遠端掉期計算方法

⑴ 掉期率的計算方法

1、掉期率的計算方法掉期率的計算有兩種不同的方式，一種是以利率差的觀念為計算基礎，另一種是以利率平價理論的觀念作為計算基礎。 1.以利率差的觀念為基礎的計算公式為：掉期率計算= （遠期匯率－即期匯率）/ 即期匯率 × 360/ 遠期合約天數 2.以利率平價理論為基礎的計算公式為：掉期率=遠期匯率－即期匯率
2、不規則天數的掉期率的計算不規則天數的掉期率常採用平均天數法來計算，其計算過程可以分為4個步驟： （1）找出最接近不規則天數的前後兩個規則天數的掉期率。 罩敬（2）計算出前後兩個規則天數的掉期率的差額和這兩個交割日之間的天數，以掉期率差額除以天數，得到每一天的掉期游悶森率。 （3）計算出不規則天數交割日與前一個規則天數交割日之間的天數，以這一天數乘以所求得的每一天的掉期率，得到一掉期率。 （4）將這神畝一掉期率與前一個規則天數的掉期率相加，得到不規則天數的掉期率。

⑵ 遠期匯率計算

遠期匯率=即期匯率+即期匯率×（B拆借利率－A拆借利率）×遠期天數÷360

遠期匯率的計算

遠期匯率的計算公式是國際金融市場上比較重要和有用的一個計算公式。通過計算公式

可以發現：A/B貨幣對於遠期匯率與A、B這 兩種貨幣匯率的未來變動趨勢沒有一點關系，遠期匯率貼水（低於即期匯率）並不代表這兩種貨幣的 匯率在未來一段時間會下跌，只是表明A貨幣的利率高於B貨幣的利率。

同樣，遠期匯率升水也不代表貨幣匯率在將來要上升，只是表明A貨幣的利率低於B貨幣的利率。遠期匯率只是與A、B 這兩種貨幣的利率和遠期的天數有關。掌握這點對運用遠期業務防範匯率風險十分有用。

遠期匯率＝即期匯率+升水或－貼水（註：小/大為升水，大/小為貼水）
一個月遠期匯率為：56/45

由遠期匯率可知一個月後美元貼水，所跡沒消以：

一個月後遠期匯率為 USD/JPY=(116.34-0.56)/(116.50-0.45)=115.78/116.05

相比之下，美元貶值，日元升值。

三個月後照樣美元貼水，按同樣方法計算即可。

(2)遠端掉期計算方法擴展閱讀：

遠期匯率是「即期匯率」的對稱。遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。遠期匯率與即期匯率的差額稱為遠期差價，或遠期匯水，通常用升水、貼水或平價來表示。

一國貨幣的遠期匯率高於即期匯率稱為升水，遠期匯率低於即期匯率稱為貼水，二者相同稱為平價。按照利率平價理論，遠期差價通常反映了兩種貨幣的利差。即利率高的貨幣一般表現為貼水姿知，利率低的貨幣一般表現為升水。

遠期匯率的高低直接關繫到利用遠期外匯交易進行抵補保值、套匯套利和投機活動的損益。

⑶ 國際金融掉期交易計算題，請寫出詳細過程！！謝謝！！！！

以利率差的觀念為基礎的計算公式為：掉期純派率計算= （遠期匯率－即期匯率）/ 即期匯率 × 360/ 遠期合約天數。以利率平價理論為基礎的計算公式為：掉期率=遠期匯率－即期匯率。(3)遠端掉期計算方法擴展閱讀掉期率指某一特定的貨幣，其遠期匯率與現貨匯率的差異，通常以點數代表。掉期率」來自兩種交易貨幣之間的「利率水平差」這種差值可以匯率形態表示。當遠期匯率高於即期匯率時：升水「溢價「
一，掉期率報價法與另一種報價法不同，銀行首先報出即期匯率，在即期匯率的基礎上再報出點數(即掉期率)，客戶把點數加到或從即期匯率中減掉點數而得到遠期匯率。在掉期率報價法下，銀行給出點數後，客戶計算遠期匯率的關鍵在於判斷把點數加到即期匯率中還是從即期匯率中減掉點數，其判斷原則是使遠期外匯的買賣差價大於即期外匯的買賣差價，從事外匯交易的利潤來源主要就是買入賣出外匯之間的差價，在遠期外匯做纖賀業務中銀行所承擔的風險要比從事即期外匯業務的風險大，表現在外匯價格上就是遠期外匯的買賣差價要大一些。二，例3.3 2004年某月一客戶向銀行詢價時，銀行用掉期率標價法報出遠期英鎊價格：考慮30-day的遠期匯率情況，大於即期外匯的買賣差價(O.0010)，遠期匯率為：買賣差價為0.0009，小於即期外匯的買賣差價，同理可得出90-day的遠期匯率也應採用加法，而對180—day的遠期匯率，嘗試的結果表明應採用減法。
三，外匯掉期(ForeignExchangeSwap)是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B，並以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A，期對遠期的掉期交易:指買進或賣出兩筆同種貨幣、不同交割期的遠期外匯。
四，這種遠期對遠期交易又有兩種形式：一是買進較短交割期的遠期外匯(如30天)，賣出較長交割期的遠期外匯(如90天)；另一是買進較長交割期的遠期外匯，賣出較短交割期的遠期外匯。匯龍網外匯掉期業務具體定價解說：工行某客戶為出口加工型企業，在2009年7月需支付4500萬美元購買機器設備，同時預計其在2009年11月有一筆約4500萬美元的出口收入。該企業當時人民幣資金較充裕而美元資金緊張，為解決自身美元收入、支出的時間匹配問題，該客戶於2009年7月1日與豎猛工行敘做了一筆人民幣外匯掉期交易。五，交易方向為客戶在近端換入4500萬美元，同時在到期日2009年11月24日換出4500萬美元。合約規定，根據即期匯率6.8330，客戶在近端為換入美元需支付人民幣307，根據當時工行5個月掉期報價51BP。

