投資波動計算方法

A. 基金的波動率是什麼怎麼算

基金的預期年化預期收益受市場波動及管理人多方面因素的影響，選擇基金時，除了觀察預期年化預期收益表現，還需了解波動率，那基金的波動率是什麼？怎麼算？
私募基金的合格投資者標準是什麼？ 基金的回報率一般是多少？怎麼算？
基金波動率是什麼？
基金的波動率是指基金投資回報率的變化程度的度量，從統計角度看，它是以復利計的標的資產投資回報率的標准差，從經濟意義上解釋，產生波動率的主要原因來自以下三個方面：
1、宏觀經濟因素對某個產業部門的影響，即所謂的系統風險；
2、特定的事件對某個企業的沖擊，即所謂的非系統風險；
3、投資者心理狀態或預期的變化對標的價格所產生的作用。
基金波動率如何計算？

其中：(來源：知乎)
Sigma(A)表示歷史年化標准差(歷史年化波動率)
Sigma(M) 表示月度總回報率的標准差
n 表示計算期間所含月數
TRt 表示第 t個月的基金總回報率(按各基金具體披露凈值時間計算相應的每月回報率。)
TR 表示n 個月的基金總回報率平均值
投資如何降低波動率：
第一點就是資產配置，因為你不能把所有的錢都放在股票里，也不能把所有的錢都放在一個策漏者略裡面。對於很多做股票的來說，對波動率的控制，其實就是擇時，凡是我們講的左側交易、右側交易，或者各種交易都是擇時。對於一個有效的市場來說，去做擇時，那還是很難的。
第二是控制搜搜森波動率的辦法就是杠桿比例，對不同的投資組合可以有不同的評估，如果認為一個投資組合機會非常好的話，或者我們會假設說正套的機會會大一點，反套的機會反而會更小一點，也就是說確定的東西會做大一點倉位，相對來說風險比較大的時候可以把杠桿放小一點。總體來說，一直以來我們都會有很多策略，就是多組合。
第三就是衍生品應用，也就是對沖的概念。我們的衍生品可以配多種策略，這樣想盡一切辦法控制波動率，再加上所有的投資策略都會超過基準預期年化預期收益率，然後獲取到超額預期年化預期收益率，這樣的話最後可能會達到20%、30%的歷史預期年世畝化預期收益率。這樣子就能達到兩個目標，就是同時滿足預期年化預期收益率跟波動率，所以我們的任務就是在整個市場上尋找這種機會。

B. 投資收益率波動系數計算公式

投資收益率波租辯動系數計算公式
答:公式為:
其中Cov(ra,rm)是證券a的收益與市場收益的協方差;是市場收益的方差.
因為:
Cov(ra,rm)=ρamσaσm
所以公式也可以寫成:
其中ρam為證券a與市場的相關系數;σa為證券a的標准差;σm為市場的標裂或准差.
貝塔系數利用回歸的方法計算:貝塔系數等於1即證券的價格與市場一弊源缺同變動.
貝塔系數高於1即證券價格比總體市場更波動.
貝塔系數低於1即證券價格的波動性比市場為低.
如果β=0表示沒有風險,β=0.5表示其風險僅為市場的一半,β=1表示風險與市場風險相同,β=2表示其風險是市場的2倍.
貝塔系數其實就是投資收益率波動系數.
投資收益率波動系數指的是什麼意思?
β系數也稱為貝塔系數(Betacoefficient),是一種風險指數,用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況.β系數是一種評估證券系統性風險的工具,用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性,在股票、基金等投資術語中常見.
貝塔系數是統計學上的概念,它所反映的是一種證券或一個投資證券組合相對於大盤的表現情況.貝塔系數衡量股票收益相對於業績評價基準收益的總體波動性,是一個相對指標.β越高,意味著股票相對於業績評價基準的波動性越大.β大於1,則股票的波動性大於業績評價基準的波動性.反之亦然.如果是負值,則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反;大盤漲的時候它跌,大盤跌的時候它漲.

