銀行間到期收益率計算方法

『壹』 到期收益率的計算方法

設到期收益率為i，
票面利率為8％，題里沒有說付息方式，按每年計息一次。每年一次性得到利息8元。
用10年中得到的現金流貼現
8/（1+i）+8/（1+i）平方+。。。+8/（1+i）10次方+100/（1+i）10次方＝95
或者用公式95＝8*{[1-1/（1+i）10次方]/i}+100/（1+i）10次方
用試算內插法求i
反正我學的是這么算的。。。

『貳』 關於到期收益率和當期收益率

1、性質不同：當期收益率是利息收入所產生的收益。到期收益是將債券持有到償還期所獲得的收益，包括到期的全部利息。
2、收益利率不同：當期收益率是債券的年息除以債券當前的市場價格所計算出的收益率。到期收益率是使得一個債務工具未來支付的現值等於當前價值的利率。
3、計算公式不同：當期收益率公式是ic=當期收益率，Pb=息票債券的價格，C = 年息票利息。到期收益率=(收回金額-購買價格+總利息)/（購買價格×到期時間）×100%。

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到期收益率注意事項：
1、到期收益率計算標準是債券市場定價的基礎，建立統一、合理的計算標準是市場基礎設施建設的重要組成部分。
2、計算到期收益率首先需要確定債券持有期應計利息天數和付息周期天數，從國際金融市場來看，計算應計利息天數和付息周期天數通常採用實際天數/實際天數法、實際天數/365法、30/360法等三種標准。
3、我國的銀行間債券市場從2001年統一採用到期收益率計算債券收益後，一直使用的是實際天數/365的計算方法。近來，隨著銀行間債券市場債券產品不斷豐富，交易量不斷增加，市場成員對到期收益率計算精確性的要求越來越高。
4、中國人民銀行決定將銀行間債券市場到期收益率計算標准調整為實際天數/實際天數。調整後的到期收益率計算標准適用於全國銀行間債券市場的發行、託管、交易、結算、兌付等業務。

『叄』 銀行理財產品收益率計算公式

銀行固定收益類理財產品和互聯網金融產品的計算方式類似，以5年理財老平台無界財富為例，90天的產品年化收益率為9.3%，如果你的本金是1萬元，則90天後你的利息為10000×9.3%×90÷365=230元，到期後本息一並到達你的存管銀行賬戶上。

之所以叫年化收益是因為一般理財產品的期限都各不相同，用統一的時間度量（一年）可以清晰地對比理財收益的差別。所以在計算的利息時，別忘了產品期限這一點。

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理財產品風險揭示：

1、收益率

如廣告中的收益率是年收益率還是累積收益率；產品是否代扣稅、廣告中的收益率是稅前收益率還是實際收益率。

2、投資方向

人民幣理財產品募集到的資金將投放於哪個市場、具體投資於什麼金融產品、這些決定了該產品本身風險的大小、收益率是否能夠實現。

3、流動性

大部分產品的流動性較低、客戶一般不可提前終止合同、少部分產品可終止或可質押，但手續費或質押貸款利息較高。

4、掛鉤預期

如果是掛鉤型產品、應分析所掛鉤市場或產品的表現、掛鉤方向與區間是否與市場預期相符、是否具有實現的可能。

『肆』 銀行貸款到期收益率計算

設債券的半年到期收益率為r，
有950=40/(1+r)+40/(1+r)^2+40/(1+r)^3+…+40/(1+r)^39+1040/(1+r)^40
解得
r=4.2626%
所以，等價年到期收益率=4.2626*2=8.5252%
有效年到期收益率=1.042626^2-1=8.7068%
補充：計算內部收益率最好是用excel計算，又快又方便。

『伍』 到期收益率解公式求怎麼算出來的，詳細幫忙寫下計算過程

各種不同債券到期收益率的具體計算方法分別列示如下:

1、息票債券的計算

到期收益率=(債券面值*債券年利率*剩餘到期年限+債券面值-債券買入價)/(債券買入價*剩餘到期年限)*100%

例:8某公司2003年1月1日以102元的價格購買了面值為100元、利率為10%、每年1月1日支付1次利息的1999年發行5年期國庫券，持有到2004年1月1日到期，則:

到期收益率其中:Y為到期收益率;PV為債券買入價;M為債券面值;t為剩餘的付息年數;I為當期債券票面年利息。

例:H公司於2004年1月1日以1010元價格購買了TTL公司於2001年1月1日發行的面值為1000元、票面利率為10%的5年期債券。要求:(1)如該債券為一次還本付息，計算其到期收益率。(2)如果該債券為分期付息、每年年末付一次利息，計算其到期收益率。

1、一次還本付息

根據1010=1000*(1+5*10%)(P/F,i,2)

可得: (P/F,i,2) = 1010/1500

=0.6733

查復利現值系數表可知:

當i=20%， =0.6944

當i=24%， =0.6504

採用插值法求得:i=21.92%

2、分期付息，每年年末付一次利息。

根據1010=100*(P/A,i,2)+1000*(P/F,i,2)

=100*(P/A,i,2)+1000*(P/F,i,2)

當i=10%，(凈現值)NPV=-10.05(元)

由於NPV小於零，需進一步降低測試比率。

當i=8%，NPV=25.63(元)

採用插值法求得:i=9.44%

『陸』 到期收益率計算公式

到期收益率的計算公式：到期收益率=(收回金額-購買價格+總利息)/（購買價格×到期時間）×100%舉例如下：
某種債券面值100元，10年還本，年息8元，名義收益率為8%，如該債券某日的市價為95元，則當期收益率為8/95，若某人在第一年年初以95元市價買進面值100元的10年期債券，持有到期，則9年間除每年獲得利息8元外，還獲得本金盈利5元，到期收益率為(8×10+5)/（95×10）。
所謂到期收益，是指將債券持有到償還期所獲得的收益，包括到期的全部利息。到期收益率是投資購買債券的內部收益率，即可以使投資購買債券獲得的未來現金流量的現值等於債券當前市價的貼現率。到期收益率法的基本原理是逐步測試求折現率，即找到使得未來現金流出的現值等於現金流入現值的那一個折現率。其適用范圍為公司目前有上市的長期債券。債務成本就是確定債權人要求的收益率。
【拓展資料】
對處於最後付息周期的附息債券、貼現債券和剩餘流通期限在一年以內（含一年）的到期一次還本付息債券，到期收益率計算公式為：到期收益率=（到期本息和-債券買入價）/（債券買入價*剩餘到期年限）*100%。
實際應用：
（一）息票債券的計算：到期收益率=（債券面值*債券年利率*剩餘到期年限+債券面值-債券買入價）/（債券買入價*剩餘到期年限）*100%。
（二）一次還本付息債券到期收益率的計算：到期收益率=[債券面值（1+票面利率*債券有效年限）-債券買入價]/（債券買入價*剩餘到期年限）*100%。
（三）貼現債券到期收益率的計算：到期收益率=（債券面值-債券買入價）（債券買入價*剩餘到期年限）*100%。