var的主要計算方法

⑴ VAR方法的VaR的計算系數

VaR的計算系數主要包括三個系數：一是持有期間的長短；二是置信區間的大小；三是觀察期間。
1、持有期。持有期△t，即確定計算在哪一段時間內的持有資產的最大損失值，也就是明確風險管理者關心資產在一天內一周內還是一個月內的風險價值。持有期的選擇應依據所持有資產的特點來確定比如對於一些流動性很強的交易頭寸往往需以每日為周期計算風險收益和VaR值，如G30小組在1993年的衍生產品的實踐和規則中就建議對場外OTC衍生工具以每日為周期計算其VaR，而對一些期限較長的頭寸如養老基金和其他投資基金則可以以每月為周期。
從銀行總體的風險管理看持有期長短的選擇取決於資產組合調整的頻度及進行相應頭寸清算的可能速率。巴塞爾委員會在這方面採取了比較保守和穩健的姿態，要求銀行以兩周即10個營業日為持有期限。
2、置信水平α。一般來說對置信區間的選擇在一定程度上反映了金融機構對風險的不同偏好。選擇較大的置信水平意味著其對風險比較厭惡，希望能得到把握性較大的預測結果，希望模型對於極端事件的預測准確性較高。根據各自的風險偏好不同，選擇的置信區間也各不相同。比如J.P. Morgan與美洲銀行選擇95%，花旗銀行選擇95.4%，大通曼哈頓選擇97.5%，Bankers Trust選擇99%。作為金融監管部門的巴塞爾委員會則要求採用99%的置信區間，這與其穩健的風格是一致的。
3、第三個系數是觀察期間(Observation Period)。觀察期間是對給定持有期限的回報的波動性和關聯性考察的整體時間長度，是整個數據選取的時間范圍，有時又稱數據窗口(Data Window)。例如選擇對某資產組合在未來6個月，或是1年的觀察期間內，考察其每周回報率的波動性(風險) 。這種選擇要在歷史數據的可能性和市場發生結構性變化的危險之間進行權衡。為克服商業循環等周期性變化的影響，歷史數據越長越好，但是時間越長，收購兼並等市場結構性變化的可能性越大，歷史數據因而越難以反映現實和未來的情況。巴塞爾銀行監管委員會目前要求的觀察期間為1年。
綜上所述，VaR實質是在一定置信水平下經過某段持有期資產價值損失的單邊臨界值，在實際應用時它體現為作為臨界點的金額數目。

溫馨提示：以上信息僅供參考。
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⑵ var方差計算公式是什麼

var（a）=E{a-E（a）}²隨機變數的方差。

二階中心距，也叫作方差，它告訴我們一個隨機變數在它均值附近波動的大小，方差越大，波動性越大。方差也相當於機械運動中以重心為轉軸的轉動慣量。

aisaconstant？ThenE（a）=a，and。

var（a）=E{a-E（a）}²=E{a-a}²=0。

方差

是在概率論和統計方差衡量隨機變數或一組數據時離散程度的度量。概率論中方差用來度量隨機變數和其數學期望（即均值）之間的偏離程度。統計中的方差（樣本方差）是每個樣本值與全體樣本值的平均數之差的平方值的平均數。在許多實際問題中，研究方差即偏離程度有著重要意義。

⑶ 什麼是VaR，是怎麼計算的

計算機語言中的var：Pascal: var 在Pascal 作為程序的保留字，用於定義變數。 如：var a:integer；（定義變數a，類型為整數） var u:array[1..100]of integer；（定義數組u，下標由1至100，數組單元類型為整數）

⑷ 概率論var的計算方法

對於一個總體而言,在一定時間空間條件下,其參數E(X)是一定的,是常量,所以E(E(X)^2)=E(X)^2,E(XE(X))=E(X)E(X)
=E(x^2-2xE(x)+(E(x))^2)
=E(X^2)-2E(XE(X))+E(E(X)^2)
=E(X^2)-2E(X)^2+E(X)^2
=E(X^2)-E(X)^2

⑸ 風險管理中的VaR 如何計算的

計算步驟為：具體來說，在使用設定的模型估計出GARCH模型後，在「Proc」中點擊「Forecast」按鍵即可以彈出預測對話框，為了在工作文件中保存預測值，在對話框的「Series name」中需要輸入相應的名稱，「forecast name」後輸入收益率序列預測值的名稱，「GARCH」後面輸入條件方差預測值的名稱；在「Methods」項中選擇「Static」即靜態預測（向前一步預測），在「Output」中選擇「Do graph」和「Forecast evaluation」，而「sample range for forecast」採用系統默認的值即可，可得出向前一步預測的條件均值和條件方差的值；最後利用生成新序列的選項將條件均值和條件方差的序列名代入2樓中提供的式子即可。

⑹ excel里函數中的VAR,VARA,VARP分別是計算什麼的

VAR:
計算基於給定樣本的方差。函數 VAR 假設其參數是樣本總體中的一個樣本。

VARA:
計算基於給定樣本的方差。不僅數字，文本值和邏輯值（如 TRUE 和 FALSE）也將計算在內.函數 VARA 假設參數為總體的一個樣本。如果數據代表的是樣本總體，則必須使用函數 VARPA 來計算方差。

VARP:
計算基於整個樣本總體的方差。函數 VARP 假設其參數為樣本總體。如果數據只是代表樣本總體中的一個樣本，使用函數 VAR 計算方差。

⑺ 數理統計var怎麼計算

用公式表示為：P(ΔPΔt≤VaR)=a

字母含義如下：

P——資產價值損失小於可能損失上限的概率，即英文的Probability。

ΔP——某一金融資產在一定持有期Δt的價值損失額。

VaR——給定置信水平a下的在險價值，即可能的損失上限。

a——給定的置信水平。

(7)var的主要計算方法擴展閱讀：

VaR的計算系數：

要確定一個金融機構或資產組合的VAR值或建立VAR的模型，必須首先確定以下三個系數：

一是持有期間的長短。持有期△t，即確定計算在哪一段時間內的持有資產的最大損失值，也就是明確風險管理者關心資產在一天內一周內還是一個月內的風險價值。

二是置信區間的大小。對置信區間的選擇在一定程度上反映了金融機構對風險的不同偏好。

三是觀察期間。觀察期間是對給定持有期限的回報的波動性和關聯性考察的整體時間長度，是整個數據選取的時間范圍，有時又稱數據窗口(Data Window)。例如選擇對某資產組合在未來6個月，或是1年的觀察期間內，考察其每周回報率的波動性(風險) 。

參考資料來源：網路——VAR方法

⑻ var的數學函數 var(a)怎麼計算呀 一個常數的方差是不是零呀

var(a) = E{a-E(a)}² ------ 隨機變數的方差
英文：varance
隨機變數方差的幾何意義是什麼?物理意義是什麼?
二階中心距,也叫作方差,它告訴我們一個隨機變數在它均值附近波動的大小,方差越大,波動性越大.
方差也相當於機械運動中以重心為轉軸的轉動慣量.(The moment of inertia.)
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a is a constant?Then E(a)=a,and
var(a) = E{a-E(a)}² = E{a-a}²= 0