C. 股票的波動率怎樣計算，詳細步

我所知道的股票波動率是出自江恩理論。由於江恩本人並沒有對波動率進行過詳細的描述所以現在市面上所有有關波動率的演算法全是後人根據他的理念推斷的。我現在所知道的演算法有三種。第一就是兩個高點（低點）的差除以兩個高點（低點）之間的時間。比如說兩個高點分別為15和10，時間是10個交易日那麼15-10=5，5/10=0.5，0.5就是波動率。第二種方法也很簡單就是你自己去推斷波動率，比如上證指數，你可以用10 20 40 80 160這種點數去挨個的套，股票一般用，0.1 0.2 0.4 0.8 或0.05 0.1 0.2 0.4等等 看看哪個在歷史上最適用。支持這一演算法的是因為江恩在他寫的商品期貨教程中曾經提到過5月咖啡的1*1線的畫法是以別以1點、12點、30點對應一天為波動率，畫1*1線的，但書中卻沒寫為什麼用這3個數。根據我所撐握的江恩理論知識這很有可能是分別用到了太陽，木星和土星的周期。太陽，木星，土星的周期分別是1年，12年，30年。第三種就是股票的最小波動單位，比如咱們股票的最小波動單位為0.01元。支持這一演算法是因為在江恩那個年代沒有計算機，股票繪圖只能是人力手工作業。江恩只用一種8*8的坐標紙，這紙上的1*1線永遠是45°，而1/8美分是當時商品的最小波動單位。

D. 如何評估一個投資組合的波動性

評估一個投資組合的波動性通常使用標彎大准差或方差，這些指標可以反映組合中各種資產收益率之間的離散程度。

具體地說，計算投資組合波動性的步驟如下：

• 計算投資組合中每個資產的年化收益率，並計算各資產的權重。例如，如果一個投資組合由3個資產組成，分別占資產總價值25%、35%和40%，則它們的權重分別為0.25、0.35和0.4。

• 計算投資組合的平均收益率，即各資產收益率的加權平均值，權重為各資產的權重。

• 計算每個資產收益率與平均洞纖收益率之差的平方，然後將這些平方項加總，得到組合的方差。可以用Excel中的VAR.P函數來計算方差。

• 將組合的方差開根號，得出組合的標准差，即投資組合的波動性水平。

需要注意的是，標准差或方差並不能完全代表投資組合的風險，因為它埋顫豎們只考慮了收益率的波動性，而未考慮其他風險因素的影響。因此，在進行投資組合評估時，也需要考慮其他因素，例如各個資產之間的相關性、宏觀經濟及行業政策的影響等。

以上是一種常見的投資組合波動性評估方法，僅供參考。 在進行實際投資前，建議投資者充分了解市場的風險和自身的風險承擔能力，並在專業人士指導下進行投資。

E. 基金波動率怎麼算一般用這個公式

基金波動率是指基金投資回報率的變化程度的度量，對於基金預期收益和運營的評估有這重要的意義。那麼，基金波動率是什麼？基金波動率怎麼算？接下來就和大家一起聊一聊基金波動率的相關內容吧。

那麼該基金的歷史年化波動率就是以上涉及的所有數據均為假設，用來說明基金波動率的概念，不代表實際問題和情況。
關於基金波動率怎麼算的內容就說頌游御這么多，希望對大家有所幫助。溫馨提示，理財有風險，投資需謹慎。

F. 波動率是怎麼計算的

波動率計算公式：波動率=STDEV(A2：L2)，畢唯波動率是金融資橡襲產價格的波動程度，是對資產收益率不確定性的衡量，用於反映金融資產的風險水平。波動率越高，金融資產價格的波動越劇烈，資產收益率的不確定性就越強；波動率越低，金融資產價格的波動越平緩，資產收益率的確定性就越強。