⑷ 遠端掉期全價的計算～如果交易方向是先買入後賣出，則遠端的掉期全價＝即期匯率做市商買價+遠端掉期點的

⑸ 掉期點」怎麼計算的

美元遠期=美元即期*（1+人民幣利率*N/365）/（1+美元利率*N/360） 掉期點=美元遠期-美元即期遠期匯率=即期匯率+掉期點 掉期點=即期匯率*(（1+R（rmb)*N/365)/(1+R(usd)*N/360)-1) 掉期點：美元、日元和歐元以絕對價格的萬分之一為 1 個基點，即小數點後第四位。港幣以 絕對價格的十萬分之一為 1 個基點，即小數點後第五位。系統允許美元、日元和歐元的掉期 點保留兩位小數，港幣保留一位小數。 帶正號的掉期點指外幣升水，帶負號的掉期點指外幣貼水。近端（或遠端消遲）絕對成交價 格為雙方商定的即期價格加上近端（或遠端）的掉期點 匯率基點、報價、點差一、匯率基點
在外匯市場的交易中，匯率的都是以5位數字來顯示的。
比如：EUR/USD 1.2453
USD/JPY 117.20
GBP/USD 1.8245
匯率變化的最小單位為1點，即最後一個數字的變化，每變化1個單位即稱為一個匯率基點（Point）的變動。除了日元匯率是小數點後面第2位為1個基點和橋或外，其他貨幣匯率都是以小時圖後面第4位作為1個基點的計算基礎。
比如：EUR/USD的匯率從1.2453變動到1.2454，就稱EUR/USD匯率上漲了1個點或1個基點，也可表述為歐元上漲了1個點或1個基點；
USD/JPY的匯率從117.20變動到117.19，就稱USD/JPY匯率下跌了1個點或1個基點，也可表述為喚伍日元上漲了1個點或1個基點。

⑹ 掉期率什麼時候加什麼時候減

掉期交易是交叉相加具體如下噢：掉期業務中遠期匯率計算採用交叉相加減，一般遠期外匯交易中遠期匯率採用直接相加減。說明1：遠期匯率塌穗計算方法 即期匯率 ，它有三種形態：
①當遠期匯率高於即期匯率時，稱之為「升水」或「溢價」(At Premium)；
②當遠期團沖卜匯率低判盯於即期匯率時，稱為「貼水」或「折價」(At Discount)；

⑺ 用即期匯率換算遠期匯率，怎麼算

六個月遠期：GBP/USD＝（1.8325 0.0108）/（1.8335 0.0115）＝1.8433/1.8450

1、即期匯率也稱現匯率，是指某貨幣目前在現貨市場上進行交易的價格。即是交易雙方達成外匯買賣協議後，在兩個工作日以內辦理交割的匯率。這一匯率一般就是現時外匯市場的匯率水平。

2、遠期匯率是「即期匯率」的對稱。遠期外匯買賣的匯率。通常在遠期外匯買賣合約中規定。遠期合約到期時，無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規定的遠期匯率執行交割。

(7)遠端掉期計算方法擴展閱讀：

匯率種類：

(1)按國際貨幣制度的演變劃分，有固定匯率和浮動匯率

①固定匯率。是指由政府制定和公布，並只能在一定幅度內波動的匯率。

②浮動匯率。是指由市場供求關系決定的匯率。其漲落基本自由，一國貨幣市場原則上沒有維持匯率水平的義務，但必要時可進行干預。

(2)按制訂匯率的方法劃分，有基本匯率和套算匯率

①基本匯率。各國在制定匯率時必須選擇某一國貨幣作為主要對比對象，這種貨幣稱之為關鍵貨幣。根據本國貨幣與關鍵貨幣實際價值的對比，制訂出對它的匯率，這個匯率就是基本匯率。一般美元是國際支付中使用較多的貨幣，各國都把美元當歲升作制定匯率的主要貨幣，常把對美元的匯率作為基本匯率。

②套算匯率。是指各國按照對美元的基本匯率套算出的直接反映其他貨幣之間價值比率的匯率。

(3)按銀行買此雀迅賣外匯的角度劃分，有森此買入匯率、賣出匯率、中間匯率和現鈔匯率

①買入匯率。也稱買入價，即銀行向同業或客戶買入外匯時所使用的匯率。採用直接標價法時，外幣摺合本幣數較少的那個匯率是買入價，採用間接標價法時則相反。

參考資料來源：網路-匯率

⑻ 掉期率的計算公式

掉期率公式可分為：

S——即期匯率;
I1為計價貨幣利率;
I2為基礎貨幣利率;
T——天數;
D——掉期率。
在上述公式中，若計價貨幣利率大於基礎貨幣攜賀利率，其利率差為正數，此時遠期匯率減其即期匯率大於並者零，稱之為升水;若計價貨幣利率小於被計價貨幣利率，其利率差辯蔽派為負數，此時遠期匯率減其即期匯率小於零，稱之為貼水。