuller，就開始了平穩性檢驗

Stata 是一套提供其使用者數據分析、數據管理以及繪制專業圖表的完整及整合性統計軟體。它提供許許多多功能，包含線性混合模型、均衡重復反復及多項式普羅比模式。

Stata 的統計功能很強，除了傳統的統計分析方法外，還收集了近 20 年發展起來的新方法，如 Cox 比例風險回歸，指數與 Weibull 回歸，多類結果與有序結果的 logistic 回歸， Poisson 回歸，負二項回歸及廣義負二項回歸，隨機效應模型等。

④ 如何使用STATA做回歸分析

用stata進行平穩性檢驗的方法：
1、點擊面板上的額adf檢驗
2、在打開的對話框中輸入命令dfuller，就開始了平穩性檢驗
stata
是一套提供其使用者數據分析、數據管理以及繪制專業圖表的完整及整合性統計軟體。它提供許許多多功能，包含線性混合模型、均衡重復反復及多項式普羅比模式。
stata
的統計功能很強，除了傳統的統計分析方法外，還收集了近
20
年發展起來的新方法，如
cox
比例風險回歸，指數與
weibull
回歸，多類結果與有序結果的
logistic
回歸，
poisson
回歸，負二項回歸及廣義負二項回歸，隨機效應模型等。

⑤ 求助STATA做事件研究法

在研究過程中，首先須決定研究假說為何。決定研究假說以後，須確定事件的種類及其事件日，估計期及事件期之計算期間，並以股價日報酬率估算其預期報酬率，再透過實際報酬與預期報酬之差額，觀察整體股利發放事件，於宣告期間是否具有異常報酬的產生，最後藉由統計檢定來檢視其統計值是否顯著。

假說:譬如假設估計期間的CAR並沒有產生資訊效果，而事件期的CAR可能產生資訊效果。
事件研究法的第二步，即確定所要研究的事件。所謂的「事件日」，系指市場「接收」到該事件即將發生或可能發生的時間點，而非該事件「實際」上發生的時間點，此時點通常以「宣告日」為准。時點認定的適當與否，對於研究的正確性，會有決定性的影響

⑥ 如何用stata做事件研究

做事件研究的話，目前比較流行的就是DID， RD，IV，synthetic control method(合成控制方法) 以及Hsiao(2012)的反事實方法，當然還有一些其他的方法，推薦你用DID，原理和操作比較簡單成熟。