實際波動率又稱作未來波動率，它是指對期權有效期內投資回報率波動程度的度量，由於投資回報率是一個隨機過程，實際波動率永遠是一個未知數。或者說，實際波動率是無法事先精確計算的，人們只能通過各種辦法得到它的估計值。

歷史波動率是指投資回報率在過去一段時間內所表現出的波動率，它由標的資產市場價格手如培過去一段時間的歷史數據（即St的時間序列資料）反映。這就是說，可以根據{St}的時間序列數據，計算出相應的波動率數據，然後運用統計推斷方法估算回報率的標准差，從而得到歷史波動率的估計值。顯然，如果實際波動率是一個常數，它不隨時間的推移而變化，則歷史波動率就有可能是實際波動率的一個很好的近似。

G. 波動率計算公式是什麼

計算公式是：

波動率＝［有重要意義的第二高（低）點一有重要意義的第一高（低點）］／兩高（低）點間的時間。

這個公式的意義是：

（1）預測是根據歷史的數據。進一步來說的話，新股就需要經過一段時間的運動觀察之後，才可以進行相應的預測。

（2）重要的低點是判斷的關鍵，如果點選錯了，那麼就沒有了計算的意義。

（3）在選擇重要高低點的時候也是需要注意跟時間周期的歷嫌芹結構相符合，月線、周線的高低點者櫻並不一定要符合日線、小時線的要求。

意義

波動率也是分為上升趨勢中的波動率和下跌趨勢中的波動率計算方法。上升趨勢中的波動率計算是需要在上升趨勢中進行選取的，使用底部和底部之間的距離，然後除以兩個底部之間相隔的時間。

而在下跌趨勢的波動率計算需要取在下跌趨勢中，頂部和頂部之肢畢間的距離，然後除以兩個頂部之間的時間間隔。使用這個當作坐標的刻度繪制出1x1圖形。

H. 波浪理論的波幅計算公式如何計算出波段的漲幅和跌幅

波浪理論的波幅計算公式如何計算出波段的漲幅和跌幅？, 波浪理論的漲幅是怎麼計算的

波浪理論計算首先是有第一浪出現，用第一浪的漲幅去推算第二浪回落點位，可用黃金分割計算比較簡單，2浪回落幅度等於一浪漲幅的0.819、0.618、0.5、0.318、0.191 下跌公式：高點-（高點-低點）*（黃金分割率）=回調位置 漲幅公式：高點+（高點-低點）*（黃金分割率）=未來上漲目標

請教算數漲幅和跌幅公式請教如何計算漲幅和跌幅的公式

股票的漲跌幅是以襪團銀當日交易的收盤價同上一個交易日的收盤價相比計算出來的，
每個交易日的漲跌幅度為：當日的收盤價減去上一個交易日的收盤價的差額再除以上一個交易日的收盤價。
比如： 今天昨天收盤價格10元 現價10.3元 那麼就是： （10.3-10）/10=3.0%漲幅就是百分之三。
如果下午收盤價格是10.7元 那麼就是：（10.7-10）/10=7.0%漲幅就是百分之七。

如何計算波浪理論第2浪的回調幅度

波浪理論含義
美國證券分析家拉爾夫·.納爾遜·.艾略特(IiR.N.Elliott)根據這一發現他提出了一套相關的市場分析理論，精煉出市場的13種型態(Pattern)或謂波(Waves)，在市場上這些型態重復出現，但是出現的時間間隔及幅度大小並不一定具有再現性。爾後他又發現了這些呈結構性型態之圖形可以連接起來形成同樣型態的更大圖形。這樣提出了一系列權威性的演繹法則用來解釋市場的行為，並特別強調波動原理的預測價值，這就是久負盛名的艾略特波段理論，又稱波浪理論。艾略特波浪理論(Elliott Wave Theory)是股票技術分析的一種理論。認為市場走勢不斷重復一種模式，每一周期由5個上升浪和3個下跌浪組成。艾略特波浪理論將不同規模的趨勢分成九大類，最長的超大循環波(grand supercycle) 是橫跨200年的超大型周期，而次微波(subminuette)則只覆蓋數小時之內的走勢。但無論趨勢的規模如何，每一周期由8個波浪構成這一或喊點是不變的。
這個理論的前提是:股價隨主趨勢而行時，依五波的順序波動，逆主趨勢而行時，則依三波的順序波動。長波可以持續100年以上，次波的期間相當短暫。

股票漲幅和跌幅的計算公式和方法

計算方法如下：
設漲跌幅為N%,上一交易日的收盤價為A,盤中現價為B,得：
A+A*N%=B
整理得：
N%=B/A-1
註：如果N%=0，表示該股即沒漲也沒跌
如果N%大於0，表示該股漲了
如果N%小於0，表示該股跌了

引伸波幅的計算公式是什麼？

引伸波幅就是把權證的市場價格代入權證定價模型（如Black-Scholes模型）當中，反推得到的波動率的數值.
Black-Scholes模型（一般都是交易所機器算的）
C=S•N(D1)-L•E-γT•N(D2)
其中:
D1=1NSL+(γ+σ22)Tσ•T
D2=D1-σ•T
C—期權初始合理價格
L—期權交割價格(這個也可稱為行權價格、行使價格)
S—所交易金融資產現價
T—期權有效期
r—連續復利計無風險利率H
σ2—年度化方差
N()—正態分布變數的累積概率分布函數，在此應當說明兩點：
第一，該模型中無風險利率必須是連續復利形式。一個簡單的或不連續的無風險利率(設為r0)一般是一年復利一次，而r要求利率連續復利。r0必須轉化為r方能代入上式計算。兩者換算關系為:r=LN(1+r0)或r0=Er-1。例如r0=0.06，則r=LN(1+0.06)=0853，即100以583%的連續復利投資第二年將獲106，該結果與直接用r0=0.06計算的答案一致。
第二，期權有效期T的相對數表示，即期權有效天數與一年365天的比值。如果期權有效期為100天，則T=100365=0.274.
所謂引伸波幅，就是把權證的市場價格代入權證定價模型（如Black-Scholes模型）當中，反推得到的波動率的數值，可以將其理解為市場對於未來權證存續期內正股波動率的預期。引伸波幅和權證的價格呈正相關關系。也就是說，在其它條件不變的情況下，引伸波幅越大，權證（不論是認購權證還是認沽權證）的價格越高。

引申波幅的計算公式是什麼？

引伸波幅就是把權證的告宴市場價格代入權證定價模型（如Black-Scholes模型）當中，反推得到的波動率的數值.
Black-Scholes模型（一般都是交易所機器算的）
C=S•N(D1)-L•E-γT•N(D2)
其中:
D1=1NSL+(γ+σ22)Tσ•T
D2=D1-σ•T
C—期權初始合理價格
L—期權交割價格(這個也可稱為行權價格、行使價格)
S—所交易金融資產現價
T—期權有效期
r—連續復利計無風險利率H
σ2—年度化方差
N()—正態分布變數的累積概率分布函數，在此應當說明兩點：
第一，該模型中無風險利率必須是連續復利形式。一個簡單的或不連續的無風險利率(設為r0)一般是一年復利一次，而r要求利率連續復利。r0必須轉化為r方能代入上式計算。兩者換算關系為:r=LN(1+r0)或r0=Er-1。例如r0=0.06，則r=LN(1+0.06)=0853，即100以583%的連續復利投資第二年將獲106，該結果與直接用r0=0.06計算的答案一致。
第二，期權有效期T的相對數表示，即期權有效天數與一年365天的比值。如果期權有效期為100天，則T=100365=0.274.
以上全部都是抄書的，我只是懂得部分理論。

環比漲跌幅計算公式

環比就是這一期的數據比上一期的數據，環比增長就是 [(這一期的數據/上一期的數據)-1]*100%

股票的引申波幅如何計算

引伸波幅是市場對相關資產在未來一段時間內的波動性的預期。 當引伸波幅上升時,認股權證的價格會調高,而當引伸波幅下跌時,認股權證的價格將調低。隱含波動率：香港市場稱為「引伸波幅」，引伸波幅是市場對相關資產在未來一段時間內的波動性的預期。 當引伸波幅上升時,認股權證的價格會調高,而當引伸波幅下跌時,認股權證的價格將調低。投資者應該在引伸波幅較低的時候買入，引伸波幅較高的時候賣出。 對沖值： 指當股票價格變動一單位，預期權證價格會隨之變動得單位量。 如果在一個權證價格定價比較合理的市場，投資者可以根據對沖值進行短線交易，投資者首先可以判斷標的股票2、3天內的漲跌幅，責權證價格變動的幅度是標的股票漲跌幅乘以對沖值。 杠桿比率： 指在某個特定時點上，標的股票與權證價格的比值。 有效杠桿： 對沖值與杠桿比率相乘，該系數反應了權證交易價格對標的股票價格的敏感性。 這個指標反映了包的股票價格上漲1%，相應的權證價格上漲的幅度，有效杠桿比率越高，以小博大的特點就越明顯，風險偏好的投資者可以選擇有效杠桿比率較高的權證。 具體計算方法如下：引伸波幅就是把權證的市場價格代入權證定價模型（如Black-Scholes模型）當中，反推得到的波動率的數值。Black-Scholes模型（一般都是交易所機器算的）
C=S??N(D1)-L??E-γT??N(D2)
其中:
D1=1NSL+(γ+σ22)Tσ??T
D2=D1-σ??T
C—期權初始合理價格
L—期權交割價格(這個也可稱為行權價格、行使價格)
S—所交易金融資產現價
T—期權有效期
r—連續復利計無風險利率H
σ2—年度化方差
N()—正態分布變數的累積概率分布函數，在此應當說明兩點：
第一，該模型中無風險利率必須是連續復利形式。一個簡單的或不連續的無風險利率(設為r0)一般是一年復利一次，而r要求利率連續復利。r0必須轉化為r方能代入上式計算。兩者換算關系為:r=LN(1+r0)或r0=Er-1。例如r0=0.06，則r=LN(1+0.06)=0853，即100以583%的連續復利投資第二年將獲106，該結果與直接用r0=0.06計算的答案一致。
第二，期權有效期T的相對數表示，即期權有效天數與一年365天的比值。如果期權有效期為100天，則T=100365=0.274。

股票中跌幅的計算公式？

跌幅＝(原價－現價)÷原價x100％
漲幅=(現價-上一個交易日收盤價）/上一個交易日收盤價*100%
下跌的幅度，與漲幅相對應，是對漲跌值的描述，用%表示，漲跌幅=漲跌值/昨收盤*100%。如物價、股市等。

I. 當產品價格變動政府1%時投資收益率的平均波動為怎麼算

投資收益率波動系數計算公式
答:公式為:
其中Cov(ra,rm)是證券 a 的收益與市場收益的協方差;是市場收益的方差.
因為:
Cov(ra,rm) = ρamσaσm
所以公式也可以寫成:
其中ρam為證券 a 與市場的相關系數;σa為證券 a 的標准差;σm為市場的標准差.
貝塔系數利用回歸的方法計算: 貝塔系數等於1即證券的價格與市場一同變動.
貝塔系數高於1即證券價格比總體市場更波動.
貝塔系數低昌禪於1即證券價格的波動耐悄塵性比市場為低.
如果β = 0表示沒有風險,β = 0.5表示其風險僅為市場的一半,β = 1表示風險與市場風險相同,β = 2表示其風險是市場的2倍.
貝塔系數其運告實就是投資收益率波動系數.